Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "options" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    REAL OPTIONS FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS
    Autorzy:
    Köppl-Turyna, Monika
    Köppl, Stefan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453654.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    real options
    agricultural investments
    agricultural policy
    Opis:
    We present an overview of the real options methodology and its applications in agricultural decision making. We examine the current state of research on real options in agriculture as well as propose a range of possible extensions and further applications of diverse types of real options in agricultural investments and their policy implications.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 253-264
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Is there still room for increasing speed in algorithmic and high-frequency trading? The case of European options priced in the Heston Model
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2147429.pdf
    Data publikacji:
    2019-06-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    European options
    the Heston model
    Fourier transform
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 35-44
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    FX-LINKED STRUCTURED TIME DEPOSITS VERSUS BARRIER AND STANDARD OPTIONS: A COMPARATIVE STUDY
    Autorzy:
    Krawiec, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453937.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    structured time deposits
    barrier options
    foreign exchange rates
    Opis:
    The paper provides a short description of barrier options together with an analysis of their performance compared to the performance of standard options and structured time deposits that incorporate the element of barrier in their construction. The results obtained show that some of considered structured time deposits linked to the foreign exchange rates and standard options could bring some profits unlike the majority of coressponding barrier options. The disadavantage of barrier options is they can stay inactive or a “spike” in the underlying asset price can cause the option to be knocked-out.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 398-410
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pricing European options in the variance gamma model
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2147432.pdf
    Data publikacji:
    2019-06-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    European options
    the variance gamma model
    Fourier transform
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 45-53
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymmetric square root options – can we price them via the fourier transform?
    Autorzy:
    Ulmer, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2147436.pdf
    Data publikacji:
    2019-06-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    asymmetric square root options
    Fourier transform
    Black-Scholes model
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 62-71
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje
    Some criteria of investment in stocks options
    Autorzy:
    Warowny, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452806.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    opcje na akcje
    standardowy ruch Browna
    geometryczny ruch Brona
    stock options
    Brownian motion
    geometrical Brownian motion
    Opis:
    W artykule scharakteryzowano opcje na akcje. Wyjaśniono podstawowe pojęcia, takie jak: termin wykonania, termin wygaśnięcia, cena wykonania, cena opcji. Do opisu ewolucji cen akcji wykorzystano geometryczny ruch Browna. Sformułowano kilka problemów dotyczących inwestowania w opcje na akcje otrzymując zadania programowania stochastycznego. Korzystając z własności ruchu Browna pokazano, w jaki sposób szacować prawdopodobieństwa zdarzeń polegających na osiągnięciu przez inwestora zysków na żądanym poziomie lub przy ustalonym poziomie ryzyka. Dla każdego z zadań dokonano przykładowych obliczeń.
    This article describes the stock options. It explains the basic concepts, such as settlement date, expiration date, strike price and premium. To describe the evolution of share prices we used the geometrical Brownian motionWe presented the several criteria for investment in options and shares and then obtained the exercises of stochastic programming. Using the properties of Brownian motion, we explained how to estimate the probability of achieving the profit of desired amount or on fixed level of risk. For each of these criteria we presented the sample calculations.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 243-252
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    WYCENA ASYMETRYCZNYCH OPCJI LOGARYTMICZNYCH ZA POMOCĄ TRANSFORMATY FOURIERA
    PRICING ASYMMETRIC LOGARITHMIC OPTIONS VIA FOURIER TRANSFORM
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453007.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    model F. Blacka i M. Scholesa
    transformata Fouriera
    asymetryczne opcje logarytmiczne
    Black-Scholes model
    Fourier transform
    asymmetric logarithmic options
    Opis:
    Celem artykułu jest wycena europejskich opcji logarytmicznych o asymetrycznym profilu wypłaty. W ramach podejmowanej problematyki zaproponowane zostały trzy podejścia pozwalające określić wartość modelową analizowanych instrumentów pochodnych przy utrzymaniu założeń właściwych modelowi F. Blacka i M. Scholesa, tj. podejście martyngałowe, F. Blacka i M. Scholesa oraz bazujące na transformacie Fouriera. Ponadto, dokonano analizy szybkości i dokładności obliczeniowej uwzględnionych podejść do wyceny analizowanych derywatów.
    "The aim of the article is to price European logarithmic options via Fourier transform. As a part of the subject metter, three approaches were proposed to determine theoretical value of the analyzed derivatives in the F. Black and M. Scholes setting, i.e. the martingale approach, F. Black and M. Scholes approach and the approach based on the Fourier transform. In addition, an analysis of the computational speed and accuracy of the valuations was carried out."
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 238-250
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies