Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "insurance premium" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    IMPROVING GLOBAL ELASTICITY OF BONUS-MALUS SYSTEM
    Autorzy:
    Topolewski, Marcin
    Bernardelli, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452786.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    bonus-malus system
    transition rules
    optimization
    premium elasticity
    automobile insurance
    Opis:
    We optimize transition rules of bonus-malus system to achieve possibly best premium elasticity as defined by Loimaranta [1972] and later generalized as global elasticity by De Pril (1978). We use premium scale given by Norberg (1976). This issue constitutes a nonlinear nonconvex discrete optimization problem. To solve this problem, we apply improved greedy optimization algorithm, similar to one proposed by Morlock (1984). We analyse systems of different size for portfolios characterized by inverse Gaussian risk structure function with various parameters. We also propose alternative measures of global elasticity.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 120-133
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PROPOZYCJA MODYFIKACJI SKŁADKI NETTO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UWZGLĘDNIAJĄCA DODATKOWE RYZYKO FINANSOWE
    PROPOSITION MODIFICATION OF NET PREMIUM FOR LIFE INSURANCE WITH EQUITY FUND INCLUDING FINANCIAL RISK
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453535.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ubezpieczenie z funduszem kapitałowym (UFK)
    wycena przepływów pieniężnych
    zasada równoważności
    metoda Monte Carlo
    unit-linked insurance
    the valuation of cash flows in ULIP
    net premium
    the principle of equivalence
    actuarial risk
    the Monte Carlo method
    Opis:
    Wycena klasycznych ubezpieczeń na życie oparta jest na zasadzie równoważności i uwzględnia ryzyko śmierci oraz zmianę wartości pieniądza w czasie czyli tzw. ryzyko aktuarialne. Taka wycena aktuarialna zakłada strategię zabezpieczającą, którą trudno jest realizować firmom ubezpieczeniowym oferującym złożone produkty ubezpieczeniowe jakimi są m.in. ubezpieczenia z funduszem kapitałowym (UFK). W ubezpieczeniach tego typu świadczenia połączone są z ryzykiem finansowym, które nie podlega dywersyfikacji i w związku z tym wycena powinna uwzględniać ten dodatkowy aspekt. Dlatego też w pracy zaproponowano modyfikację sposobu kalkulacji składki netto dla ubezpieczeń UFK będącą kombinacją ujęcia aktuarialnego i finansowego. Zaproponowano aby przy kalkulacji składki uwzględnić zarówno ryzyko aktuarialne jak i finansowe związane z kontraktem ubezpieczeniowym łączącym aspekt ubezpieczeniowy z inwestycjami.
    Valuation of traditional life insurance is based on the principle of equivalence, taking into account the risk of death and change in time value of money ie. actuarial risk. Such actuarial valuation involves hedging strategy, which is difficult to implement by the insurance companies offering insurance with equity fund (unit-linked insurance). In this type of insurance benefits are linked to financial risk, which is not subject to the diversification and, therefore, the valuation should take into account this additional aspect. Therefore, in this article through combining a financial and actuarial approach, proposed a modification of the method of calculation of the net premiums for the unit-linked insurance. The value of net premium are determined as an appropriate conditional expected value including extended actuarial risk (risk of death and also financial risk).
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 3; 86-98
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies