Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "continuous process." wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    A general differentiation theorem for superadditive processes
    Autorzy:
    Sato, Ryotaro
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/965787.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    differentiation theorem
    superadditive process
    absolutely continuous norm
    local ergodic theorem
    semigroup of positive linear operators
    Banach lattice of functions
    Opis:
    Let L be a Banach lattice of real-valued measurable functions on a σ-finite measure space and T={$T_t$: t < 0} be a strongly continuous semigroup of positive linear operators on the Banach lattice L. Under some suitable norm conditions on L we prove a general differentiation theorem for superadditive processes in L with respect to the semigroup T.
    Źródło:
    Colloquium Mathematicum; 2000, 83, 1; 125-136
    0010-1354
    Pojawia się w:
    Colloquium Mathematicum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the exponential Orlicz norms of stopped Brownian motion
    Autorzy:
    Peškir, Goran
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1288072.pdf
    Data publikacji:
    1996
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Brownian motion (Wiener process)
    stopping time
    exponential Young function
    exponential Orlicz norm
    Doob's maximal inequality for martingales
    Burkholder-Gundy's inequality
    Davis' best constants
    Hermite polynomial
    continuous (local) martingale
    Ito's integral
    the quadratic variation process
    time change (of Brownian motion)
    Kahane-Khinchin's inequalities
    Opis:
    Necessary and sufficient conditions are found for the exponential Orlicz norm (generated by $ψ_p(x) = exp(|x|^p)-1$ with 0 < p ≤ 2) of $max_{0≤t≤τ}|B_t|$ or $|B_τ|$ to be finite, where $B = (B_t)_{t≥0}$ is a standard Brownian motion and τ is a stopping time for B. The conditions are in terms of the moments of the stopping time τ. For instance, we find that $∥max_{0≤t≤τ}|B_t|∥_{ψ_1} < ∞$ as soon as $E(τ^{k}) = O(C^{k}k^{k})$ for some constant C > 0 as k → ∞ (or equivalently $∥τ∥_{ψ_1} < ∞$). In particular, if τ ∼ Exp(λ) or $|N(0,σ^2)|$ then the last condition is satisfied, and we obtain $∥max_{0≤t≤τ}|B_t|∥_{ψ_1} ≤ K √{E(τ)}$ with some universal constant K > 0. Moreover, this inequality remains valid for any class of stopping times τ for B satisfying $E(τ^{k}) ≤ C(Eτ)^{k}k^{k}$ for all k ≥ 1 with some fixed constant C > 0. The method of proof relies upon Taylor expansion, Burkholder-Gundy's inequality, best constants in Doob's maximal inequality, Davis' best constants in the $L^p$-inequalities for stopped Brownian motion, and estimates of the smallest and largest positive zero of Hermite polynomials. The results extend to the case of any continuous local martingale (by applying the time change method of Dubins and Schwarz).
    Źródło:
    Studia Mathematica; 1995-1996, 117, 3; 253-273
    0039-3223
    Pojawia się w:
    Studia Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies