Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "dobór próby" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Błędy doboru próby w badaniach bankructw przedsiębiorstw
Sample bias in the research on corporate bankruptcy
Autorzy:
Gruszczyński, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/697962.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
bankruptcy prediction
choice-based sample
logit model
bankruptcy probability
bankructwa przedsiębiorstw
modele upadłości
metodyka
dobór próby
Opis:
This article is devoted to considerations on sample biases in bankruptcy modelling. Typically, the models are estimated based on non-random samples with proportion of bankrupt companies differing from that in the population. This causes bias in estimated bankruptcy probabilities for single companies. The paper opens with remarks on samples used in bankruptcy research in Poland which are followed by exposition on sample choice biases, starting with the findings of Zmijewski [1984]. The major issue presented is the development of Skogsvik and Skogsvik [2013] formula of a relationship between biased and unbiased estimated probability of bankruptcy of a given company. It is shown that the formula coincides with Anderson-Maddala correction (Anderson 1973, Maddala 1983) for the logit model. Comments on sample bias in classification modelling conclude the paper.
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat błędów doboru próby w modelowaniu ban-kructwa. Modele są zazwyczaj szacowane na podstawie nielosowych prób, w których udział bankrutów odbiega od ich udziału w populacji przedsiębiorstw. Błędy wynikające z takiego podejścia powodują obciążenie ocen prawdopodobieństwa bankructwa pojedynczych firm. Problem badań bankructw w Polsce autor przedstawił w szerszym kontekście, począwszy od wyników Zmijewskiego [1984]. Zaproponował konkretyzację zależności Skogsvików [2013] między obciążonym i nieobciążonym prawdopodobieństwem bankructwa danej firmy. Dla modelu logitowego zależność okazała się zgodna z korektą Andersona-Maddali. Opracowa-nie zostało wzbogacone o uwagi na temat modeli klasyfikacji.
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2017, 44, 3; 22-29
1896-656X
Pojawia się w:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies