Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "regression models." wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    BADANIA EFEKTYWNOŚCI PREDYKCYJNEJ MODELU KLASY GMDH OPARTEGO NA ZACHOWANIU UCZESTNIKÓW RYNKU WALUTOWEGO
    PREDICTION EFFICIENCY INVESTIGATION OF GMDH-CLASS MODEL BASED ON BEHAVIOURING OF CURRENCY MARKET USERS
    Autorzy:
    Wiliński, Antoni
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453752.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    zachowanie inwestorów
    finanse behawioralne
    modele regresyjne
    GMDH
    platformy brokerskie
    rynek efektywny
    investors’ behaviour
    behavioural finance
    regression models
    brokerage platforms
    efficient market
    Opis:
    W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu przeprowadzonego w celu predykcyjnym na rynku walutowym. Założono, że rynek nie jest efektywny i daje się z przeszłości wyekstrahować wiedzę o błędach popełnionych przez uczestników wybranej platformy brokerskiej. Dla wykonania predykcji wykorzystano zmodyfikowaną metodę GMDH (Group Method of Data Handling) umożliwiającą sukcesywny wybór nieliniowego modelu wielomianowego najlepiej w danym kroku opisującego rynek. Przedstawiono interesujące wyniki eksperymentu na danych historycznych potwierdzającego użyteczność metody. Danymi wejściowymi były zarejestrowane na platformie zachowania inwestorów – rozkład otwartych pozycji i złożonych zleceń. Stąd – rozpatrywane podejście można zaliczyć do modelowania behawioralnego.
    The paper presents the results of an experiment concerning prediction of the foreign exchange market. It was assumed, that the market is not efficient and that it is possible to extract from the past the knowledge regarding traders’ mistakes. A modified version of GMDH method was used for prediction, which allows for successive selection of such nonlinear polynomial model, that describes the market most adequately at a particular moment. Presented results confirm usefulness of the proposed method. Input data was comprised of the information on traders behaviour, registered by the brokerage platform, regarding open positions and orders. Hence, such a solution can be thought of as behavioural modelling.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2009, 10, 1; 252-264
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PANEL MODELS AS A TOOL FOR INVESTIGATING THE EFFECTS OF CONSUMPTION VAT IN POLAND IN THE YEARS 1995-2011
    Autorzy:
    Dobrowolska, Boguslawa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452772.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    VAT
    consumption
    households
    tax regression
    panel models
    Opis:
    Econometric models are employed to establish the redistributive properties of tax systems, but this area of their application is weakly covered in the literature. Used to investigate the burden of consumption taxes, the panel data models allow identifying differences in the burden of indirect taxes falling on households and establishing household types where it is the greatest. This article is an attempt at applying panel regression to explore the redistributive effects of VAT in Poland in the years 1995-2011.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 84-92
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    BOOSTING UNDER QUANTILE REGRESSION – CAN WE USE IT FOR MARKET RISK EVALUATION?
    Autorzy:
    Bień-Barkowska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453152.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    Boosting
    quantile regression
    GARCH models
    value-at-risk
    Opis:
    We consider boosting, i.e. one of popular statistical machine-learning meta-algorithms, as a possible tool for combining individual volatility estimates under a quantile regression (QR) framework. Short empirical exercise is carried out for the S&P500 daily return series in the period of 2004-2009. Our initial findings show that this novel approach is very promising and the in-sample goodness-of-fit of the QR model is very good. However much further research should be conducted as far as the out-of-sample quality of conditional quantile predictions is concerned.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 7-17
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALYSIS OF CALENDAR EFFECTS IN MARKETS OF PRECIOUS METALS
    Autorzy:
    Krawiec, Monika
    Górska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453430.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    precious metals
    calendar effects
    linear regression
    GARCH models
    Opis:
    Calendar effects are anomalies in the behavior of asset prices that may disprove the efficient market hypothesis. The well recognized are: day-of-the-week effect, month-of-the-year effect, holidays effect and turn-of-the-month effect. These anomalies are observed in many financial markets, most often on stock exchanges, thus studies on calendar effects usually focus on stock markets. However, the aim of the paper is searching for the anomalies in precious metals markets (the empirical data covers London daily spot prices from 2008 through 2013). This is the continuation of authors’ prior research aimed at testing weak market efficiency hypothesis for precious metals markets.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 392-402
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Liniowo-dynamiczny model optymalizacyjny gospodarstwa rolnego w województwie zachodniopomorskim ze stochastycznymi parametrami
    Dynamic linear optymalization model of farm in West Pomerania province with stochastic parameters
    Autorzy:
    Zaród, Jadwiga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453549.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    model liniowo-dynamiczny
    stochastyczne parametry modelu
    równania regresji
    dochód rolniczy
    dynamic linear model
    stochastic parameters of the models
    regression equations
    farm income
    Opis:
    Na podstawie danych GUS i ARiMR zbudowano liniowodynamiczny model gospodarstwa rolnego. Model ten składa się z czterech bloków połączonych ze sobą za pomocą warunków wspólnych.. Parametry techniczno-ekonomiczne modelu, dotyczące wydajności podstawowych upraw, zastąpiono równaniami regresji. W celu uwzględnienia losowego charakteru funkcji celu wykorzystano trzy algorytmy: maksymalizujący dochód rolniczy (model E), minimalizujący ryzyko osiągnięcia dochodu rolniczego (model V) oraz minimalizujący ryzyko uzyskania dochodu z określonego przedziału (VE).
    Based on data from CSO and the ARMA constructed a dynamic optimization model of the farm. This model consists of four blocks (one for each year) linked together by means of common conditions, established on the principle of recursive relationships. Technical and economic parameters of the model related to the primary productivity of crops, were replaced by regression equations. To take into account the random nature of the objective function three algorithms were used: maximizing farm income (model E), which minimizes the risk of achieving agricultural income (model V) and minimizes the risk of receiving income from a specific interval (VE).
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 418-427
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies