- Tytuł:
- Minimum distance estimator for a hyperbolic stochastic partial differentialequation
- Autorzy:
-
Monsan, Vincent
N'zi, Modeste - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1208212.pdf
- Data publikacji:
- 2000
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
- Tematy:
-
random fields
stochastic partial differential equations
small noise
minimum distance estimator - Opis:
- We study a minimum distance estimator in $L_2$-norm for a class ofnonlinear hyperbolic stochastic partial differential equations, driven by atwo-parameter white noise. The consistency and asymptotic normality of thisestimator are established under some regularity conditions on thecoefficients. Our results are applied to the two-parameterOrnstein-Uhlenbeck process.
- Źródło:
-
Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 2; 225-238
1233-7234 - Pojawia się w:
- Applicationes Mathematicae
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł