- Tytuł:
- ROBUSTNESS OF TWEEDIE MODEL OF RESERVES WITH RESPECT TO DISTRIBUTION OF SEVERITY OF CLAIMS
- Autorzy:
-
Boratyńska, Agata
Juszczak, Dorota - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453337.pdf
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
loss reserves
Tweedie model
Poisson and gamma distribution
ε-contamination
generalized linear model
mean square error
bias
prediction - Opis:
- The aim of the work is to discuss the robustness of estimation procedures and robustness of prediction in Tweedie's compound Poisson model. This model is applied to the claim reserving problem. The quality of parameter estimators and predictors is studied when the distribution of severity of claims is disturbed. The ε-contamination class of distributions is considered. The example, where errors of estimators are large is presented. The simulation methods, using the R programming environment, are applied.
- Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 1; 53-74
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł