- Tytuł:
-
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FRAKTALNYCH SZEREGÓW CZASOWYCH WYBRANYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH
THE ANALYSIS OF FRACTAL PROPERTIES FOR TIME SERIES OF SOME MARKET INDICES - Autorzy:
- Rzeszótko, Zuzanna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453876.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
wymiar zanurzenia
całka korelacyjna
wymiar fraktalny
analiza przeskalowanego zakresu
embedding dimension
correlation sum
fractal dimension
rescaled range analysis - Opis:
-
W badaniach zastosowano wybrane metody analizy danych eksperymentalnych do identyfikacji chaosu deterministycznego w szeregach czasowych notowań wybranych spółek wchodzących w skład indeksu WIG-banki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szacowano wartość wykładnika Hursta, długości cykli, wymiar korelacyjny. Celem pracy było opracowanie i zastosowanie metodologii badania właściwości fraktalnych szeregów czasowych przy wykorzystaniu programu Mathematica.
In this work a few methods of experimental data analysis have been applied to identify deterministic chaos in the behaviour of some financial time series. The value of the Hurst exponent, the length of cycle, the generalized fractal dimension and the minimal number of variables, fully characterizing the given dynamical system have been estimated. The calculations have been done by use of computer algebra system Mathematica. The aim of the author was to work out the methodology of investigation for fractal properties in empirical time series using this computer programme. - Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 3; 131-141
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł