Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Price" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 18
Tytuł:
RETURNS FROM THE ART MARKET. PRICE INDEX EVALU-ATED FOR THE MOST-TRADED POLISH PAINTERS
Autorzy:
Witkowska, Dorota
Kompa, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452959.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
investment
art market
hedonic price index
Opis:
Relatively new approach toward investing is to concern pieces of art as in-vestment instrument or collateral. In order to decide whether art is a good in-vestment, it is necessary to evaluate expected returns, which might be ob-tained from such investment thus an art price index should be developed. The aim of the paper is to discuss artworks as investment assets and evaluate price index of paintings produced by 11 Polish artists whose artworks were traded the most often on auctions that held in Poland in the years 2007-2010. In our research, employing data concerning 750 objects, we apply he-donic index methodology to estimate returns from the paintings market. Our results justify the opinion that art can be treated as safe asset class, especially in comparison to equity market.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 414-428
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE VARIABILITY OF TURKEY LIVESTOCK PRICE AND ITS RELATION WITH THE PRICE OF CHICKENS, PORK AND BEEF IN 2006-2015
Autorzy:
Utnik-Banaś, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452933.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
turkeys
price
variability
time series
seasonality
cyclic fluctuations
Opis:
The work determines the range of variability in the price of turkey livestock and its relation to prices of chickens, pork and beef in 2006-2015. In 2006-2011, the variability coefficient for turkey livestock was 5 to 10%, whereas in 2012-2015 it dropped below 5%. The prices were most stable out of prices of chickens, pork or beef. The biggest influence on the variability of the turkey livestock price was the long-term trend and cyclic fluctuations (82% of the total variability on average). Seasonal fluctuations had lower amplitude (between 7 and 4%) than in the case of prices of pork and chickens, and their input in the total variability amounted to 14% on average. The price of turkey livestock presented the strongest correlation with the price of beef (r=0,851) and chickens (0,837), and was the least correlated with pork (0,681). In 2006-2015 the price of turkey livestock increased by 68%, beef by 57%, chickens by 29% and pork by 13%.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 134-142
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
STRUCTURAL BREAKS IN FARM AND RETAIL PRICES OF BEEF MEAT IN POLAND
Autorzy:
Hamulczuk, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452796.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
food chain
beef prices
structural break
price transmission
cointegration
Opis:
The aim of this study was to analyze the dynamics of monthly prices in the beef marketing chain in Poland in the years 1997-2012. The study showed that in the time series of farm and retail prices of beef meat in Poland structural break points occurred. They are mainly associated with appearance of BSE disease and the Polish accession to the European Union. The farm and retail price series are non-stationary and farm prices Granger-cause retail prices. The estimates of the long-run parameters depend on the assumptions about deterministic variables existence in the Engel-Granger cointegration equation, including structural breaks among them.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 160-169
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ON STOCK TRADING WITH STOCK PRICE DRIFT AND MARKET IMPACT
Autorzy:
Kociński, Marek Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453904.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
transaction cost
market impact
stock price drift
trading speed
Opis:
The drift in the stock price and the occurring of the transaction costs in the stock market can significantly affect the profitability of the investment in the stock. In the article the model of the market is described with the stock price drift and two sources of the transaction costs: bid-ask spread and market impact. In the considered model, the trading strategy which maximizes the expected amount of money received from selling the shares of the stock of the market participant subject to the constraint of the constant trading velocity is explicitly determined. The numerical example is also included.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 388-397
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
APPLICATION OF SPATIAL TECHNIQUES FOR PANEL DATA ANALYSIS OF AGRICULTURAL REAL ESTATE MARKET IN THE YEARS 2004 – 2012
Autorzy:
Pietrzykowski, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453124.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
weight matrix
spatial analysis
cluster analysis
price of agricultural land
Opis:
In the economic studies models based on panel data are increasingly used. The standard panel models are composed of a cross-section character of the data in the time, but do not include the interaction associated with the location of objects in the geographic space. Spatial panel models are based on the information contained cross-section data in the time with regard to space. The paper proposes a different approach to the changes in time on the basis of spatial matrix weight. The aim of this study was to show the possibility to apply spatial weights matrix with particular consideration of time. Data for the analysis came from the database of the CSO and the ARMA in period 2004-2012. In addition to working methods of spatial statistics classical taxonomic methods were also used to obtain a distance matrix.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 188-197
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ASYMETRIA WPŁYWU CENOWYCH SZOKÓW NAFTOWYCH NA PRODUKCJĘ ORAZ INFLACJĘ WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
THE ASYMMETRY OF THE IMPACT OF OIL PRICE SHOCKS ON PRODUCTION AND INFLATION IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES
Autorzy:
Geise, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453626.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
produkcja
inflacja
ceny ropy naftowej
ARDL
Unia Europejska
szoki cenowe
analiza odpowiedzi impulsowych
production
inflation
crude oil price
European Union
oil price shocks
impulse response analysis
Opis:
W pracy podjęto temat relacji między poziomem cen ropy naftowej a aktywnością ekonomiczną wybranych gospodarek Unii Europejskiej. Badano różnice we wpływie szoków naftowych na poziom produkcji i inflacji w gospodarkach Francji, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Polski, Czechach i Węgier. Weryfikacji poddano następującą hipotezę badawczą: Ceny ropy naftowej charakteryzują się asymetrycznym wpływem na poziom produkcji oraz inflacji w gospodarkach UE. Do weryfikacja hipotezy wykorzystano ekonometryczne metody analizy szeregów czasowych.
This paper applies the autoregressive models to investigate the impacts of an oil price change on economic activities in selected EU countries. We investigate the differences in the impact of oil shocks on the level of output and inflation in France, Germany, Netherlands, United Kingdom, EU, Poland, Czech Republic and Hungarian. We verified research hypothesis: The impact of oil price shocks on the level of output and inflation in EU economies is asymmetric. To verify the hypothesis we used econometric methods for the analysis of time series.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 3; 53-64
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stopień agregacji przestrzennej a zmienność szeregów czasowych cen surowców rolnych
Space agregation and volatility of agricultural commodity time series prices
Autorzy:
Hamulczuk, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452963.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
agregacja danych
zmienność cen
ceny surowców rolnych
data aggregation
price volatility
agricultural commodity prices
Opis:
Ryzyko cenowe, na jakie narażeni są uczestnicy rynku wiąże się z niepewnością, co do poziomu i kierunku zmian otrzymywanych i płaconych. W celu empirycznego oszacowania ryzyka cenowego wykorzystuje się między innymi miary zmienności historycznej. Różnego rodzaju ograniczenia powodują, że w praktyce informacja rynkowa stanowiąca odniesienie dla zachowań uczestników rynku ograniczana jest do cen przeciętnych w kraju. Ceny takie nie zawsze odzwierciedlają lokalne uwarunkowania i poprzez sam proces agregacji mogą zaniżać szacowane ryzyko zmian cen. Celem niniejszego opracowania była odpowiedź na pytanie na ile agregacja przestrzenna danych zmienia charakterystyki szeregów czasowych, a tym samym wpływa na skalę i charakter obserwowanej zmienności. Interesujące było również zbadanie faktu występowania zmienności warunkowej w zależności od stopnia agregacji cen. Materiał badawczy stanowiły tygodniowe ceny pszenicy na poziomie kraju, województwa i rynku lokalnego (targowisko).
Price risk on the spot market is directly connected with uncertainty about change of prices paid and received by market participants. It means that the risk level is a function of the volatility of the level and relation of those prices. To assess price risk a historical price volatility measures are used among the others. Thus is needed to take into account that the risk level is associated with the local conditions. This implies an analysis of the local prices volatility. Series of average country prices which very often constitute a reference for market agents not always reveal a local circumstances. Therefore spatial aggregation of data can lead to underestimation of the risk level. The aim of the paper was to estimate the effect of spatial aggregation of agricultural prices series on their volatility. It was reasonable also to investigate an existence of conditional volatility in the series for different aggregation levels. Weakly market prices of wheat for country, voivodeship and local market level were used as an empirical material.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 180-190
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zachłanność inwestorów a zmiany cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Investors’ greed and price changes of companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Szlichciński, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/972844.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
bańka spekulacyjna
zmienność cen akcji na giełdzie papierów wartościowych
speculative bubble
share price changeability
Opis:
W artykule zaprezentowano wskaźnik wczesnego ostrzegania o powstawaniu tzw. bąbla spekulacyjnego w związku z nadmiernymi oczekiwaniami inwestorów w odniesieniu do wzrostu cen akcji na giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli zaprezentowany wskaźnik przekroczy poziom 100 punktów, to rośnie prawdopodobieństwo, że osiągnięty poziom ceny danych akcji stanowi efekt tzw. bąbla spekulacyjnego. Istotna jest również informacja odnośnie do liczby spółek pozwalająca na obliczenie skumulowanego wskaźnika zachłanności dla całej giełdy.
Presentation of early warning indicator, which could inform about creating a speculative bubble and excessive investors expectations, which could provide a synthetic picture of excessive shares value on the stock exchange. If this indicator is above 100 points, then there is high likelihood that the share price is resulted by speculative bubble. It is important to know how many companies show this kind of threat and what is the total value of cumulated greed index.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 242-253
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
POWIĄZANIA CENOWE NA EUROPEJSKIM RYNKU BARANINY. ANALIZA EKONOMETRYCZNA
PRICE LINKAGES ON THE EUROPEAN LAMB MARKET. AN ECONOMETRIC ANALYSIS
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452857.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ceny baraniny
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
lamb price
VAR model
impulse response function
Opis:
Analiza powiązań cenowych pomiędzy rynkami baraniny wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF), wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR, pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż powiązania cenowe na europejskim rynku baraniny były bardzo silne i zmienne w czasie, a impulsy cenowe płynęły przede wszystkim z rynku hiszpańskiego i irlandzkiego na rynki krajów będących głównymi konsumentami baraniny.
The VAR model was used in the analysis of price linkages on the lamb market of selected EU countries. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of variance of the forecast error was used to determine the share of price volatility in individual markets in explaining the price volatility on the other markets. Obtained results indicates that the price linkages on the European lamb market were very strong. The parameters of that linkages were time-varying and price impulses flowed mainly from the Spanish and Irish markets to the markets of the main lamb meat consumers.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 218-227
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
POWIĄZANIA PRZYCZYNOWE MIĘDZY CENAMI PSZENICY W POLSCE I NIEMCZECH – ANALIZA W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI
CAUSAL LINKS BETWEEN WHEAT PRICES IN POLAND AND GERMANY – A FREQUENCY DOMAIN APPROACH
Autorzy:
Hamulczuk, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453144.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
przyczynowość
transmisja pozioma cen
analiza spektralna
ceny pszenicy
causality
vertical price transmission
spectral analysis
wheat prices
Opis:
Analiza przyczynowości w sensie Grangera w dziedzinie czasu nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przyczynowość jest wynikiem transmisji sygnałów o niskich czy o wysokich częstotliwościach. W niniejszym opracowaniu wykorzystano test Breitunga-Candelona do oceny przyczynowości w sensie Grangera w dziedzinie częstotliwości tygodniowych cen pszenicy paszowej w Polsce i Niemczech w latach 2005-2013. Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie przyczynowości między cenami wskazując jednocześnie, że transmisja sygnałów cenowych z rynku niemieckiego do polskiego dotyczy głównie cykli o niskich częstotliwościach.
Granger causality analysis in the time domain does not allow answering the question whether causality is the result of the transmission of low or high frequency signals. In this study, the Breitung-Candelon test was applied to assess Granger causality in the frequency domain for weekly prices of feed wheat in Poland and Germany in the years 2005-2013. The study confirms the existence of Granger causality between prices indicating that the transmission of price signals from the German to Polish market refers to low frequency cycles.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 83-92
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PROCESY DOSTOSOWAŃ CENOWYCH NA POLSKIM RYNKU WIEPRZOWINY
PRICE ADJUSTMENT PROCESSES ON THE POLISH PIG MEAT MARKET
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453730.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ceny wieprzowiny
EU
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
pork price
VAR model
impulse response function
Opis:
Analiza powiązań cenowych pomiędzy polskim rynkiem wieprzowiny a rynkami wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Przy pomocy analizy przyczynowości w sensie Grangera określony został kierunek przepływu impulsów cenowych. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Dekompozycja wariancji błędów prognoz posłużyła do określenia udziału zmienności cen na poszczególnych rynkach w wyjaśnianiu zmienności cen na danym rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż polski wieprzowiny był silnie powiązany cenowo z rynkami wieprzowiny krajów UE, a impulsy cenowe płynęły z rynków państw UE na rynek polski. Przeprowadzona analiza wykazała również, iż to przede wszystkim rynek niemiecki determinuje zmiany cen na rynku polskim, a udział rynku duńskiego był wyraźnie mniejszy, chociaż również znaczący.
The VAR model was used in the analysis of pork price linkages between Polish market and the markets of selected EU countries. The Granger causality analysis was applied to determine the direction of price impulses. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. Decomposition of the variance of forecast error was used to determine the share price volatility on German and Danish pig meat markets in explaining price volatility on Polish pig meat market. The results of research indicate that the Polish pig meat market was strongly linked to pig meat markets of EU countries, and the price impulses flowed from EU countries' markets to the Polish market. Analysis also showed that German market determines the price changes on the Polish market. The share of the Danish market was clearly smaller, though also significant.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 242-251
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza zróżnicowania przestrzennego cen paliw
Spatial analysis of fuel prices diversity
Autorzy:
Sobiechowska-Ziegert, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452875.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
przestrzenne zróżnicowanie cen
ceny paliw
prawo jednej ceny
spatial variation of prices
fuel prices
the law of one price
Opis:
W artykule analizowano zróżnicowanie przestrzenne cen paliw według asortymentu. Do badania wykorzystano analizę wariancji i metody analizy konwergencji cen. Przeprowadzona analiza wykazała, że istnieje zróżnicowanie cen paliw w przekroju województw, ale jest ono statystycznie nieistotne. Zbadano zatem cenową integrację rynków przestrzennych w celu potwierdzenia działania prawa jednej ceny. Do badania integracji rynków wykorzystano analizę kointegracji, która w przypadku większości rynków geograficznych potwierdziła działanie jednej ceny.
The paper analyzed the spatial variation in fuel prices by product range. The study used analysis of variance and the method of analysis of price convergence. The analysis showed that there is variation in fuel prices in the cross-province but it is statistically insignificant. Therefore the spatial price integration of markets was examined in order to confirm the operation of the law of one price. The analysis of cointegration confirmed, in most geographic markets, the law of one price.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 333-342
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie warunków kontynuacji ruchu cenowego na rynku kapitałowym
Price continuation on capital markets
Autorzy:
Bednarz, Jacek
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453955.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
rynek kapitałowy
rynek efektywny
indeks giełdowy
kontynuacja ruchu cenowego
punkty zwrotne
stock market
market efficiency
market index
price continuation
turning points
Opis:
W licznych publikacjach naukowych na przestrzeni ostatnich lat formułowany jest pogląd, zgodnie z którym możliwe jest konstruowanie strategii inwestowania na rynku kapitałowym wykorzystujących zjawisko kontynuacji aktualnego ruchu cenowego. Przyjęcie powyższego poglądu oznacza poddanie w wątpliwość fundamentalnego dla nowoczesnej teorii inwestowania założenia efektywności rynku. W przedstawianym opracowaniu podjęta zostanie próba zbadania warunków dla kontynuacji ruchu cenowego na przykładzie indeksu WIG 20.
In several papers published recently an opportunity is argued to develop investment strategies based on momentum and price continuation. This opinion seems to contradict the fundamental in the modern investment theory assumption of stock market efficiency. The aim of this study is to test the presence and determinants of the price continuation using data for WIG 20 Warsaw Stock Exchange market index.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 37-47
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Buying and selling price for risky lotteries and expected utility theory without consequentialism
Autorzy:
Lewandowski, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453501.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
utility
consequentialism
total wealth
gambling wealth
narrow framing
[R] paradox
preference reversal
WTA/WTP disparity
buying and selling price for a lottery
Opis:
"In this paper I show that within expected utility large buying and selling price gap is possible and [R] paradox may be resolved if only initial wealth is allowed to be small. It implies giving up the doctrine of consequentialism which may be reduced to requiring initial wealth to be total lifetime wealth of the decision maker. Still, even when initial wealth is allowed to be small and interpreted narrowly as gambling wealth, classic preference reversal is not possible within expected utility. I show that only another kind of reversal which I call preference reversal B is possible within expected utility. Preference reversal B occurs when buying price for one lottery is higher than for another, but the latter lottery is chosen in a direct choice. I demonstrate that classic preference reversal is susceptible to arbitrage whereas preference reversal B is not which suggests that the latter reversal is more rational."
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 223-253
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza szeregu czasowego cen żywca brojlerów w latach 1991–2011
Time series analysis for price of broiler chicken livestock in the years 1991-2011
Autorzy:
Utnik-Banaś, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453924.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
Dekompozycja sezonowa
szereg czasowy
Census II/ X11
ceny żywca brojlerów
seasonal decomposition
time series
Census II/X11
price of broiler chicken
Opis:
W pracy przedstawiono analizę miesięcznych cen żywca brojlerów kurzych w latach 1991-2011. Dekompozycję szeregu czasowego cen przeprowadzono za pomocą metody Census II/X11. Ceny żywca brojlerów cechuje wyraźna, pogłębiająca się w ostatnich latach sezonowość. W 2011 roku wskaźnik sezonowości sięgał od 107,3% w sierpniu do 92,2% w grudniu. W horyzoncie sześciu miesięcy ponad połowa zmienności cen (51,4%) wynikała ze zmian długookresowych, 44,9% zmienności kształtowana była przez sezonowość, a tylko 3,7% wynikała z wahań przypadkowych.
The analysis of monthly prices of broiler chicken livestock in years 1991 - 2011 in this paper was presented. Decomposition of price time series was performed using method Census II/X11. Price of broiler chicken livestock characterize stable an stronger in recent years seasonality. In 2011 the seasonal index was ranged from 107,3% in August to 92,2% in December. In the range of six month more than half of price variability (51,4%) is a result of long period changes, 44,9% of variability is shaped by seasonal fluctuations and only 3,7% is made by irregulars fluctuations.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 1; 224-233
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 18

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies