- Tytuł:
-
Are Polish banks stable? A systemic risk analysis
Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego - Autorzy:
-
Misztal, P.
Łupiński, M. - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/2082365.pdf
- Data publikacji:
- 2022
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Tematy:
-
financial stability
systemic risk
network model
banking system
stabilność finansowa
ryzyko systemowe
model sieci - Opis:
-
The financial crisis that began in 2007 pointed out deficiencies in policy-makers’ responses to
systemic risk. It turned out that not only individual bank insolvencies but also spillovers from
negative externalities among entities can cause serious threats to the financial sector. During the
last 10 years, many international and national initiatives were taken to strengthen the soundness of
the financial system, introducing a macroprudential perspective to financial supervision. However,
the recent COVID-19 pandemic resulted in a serious negative shock for many economies and their
financial sectors. In this paper, using the network model we try to analyse how these recent
unexpected developments affected the Polish banking sector with systemic risk. To analyse Polish
bank stability we developed a formal stress-testing framework based on the network model that
allowed systemic risk identification, modelling and measurement. We tried to integrate analysis of
time and the cross-sectional nature of systemic risk.
Kryzys finansowy 2007+ ujawnił braki w reakcji decydentów politycznych na ryzyko systemowe. Okazało się, że nie tylko upadki poszczególnych banków, ale także negatywne efekty zewnętrzne wśród podmiotów mogą spowodować poważne zagrożenie dla sektora finansowego. W ciągu ostatnich 10 lat podjęto wiele międzynarodowych i krajowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie stabilności systemu finansowego, wprowadzając perspektywę makroostrożnościową do nadzoru finansowego. Jednak ostatnie pandemie COVID19 okazały się poważnym negatywnym szokiem dla wielu gospodarek i ich sektorów finansowych. W niniejszym artykule, wykorzystując model sieciowy, staramy się przeanalizować, w jaki sposób te nieoczekiwane wydarzenia wpłynęły na polski sektor bankowy z ryzykiem systemowym. W celu analizy stabilności polskich banków opracowaliśmy formalne ramy testów warunków skrajnych oparte na modelu sieciowym, które umożliwiły identyfikację, modelowanie i pomiar ryzyka systemowego. Staraliśmy się zintegrować analizę czasu i przekrojowego charakteru ryzyka systemowego. - Źródło:
-
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing; 2022, 27[76]; 68-79
2081-3430 - Pojawia się w:
- Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł