Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Magiera, Ryszard." wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Bayes sequential estimation procedures for exponential-type processes
Autorzy:
Magiera, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340501.pdf
Data publikacji:
1994
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
Bayes sequential estimation
exponential-type process
stopping time
sequential decision procedure
Opis:
The Bayesian sequential estimation problem for an exponential family of processes is considered. Using a weighted square error loss and observing cost involving a linear function of the process, the Bayes sequential procedures are derived.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 3; 311-320
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On minimax sequential procedures for exponential families of stochastic processes
Autorzy:
Magiera, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339040.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
Bayes sequential estimation
minimax sequential procedure
exponential family of processes
stopping time
sequential decision procedure
Opis:
The problem of finding minimax sequential estimation procedures for stochastic processes is considered. It is assumed that in addition to the loss associated with the error of estimation a cost of observing the process is incurred. A class of minimax sequential procedures is derived explicitly for a one-parameter exponential family of stochastic processes. The minimax sequential procedures are presented in some special models, in particular, for estimating a parameter of exponential families of diffusions, for estimating the mean or drift coefficients of the class of Ornstein-Uhlenbeck processes, for estimating the drift of a geometric Brownian motion and for estimating a parameter of a family of counting processes. A class of minimax sequential rules for a compound Poisson process with multinomial jumps is also found.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 1-18
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Conjugate priors for exponential-type processes with random initial conditions
Autorzy:
Magiera, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340503.pdf
Data publikacji:
1994
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
conjugate prior
stopping time
exponential-type process
Opis:
The family of proper conjugate priors is characterized in a general exponential model for stochastic processes which may start from a random state and/or time.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 3; 321-330
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies