- Tytuł:
- MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING
- Autorzy:
-
Szupiluk, Ryszard
Wojewnik, Piotr
Ząbkowski, Tomasz - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453900.pdf
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
multivariate decompositions
value at risk modelling
independent components analysis - Opis:
- This paper presents the application of independent component analysis (ICA) for value at risk modelling (VaR). The probabilistic models fitted to hidden components from the time series help to identify the independent factors influencing the portfolio value. An important issue here is the choice of the ICA algorithm, especially taking into account the characteristics of the instruments with respect to higher-order statistics. The proposed ICA-VaR concept has been tested on transactional data of selected stocks listed on Warsaw Stock Exchange.
- Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 2; 240-250
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł