- Tytuł:
- HISTORICAL AND IMPLIED VOLATILITIES: A REVIEW OF METHODOLOGY
- Autorzy:
- Krawiec, Monika
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453267.pdf
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
historical volatility
Black-Scholes implied volatility
model-free implied volatility - Opis:
- Volatility is a subject of numerous studies. Many of them focus on predictive power of different sources of volatility. Most often, the Black-Scholes implied volatility is believed to outperform historical volatility, although some research demonstrates that implied volatility is a biased forecast of future volatility. Taken into account different opinions, the paper aims at presenting alternative methods for estimating volatility.
- Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 304-316
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł