Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Furmanczyk, Konrad" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    On the choice of parameters of change-point detection with application to stock exchange data
    Autorzy:
    Jaworski, Stanisław
    Furmańczyk, Konrad
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453355.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    V-Box Chart
    mini-max rule, normal
    distribution
    Opis:
    Our paper is devoted to the study of V-Box Chart method in a parametric model. This algorithm is proposed to be used in the change-point detection in a sequence of observations. The choice of parameters in such an algorithm is heuristic. In our paper we use the mini-max rule for this choice and we control the probability that no signal is given, when the process is out of control as well as the probability of false alarm. We apply this algorithm to the detection of a change in stock exchange data.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1; 87-96
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Unemployment rate for various countries since 2005 to 2012: comparison of its level and pace using functional principal component analysis
    Autorzy:
    Jaworski, Stanisław
    Furmańczyk, Konrad
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453714.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    B-splines basis system
    functional principal component analysis,
    unemployment rate
    Opis:
    We apply the functional principal component analysis to compare the unemployment rate in euro area, Japan and USA since 2005 to 2012. For preprocessing analysis we used B-splines system with roughness penalty for smoothing the data. The analysis enables to reveal the most important type of variation in unemployment rate and its pace's in examined countries.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 2; 40-47
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The quantile estimation of the maxima of sea levels
    Autorzy:
    Dudziński, Marcin
    Furmańczyk, Konrad
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453826.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    quantile estimation
    frequentistic confidence interval
    Bayesian confidence interval
    peaks over threshold (POT)"
    Opis:
    The hydrological modeling has become an intensively studied subject in recent years. One of the most significant problems concerning this issue is to provide the mathematical and statistical tools, which allow to forecast extreme hydrological events, such as severe sea or river floodings. The extreme events on water have huge social and economic impact on the affected areas. Due to these reasons, each country has to protect itself against the flood danger, and consequently, the designing of reliable flood defences is of great importance to the safety of the region. For example, the sea dikes along the Dutch coastline are designed to withstand floods, which may occur once every 10 000 years. It means that the height of the dike is determined in such a way that the probability of the event that there is a flood in a given year equals 10-4. The computation of such the height level requires the estimation of the corresponding quantiles of the distributions of certain maxima of sea levels. In our paper, we present the procedures, which lead to the estimation of such the quantiles. We are mainly concerned with the interval estimation; in this context, we present the frequentistic and Bayesian approaches in constructing the desired confidence intervals.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1; 37-52
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    SOME PROPOSAL OF THE TEST FOR A RANDOM WALK DETECTION AND ITS APPLICATION IN THE STOCK MARKET DATA ANALYSIS
    Autorzy:
    Dudziński, Marcin
    Furmańczyk, Konrad
    Orłowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453162.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    random walk
    arcsine law
    test for a random walk detection
    stock market data analysis
    Opis:
    According to the numerous groups of theoreticians and practitioners, who act in the area of financial markets, changes in the stock prices are random and it is almost infeasible to predict them correctly using historical data. This approach is based on the random walk theory, which states that the price of financial instrument in the subsequent time point is the sum of its price in the previous time point and some random variable with a finite variance, i.e. it is modeled with the use of a stochastic process called a random walk. The random walk hypothesis stands in contradiction to the beliefs of the ordinary technical analysis followers, where the prediction is carried out on the grounds of existing trends, and furthermore, this hypothesis regards such a modeling of financial markets as incorrect. In our work, we construct statistical test for a random walk detection, which is based on the first arcsine law. We also present simulation results that allow to check the quality of the proposed test, as well as we show the application of the introduced test in the stock exchange data analysis.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 339-346
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    BAYESIAN CONFIDENCE INTERVALS FOR THE NUMBER AND THE SIZE OF LOSSES IN THE OPTIMAL BONUS–MALUS SYSTEM
    Autorzy:
    Dudzinski, Marcin
    Furmanczyk, Konrad
    Kocinski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453541.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    optimal BMS
    number of claims
    severity of claims
    Bayesian analysis
    Bayesian confidence intervals asymmetric loss functions
    Opis:
    Most of the so far proposed Bonus–Malus Systems (BMSs) establish a premium only according to the number of accidents, without paying attention to the vehicle damage severity. [Frangos and Vrontos 2001] proposed the optimal BMS design based not only on the number of accidents of a policyholder, but also on the size of loss of each accident. In our work, we apply the approach presented by Frangos and Vrontos to construct the Bayesian confidence intervals for both the number of accidents and the amount of damage caused by these accidents. We also conduct some simulations in order to create tables of estimates for both the numbers and the sizes of losses and to compute the realizations of the corresponding Bayesian confidence intervals. We compare the results obtained by using our simulation studies with the appropriate results derived through an application of an asymmetric loss function and its certain modification.93-104
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 93-104
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An application of branching processes in stochastic modeling of economic development
    Autorzy:
    Dudziński, Marcin
    Furmańczyk, Konrad
    Kociński, Marek
    Twardowska, Krystyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452955.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    branching processes
    moment generating function
    forecasting of financial
    positions of firms
    Opis:
    In our paper, a stochastic model of forecasting of the numer of firms of a given type, acting on the market in a given year, is proposed. The model uses the probabilistic tools of the theory of branching processes. Our approach is an alternative method to the forecasting methods proposed so far, including those based on time series. The theoretical results presented in the paper may be applied in the forecasting of the market position of the firms of a given sector.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 70-80
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies