Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "ITO" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Quantum Itô B*-algebras, their classification and decomposition
Autorzy:
Belavkin, V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1341968.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Opis:
A simple axiomatic characterization of the general (infinite dimensional, noncommutative) Itô algebra is given and a pseudo-Euclidean fundamental representation for such algebra is described. The notion of Itô B*-algebra, generalizing the C*-algebra, is defined to include the Banach infinite dimensional Itô algebras of quantum Brownian and quantum Lévy motion, and the B*-algebras of vacuum and thermal quantum noise are characterized. It is proved that every Itô algebra is canonically decomposed into the orthogonal sum of quantum Brownian (Wiener) algebra and quantum Lévy (Poisson) algebra. In particular, every quantum thermal noise is the orthogonal sum of a quantum Wiener noise and a quantum Poisson noise as it is stated by the Lévy-Khinchin Theorem in the classical case.
Źródło:
Banach Center Publications; 1998, 43, 1; 63-70
0137-6934
Pojawia się w:
Banach Center Publications
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On one-dimensional diffusion processes living in a bounded space interval
Autorzy:
Milian, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1312065.pdf
Data publikacji:
1992
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
one-dimensional Itô equation
bounded strong solutions
time-dependent boundaries
Opis:
We prove that under some assumptions a one-dimensional Itô equation has a strong solution concentrated on a finite spatial interval, and the pathwise uniqueness holds.
Źródło:
Annales Polonici Mathematici; 1992, 57, 1; 13-19
0066-2216
Pojawia się w:
Annales Polonici Mathematici
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the exponential Orlicz norms of stopped Brownian motion
Autorzy:
Peškir, Goran
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1288072.pdf
Data publikacji:
1996
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
Brownian motion (Wiener process)
stopping time
exponential Young function
exponential Orlicz norm
Doob's maximal inequality for martingales
Burkholder-Gundy's inequality
Davis' best constants
Hermite polynomial
continuous (local) martingale
Ito's integral
the quadratic variation process
time change (of Brownian motion)
Kahane-Khinchin's inequalities
Opis:
Necessary and sufficient conditions are found for the exponential Orlicz norm (generated by $ψ_p(x) = exp(|x|^p)-1$ with 0 < p ≤ 2) of $max_{0≤t≤τ}|B_t|$ or $|B_τ|$ to be finite, where $B = (B_t)_{t≥0}$ is a standard Brownian motion and τ is a stopping time for B. The conditions are in terms of the moments of the stopping time τ. For instance, we find that $∥max_{0≤t≤τ}|B_t|∥_{ψ_1} < ∞$ as soon as $E(τ^{k}) = O(C^{k}k^{k})$ for some constant C > 0 as k → ∞ (or equivalently $∥τ∥_{ψ_1} < ∞$). In particular, if τ ∼ Exp(λ) or $|N(0,σ^2)|$ then the last condition is satisfied, and we obtain $∥max_{0≤t≤τ}|B_t|∥_{ψ_1} ≤ K √{E(τ)}$ with some universal constant K > 0. Moreover, this inequality remains valid for any class of stopping times τ for B satisfying $E(τ^{k}) ≤ C(Eτ)^{k}k^{k}$ for all k ≥ 1 with some fixed constant C > 0. The method of proof relies upon Taylor expansion, Burkholder-Gundy's inequality, best constants in Doob's maximal inequality, Davis' best constants in the $L^p$-inequalities for stopped Brownian motion, and estimates of the smallest and largest positive zero of Hermite polynomials. The results extend to the case of any continuous local martingale (by applying the time change method of Dubins and Schwarz).
Źródło:
Studia Mathematica; 1995-1996, 117, 3; 253-273
0039-3223
Pojawia się w:
Studia Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies