Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Krawiec, M" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    Description and pricing of selected two-asset options and suggestions concerning their use on the grain market in Poland
    Charakterystyka i wycena wybranych opcji dwuczynnikowych oraz propozycje ich wykorzystania na rynku zbóż w Polsce
    Autorzy:
    Krawiec, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/37534.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Tematy:
    pricing
    selection
    two-asset option
    correlation
    option contract
    suggestion
    grain market
    market
    Polska
    Opis:
    Multi-asset options are options with payoffs affected by at least two underlying instruments. These instruments can be assets such as stocks, indices, currencies or commodities. An important factor infl uencing values of multi-asset options is correlation among log-returns of underlying assets. Thus the options are also called correlation options. In the paper there are presented description and models for pricing selected correlation options: quotient, product, spread and two-color rainbow options. There are also given some examples of their use on the grain market in Poland.
    Opcje wieloczynnikowe są kontraktami, których wypłata zależy od co najmniej dwóch instrumentów bazowych. Mogą to być akcje, indeksy, waluty lub towary. Istotnym czynnikiem, wpływającym na wartość opcji wieloczynnikowych, jest korelacja stóp zwrotu instrumentów bazowych. Dlatego często są one określane mianem opcji korelacyjnych. W pracy przedstawiono charakterystykę i modele wyceny wybranych opcji korelacyjnych: opcji ilorazowych, iloczynowych, rozpiętościowych i dwukolorowych opcji tęczowych. Podano również przykłady ich zastosowania na rynku zbóż w Polsce.
    Źródło:
    Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia; 2013, 12, 2
    1644-0757
    Pojawia się w:
    Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych
    The analysis of weak-form efficiency on the markets of soft commodities with the use of some statistical tests
    Autorzy:
    Gorska, A.
    Krawiec, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/572796.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2017, 17[32], 3
    2081-6960
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym
    Models for managing risk of capital investments in agri-food sector
    Autorzy:
    Borkowski, B.
    Krawiec, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/887822.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Opis:
    Powszechnie uważa się, że włączenie towarów do portfela, złożonego z akcji i obligacji, pozwala osiągnąć korzyści z dywersyfikacji. Celem niniejszej pracy była analiza możliwości dywersyfikacji portfela akcji za pomocą pośrednich form inwestowania w towary (akcji spółek branży towarowej i towarowych kontraktów terminowych). Zbudowano kilka portfeli inwestycyjnych: portfel 1, zawierający akcje 5 spółek, których działalność nie wiąże się z sektorem towarowym; portfel 2, obejmujący akcje 5 spółek branży towarowej (w tym firm przetwórstwa spożywczego); portfel 3, zawierający kontrakty terminowe opiewające na 5 różnych towarów (w tym na towary rolne) i portfel 4, składający się z 15 analizowanych walorów. Aby ustalić strukturę portfeli, zastosowano klasyczne podejście Markowitza. Wyniki pokazały, że włączenie towarów do portfela akcji zmniejsza ryzyko portfela i zwiększa oczekiwaną stopę zwrotu.
    It is commonly believed that adding commodities to an portfolio of stocks or bonds allows to obtain diversification benefits. The aim of the paper was to analyze possibilities of portfolio diversification by the use of indirect commodity investments (stocks of commodity-related companies and commodity futures). We estimate several portfolios: portfolio 1 that includes 5 stocks of companies whose business activity is unrelated to commodity sector, portfolio 2 containing 5 stocks of commodity-related companies (including food processing enterprises), portfolio 3 consisting of futures contracts on 5 different commodities (including contracts on agricultural items), and portfolio 4 comprising 15 considered assets. In order to set portfolio structures, classical Markowitz approach is applied. Results show that adding commodities to a stock portfolio yields in reducing portfolio risk and increasing portfolio expected return.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing; 2013, 10[59]
    2081-3430
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Can individual investors benefit from technical analysis in markets of soft commodities? Empirical study for 2010–2018
    Czy inwestorzy indywidualni mogą osiągać zysk na rynkach soft commodities na podstawie analizy technicznej? Weryfikacja empiryczna dla okresu 2010-2018
    Autorzy:
    Górska, A.
    Krawiec, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2117642.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Tematy:
    soft commodities
    technical analysis
    profitability of technical rules
    analiza techniczna
    efektywność reguł analizy technicznej
    Opis:
    After the 2008 financial crisis, many investors diversified their portfolios with different commodities, including the so-called softs. This paper aims to answer the question of whether individual investors can benefit from technical analysis on soft commodity markets. The empirical study is based on daily quotations of six soft commodities: coffee, cocoa, sugar, cotton, rubber and frozen concentrated orange juice from 2010 to 2018, and investigates the profitability of applying indicators and oscillators based on moving averages with different length. The results show that the application of five-day simple and weighted moving averages and momentum oscillators was most effective, providing positive returns in five out of six soft commodities markets.
    Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku wielu inwestorów dywersyfikuje swoje portfele poprzez włączenie do nich towarów w tym tzw. soft commodities. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy inwestorzy indywidualni mogą osiągać zyski w wyniku zastosowania analizy technicznej na rynkach soft commodities. Podstawę przeprowadzonych badań empirycznych stanowią dzienne notowania sześciu towarów z grupy soft commodities: kawy, kakao, cukru, bawełny, kauczuku i mrożonego koncentratu soku pomarańczowego, w okresie od 2010 do 2018 roku. Ich celem jest ocena efektywności zastosowania wybranych wskaźników i oscylatorów opartych na średnich ruchomych o różnej długości. Otrzymane wyniki pokazują, że w badanym okresie najbardziej efektywne było wykorzystanie pięciodniowych prostych i ważonych średnich ruchomych oraz oscylatora Momentum, przynosząc pozytywne rezultaty na pięciu z sześciu analizowanych rynków soft commodities.
    Źródło:
    Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia; 2020, 19, 2; 25-32
    1644-0757
    Pojawia się w:
    Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The stability of component assets in optimal portfolios of stock and commodity indexes
    Autorzy:
    Górska, A.
    Krawiec, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/29432260.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2016, 16[31], 4; 33-43
    2081-6960
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Calendar effects in the market of crude oil
    Autorzy:
    Górska, A.
    Krawiec, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/29432297.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2015, 15[30], 4; 62-70
    2081-6960
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Jakosc plonu cebuli uprawianej z dymki o roznej srednicy
    Autorzy:
    Krawiec, M
    Tendaj, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/810302.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Tematy:
    cebula dymka
    produkcja roslinna
    plony
    uprawa z dymki
    srednica
    cebula
    warzywa
    Opis:
    Celem doświadczeń polowych przeprowadzonych w latach 1997 - 1998 była ocena plonowania cebuli uprawianej z dymki o różnej wielkości (5 - 10, 11 - 15, 16 - 20 i 21 - 25 mm średnicy). Dymka badanych odmian (Rawska i Błońska) była przechowywana w temperaturze 18-20°C. Wykazano, że z dymki o średnicy 21 - 25 mm można uzyskać cebule o największej masie i dlatego z tej dymki otrzymano największy plon ogólny i handlowy. Z sadzenia dymki o coraz większej średnicy zarejestrowano istotny wzrost plonu. Przy użyciu do sadzenia dymki dużej (o średnicy 21 - 25 mm) wzrost plonu ogólnego, w porównaniu z kombinacją sadzenia dymki małej (o średnicy 5 - 10 mm), wynosił średnio 67%.
    The goal of field experiments carried out in 1997 - 1998 was to evaluate the yielding of onions grown from sets of different size (5 - 10, 11 - 15, 16 - 20 and 21 - 25 mm diameter). The onions sets of investigated cultivars (Rawska i Błońska) were kept in the temperature 18 - 20°C. It was found that onions grown from the sets 21 - 25 mm diameter formed the biggest bulbs. The highest total and marketable yield of onion was obtained from that kind of sets. The use of sets of bigger size to planting gave a significantly higher yield increase. Total yield from planting sets of 21 - 25 mm diameter increased by about 67% as compared to planting sets of 5 - 10 mm diameter.
    Źródło:
    Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych; 1999, 466; 93-99
    0084-5477
    Pojawia się w:
    Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical analysis of soft commodities returns in the period 2007-2016
    Autorzy:
    Górska, A.
    Krawiec, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/29432224.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2017, 17[32], 4; 85-94
    2081-6960
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela
    Investing in commodities as a form of portfolio diversification
    Autorzy:
    Gorska, A.
    Krawiec, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/573087.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Tematy:
    rynek towarowy
    inwestycje
    portfel inwestycyjny
    dywersyfikacja portfela
    stopa zwrotu
    Opis:
    Celem pracy była ocena możliwości osiągnięcia korzyści z dywersyfikacji portfela za pomocą dostępnych form inwestowania w towary w warunkach polskiego rynku. Analizowano portfele inwestycyjne o różnym składzie, wykorzystujące pośrednie i bezpośrednie formy inwestowania w towary. Na podstawie danych empirycznych (cen walorów) wyznaczano stopy zwrotu, korelacje i odchylenia standardowe dla poszczególnych portfeli. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wprowadzenie do portfela towarów przynosi wymierne korzyści. Tym niemniej są one ograniczone, ponieważ w Polsce nie ma płynnego rynku towarowych instrumentów pochodnych ani indeksów towarowych.
    The aim of the paper was to assess the possibilities of obtaining advantages of the diversification effect brought by purchase of commodities in the Polish market. Investment portfolios consisting of different assets are analyzed, including both indirect and direct ways of investing in commodities. Rates of return, correlations and standard deviations are calculated for separate portfolios on the basis of empirical data (prices of assets). Results obtained allow to state that a share of commodities in portfolio brings notable benefits. Nevertheless they are limited due to an illiquid market of commodity derivatives in Poland as well as a lack of commodity indexes.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2009, 07(22)
    2081-6960
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Are changes in food consumption in the European Union environmentally friendly?
    Autorzy:
    Dudek, H.
    Krawiec, M.
    Koszela, G.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/29432310.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2015, 15[30], 4; 33-40
    2081-6960
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Uzasadnienie potrzeby prowadzenia kompleksowej ochrony zbóż
    Obosnovanie neobkhodimosti vnedrenija kompleksnojj zashhity zernovykh
    Substantiation of the need of complex protection of cereals
    Autorzy:
    Byrdy, S.
    Krawiec, S.
    Laszcz, E.
    Kubis, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/794064.pdf
    Data publikacji:
    1989
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Tematy:
    ochrona roslin
    zboza
    zabiegi ochrony roslin
    metody zabiegow
    ochrona kompleksowa
    Opis:
    В Институте органической промышленности, филиал в г. Пщине, на протяжении долгого времени проводятся исследования по комплексной защите зерновых культур с использованием отечественных препаратов. Рассматриваются исследования на пшенице и ячмене проведенные в 1984 и 1985 гг. Исследования учитывают оценку комплексного действия ряда образующих урожай факторов, таких как удобрение, борьба с патогенами и сорняками, противодействие полеганию. Отдельное исследование этих факторов приводит к неполным заключениям. Применение комплексной защиты пшеницы в 1985 г. привело к 50%-ному повышению урожаев, а ячменя - к 28%-ному. Затраты на мероприятия в возделывании пшеницы возмещаются восьмикратно, а ячменя - четырехкратно.
    Investigations on the complex protection of cereal crops using the home preparations were carried out for a number of years by the Institute of Organic Industry, Branch Division at Pszczyna. Investigations carried out on wheat and barley in 1984-1985 are presented. The investigations included estimation of the complex effect of yield-forming factors, such as fertilization, control of pathogens, weeds, protection against lodging. Separate investigations of particular factors led to incomplete conclusions. The complex protection of wheat in 1985 resulted in the 50%-tual and of barley - in 28%-tual yield growth. Expenditures for measures in the cultivation of wheat gave the 8fold and of barley -4fold profit.
    Źródło:
    Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych; 1989, 363
    0084-5477
    Pojawia się w:
    Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies