Temat: estimators - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Robust Bayesian estimation in a normal model with asymmetric loss function
Autorzy:: Boratyńska, Agata
Drozdowicz, Monika
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1338870.pdf
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: Bayes estimators
asymmetric loss function
robust Bayesian estimation
classes of priors
Opis:: The problem of robust Bayesian estimation in a normal model with asymmetric loss function (LINEX) is considered. Some uncertainty about the prior is assumed by introducing two classes of priors. The most robust and conditional Γ-minimax estimators are constructed. The situations when those estimators coincide are presented.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 1; 85-92
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Computer simulation of a nonlinear model for electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:: Janicki, Aleksander
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340385.pdf
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: density and quantile estimators
approximate schemes
stochastic differential equations with α-stable integrators
stochastic modeling
Opis:: The aim of this paper is to apply the appropriate numerical, statistical and computer techniques to the construction of approximate solutions to nonlinear 2nd order stochastic differential equations modeling some engineering systems subject to large random external disturbances. This provides us with quantitative results on their asymptotic behavior.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 95-105
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Computer-aided modeling and simulation of electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:: Weron, Aleksander
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340383.pdf
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: density and quantile estimators
stochastic differential equations
approximate schemes
α-stable random variables and processes
stochastic modeling
Opis:: The aim of this paper is to demonstrate how the appropriate numerical, statistical and computer techniques can be successfully applied to the construction of approximate solutions of stochastic differential equations modeling some engineering systems subject to large disturbances. In particular, the evolution in time of densities of stochastic processes solving such problems is discussed.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 83-93
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja