Temat: bayes - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Bayes robustness via the Kolmogorov metric
Autorzy:: Boratyńska, Agata
Zieliński, Ryszard
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340711.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: stability of Bayes procedures
Bayes robustness
Kolmogorov metric
Opis:: An upper bound for the Kolmogorov distance between the posterior distributions in terms of that between the prior distributions is given. For some likelihood functions the inequality is sharp. Applications to assessing Bayes robustness are presented.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 1; 139-143
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Minimax Prediction for the Multinomial and Multivariate Hypergeometric Distributions
Autorzy:: Jokiel-Rokita, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1338961.pdf
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: multinomial distribution
Bayes estimation
multivariate hypergeometric distribution
minimax estimation
Bayes risk
minimax predictor
Opis:: A problem of minimax prediction for the multinomial and multivariate hypergeometric distribution is considered. A class of minimax predictors is determined for estimating linear combinations of the unknown parameter and the random variable having the multinomial or the multivariate hypergeometric distribution.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 271-283
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Minimax mutual prediction
Autorzy:: Trybuła, Stanisław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1208154.pdf
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: multinomial
Bayes
binomial
minimax mutual predictor
Opis:: The problems of minimax mutual prediction are considered for binomial and multinomial random variables and for sums of limited random variables with unknown distribution. For the loss function being a linear combination of quadratic losses minimax mutual predictors are determined where the parameters of predictors are obtained by numerical solution of some equations.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 4; 437-444
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Bayes sequential estimation procedures for exponential-type processes
Autorzy:: Magiera, Ryszard
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340501.pdf
Data publikacji:: 1994
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: Bayes sequential estimation
exponential-type process
stopping time
sequential decision procedure
Opis:: The Bayesian sequential estimation problem for an exponential family of processes is considered. Using a weighted square error loss and observing cost involving a linear function of the process, the Bayes sequential procedures are derived.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 3; 311-320
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Robust Bayesian estimation in a normal model with asymmetric loss function
Autorzy:: Boratyńska, Agata
Drozdowicz, Monika
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1338870.pdf
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: Bayes estimators
asymmetric loss function
robust Bayesian estimation
classes of priors
Opis:: The problem of robust Bayesian estimation in a normal model with asymmetric loss function (LINEX) is considered. Some uncertainty about the prior is assumed by introducing two classes of priors. The most robust and conditional Γ-minimax estimators are constructed. The situations when those estimators coincide are presented.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 1; 85-92
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Estimating normal density and normal distribution function: is Kolmogorovs estimator admissible?
Autorzy:: Rukhin, Andrew
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340688.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: point estimation
normal density
Bayes estimator
quadratic loss
admissibility
normal distribution function
Opis:: The statistical estimation problem of the normal distribution function and of the density at a point is considered. The traditional unbiased estimators are shown to have Bayes nature and admissibility of related generalized Bayes procedures is proved. Also inadmissibility of the unbiased density estimator is demonstrated.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 1; 103-115
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: On minimax sequential procedures for exponential families of stochastic processes
Autorzy:: Magiera, Ryszard
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339040.pdf
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: Bayes sequential estimation
minimax sequential procedure
exponential family of processes
stopping time
sequential decision procedure
Opis:: The problem of finding minimax sequential estimation procedures for stochastic processes is considered. It is assumed that in addition to the loss associated with the error of estimation a cost of observing the process is incurred. A class of minimax sequential procedures is derived explicitly for a one-parameter exponential family of stochastic processes. The minimax sequential procedures are presented in some special models, in particular, for estimating a parameter of exponential families of diffusions, for estimating the mean or drift coefficients of the class of Ornstein-Uhlenbeck processes, for estimating the drift of a geometric Brownian motion and for estimating a parameter of a family of counting processes. A class of minimax sequential rules for a compound Poisson process with multinomial jumps is also found.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 1-18
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja