Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Żebrowska‑Suchodolska, Dorota" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    The risk of the Polish equity funds in the years 2004-2018 determined using the VaR and CVaR measures
    Autorzy:
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2147438.pdf
    Data publikacji:
    2019-06-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    investment risk
    open-end mutual funds
    Value at Risk (VaR)
    conditional Value at Risk (CVaR)
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 72-82
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    THE COMPARISON OF RANKINGS CREATED FOR OPEN-END EQUITY MUTUAL FUNDS WITH APPLICATION OF DIFFERENT EFFECTIVENESS MEASURES
    Autorzy:
    Karpio, Andrzej
    Zebrowska-Suchodolska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452758.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    open-end mutual funds
    measures of investment effectiveness
    Spearman rang coefficient
    Opis:
    The presented work tries to carry out the comparison analysis of eight measures which are used to judge the open-end mutual fund’s management. These are: coefficient of Burke, Sterling, Calmar, Omega, Sortino, Sharpe – Izraelsen, Information Ratio and potential of excess rate of return. The above measures were applied to equity mutual funds operating on polish capital market in 2003-2012 years. The investigations were carried out for three periods: 2003-2012 and for two five years sub-periods. Within which of them the ranking of funds were created to classify them from the most effective to the smallest. In order to answer the question about the influence of singled out effectiveness measures on judgment of portfolio management the Spearman rang coefficients were calculated between rankings created with application of different measures. In this way the detailed information was obtained not only about “the best” and “the worst” mutual funds in different periods but also this information was made dependent on market condition. It is because the division of investigation period on two sub-periods harmonizes with bullish and bearish market on polish stock exchange. From one point this work is some recapitulation of the results obtained by authors in previous investigations but from another point it is some kind of its extension and generalization.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 202-211
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE ZMIAN ZASAD PRAWNYCH
    INVESTMENT EFFECTIVENESS OF POLISH PENSION FUNDS DURING THE CHANGING OF THE LEGAL RULES
    Autorzy:
    Karpio, Andrzej
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452792.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    fundusz emerytalny
    współczynnik efektywności inwestycyjnej
    współczynnik korelacji rangowej Spearmana
    persystencja
    pension fund
    effectiveness coefficient
    Spearman’s rank correlation coefficient
    persistance
    Opis:
    Praca dotyczy oceny wyników inwestycyjnych osiągniętych przez 12 otwartych funduszy emerytalnych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym w latach 2012-1016. Okres badań został wybrany zgod¬nie ze zmianami prawnymi wprowadzonymi w 2014 roku i został podzielony na dwa podokresy: styczeń 2012 styczeń 2014 oraz luty 2014 – luty 2016. Miary efektywności obliczono biorąc pod uwagę tygodniowe stopy zwrotu i na ich podstawie utworzono rankingi otwartych funduszy emerytalnych. W badaniach wykorzystano współczynniki: beta, informacyjny, Sharpe’a Israelsena, Calmar, Omega oraz UPR.
    This paper deals with the assessment of the investment results achieved by 14 pension funds functioning on the Polish capital market in 2012-2016. The period has been chosen with regard to the legal changes that came into force in 2014 and it was divided into two periods: January 2012 – January 2014 and February 2014 – February 2016. The effectiveness measures were calculated taking into account weekly rates of return and rankings of pension funds were created. The following coefficients were taken into consideration: beta coefficients, Information Ratio, Sharpe-Israelsen, Calmar, Omega and UPR.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 3; 64-72
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    STRATA JAKO PODSTAWA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ FIO AKCJI I ZRÓWNOWAŻONYCH
    LOSS AS A BASIS FOR ASSESSING THE INVESTMENT EFFECTIVENESS OF OPEN-END EQUITY AND BALANCED INVESTMENT FUNDS
    Autorzy:
    Karpio, Andrzej
    Żebrowska – SuchodolskA, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453953.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    otwarty fundusz inwestycyjny
    ryzyko
    obsunięcie kapitału
    wskaźnik efektywności inwestycyjnej
    open-end mutual fund
    risk
    capital drawdown
    investment effectiveness coefficient
    Opis:
    W pracy wykorzystano wskaźniki zysków i strat do tworzenia rankingów otwartych funduszy inwestycyjnych akcji i zrównoważonych. Zastosowane metody tzn. wskaźniki Calmara, Sterlinga i Burke’a, korzystają z mierników strat zamiast standardowo stosowanych miar ryzyka, czyli odchylenia standardowego i współczynnika beta. Pozwala to w ocenie funduszy uwzględnić potoczne rozumienie ryzyka przez klientów. Analiza obejmuje lata 2003-2012, okres ten dodatkowo podzielono na dwa podokresy: 2003-2007 i 2007-2012.
    In the study, the profit and loss indicators were used to create the rankings of open investment funds equity and balanced open-end mutual funds. The applied methods, Calmar, Sterling and Burke’s indicators, apply the indicators of losses instead of standard risk measures, i.e. standard deviation and beta coefficient. This allows, as part of the assessment of funds, to include the conventional understanding of risk by customers. The analysis covers the period from 2003 to 2012, which was further divided into two sub-periods: 2003-2007 and 2007-2012.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 3; 99-110
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA TLE FIO STABILNEGO WZROSTU
    INVESTMENT EFFECTIVENESS OF THE MUTUAL FUNDS IN COMPARISON WITH THE STABLE GROWTH OPEN-END MUTUAL FUNDS
    Autorzy:
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Karpio, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453856.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    otwarte fundusze inwestycyjne
    otwarte fundusze emerytalne
    efektywność inwestycyjna
    portfele inwestycyjne
    wskaźniki efektywności
    open-end mutal funds
    open pension funds
    investment effectiveness
    investment portfolios
    effectiveness indicators
    Opis:
    Ze względu na zmiany ustawowe, płacący ubezpieczenie emerytalne mają prawo wyboru wpłat do ZUS lub do OFE, decyzje można podejmować co dwa lata. Ponadto, fundusze emerytalne straciły prawo inwestowania w obligacje skarbowe, w konsekwencji składy portfeli będą zupełni inne niż dotychczas. W szczególności będą bardziej ryzykowne i w swojej strukturze będą podobne do portfeli funduszy zrównoważonych. Przez cały okres funkcjonowania reformy emerytalnej, inwestycje funduszy emerytalnych przypominały inwestycje otwartych funduszy stabilnego wzrostu. W pracy dokonano analizy porównawczej efektywności inwestycyjnej OFE i otwartych funduszy stabilnego wzrostu na przestrzeni ostatnich lat. Narzędziem porównawczym jest wskaźnik zysków i strat oraz wskaźniki będące modyfikacją wskaźnika Sharpe’a. Jako czynnik rynkowy zaproponowano wskaźnik będący kombinacją liniową indeksu WIG oraz indeksu rynku obligacji TBSP.
    Due to the legal changes, people paying pension insurance have the right to choose between ZUS and OFE. The decision may be made every two years. In addition, open pension funds have lost the right to invest in treasury bonds, consequently investment portfolios will be totally different. They will be particularly more risky and they will be similar to stable growth mutual funds portfolios in terms of structure. During the period of the functioning of the pension reform, open pension funds investments resembled open-end stable growth mutual funds investments. In this work, a comparative analysis of the investment effectiveness of OFE and open-end stable growth funds was carried out over the last couple of years. The comparative tool, used in the analysis, are the measures of the gains and losses, as well as the modification of the Sharpe's indicator. As a market factor, an investment indicator which is a linear combination of WIG index and the index of TBSP was proposed.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 26-36
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    THE INFLUENCE OF PENSION FUNDS ON THE POLISH CAPITAL MARKET
    Autorzy:
    Karpio, Andrzej
    Żebrowska-Suchodolska, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453880.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    assets
    bonds
    household savings
    stocks
    open pension funds
    Opis:
    Open pension funds have existed on the Polish financial market since 1999. They are institutions which create this market by investing part of their members’ superannuation. So, it is difficult to overestimate their significance from a social point of view. Authors have presented results of quantitative investigations of the share of pension funds in this market from 2001 to 2012. Main attention is concentrated on WSE because pension funds invest in stocks and bonds (government, municipal etc.) listed on the Polish ex-change and these securities are the principal components of their portfolios.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 50-57
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies