Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "utility" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Fuzzy decision making under transition from silence to confusion
    Autorzy:
    Uemura, Y.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/970058.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    fuzzy event
    expected utility
    decision making
    silence
    confusion
    Opis:
    We often fall into silence. After that, we make a decision through confusion, in most cases. In silence, cool mind runs parallel with warm heart. Traversing over these two, the phenomenon arises, chich can be interpreted as a fuzzy event, which can be called waver. In other words, two states of nature develop into conflict, and are covered by a fuzzy event. In confusion, we consider that the states of nature, which had been moving in conflict, not only undergo an inversion, but also a transformation takes place from warm heart into dry mind. It is therefore possible to derive a fuzzy function, resulting from the fuzzification of the transition matrix from silence to confusion, absorbing noise, and taking expectation to link the membership function with the multi-attribute utility function. This short note shows that we can calculate the expected utility by using both the probability of a fuzzy. event and the subjective importance of the two states of nature for the decision maker. Further, we can obtain an optimum action, based on the theory of maximum expected utility.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2015, 44, 3; 407-411
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Empirical justification of the uncertain equivalence method
    Autorzy:
    Nikolova, N.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/969703.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    one-dimensional utility
    monotonic preferences
    elicitation methods
    statistical tests
    Opis:
    The uncertain equivalence method (UE) is a newly proposed technique for elicitation of 1-D utilities in the case of monotonic preferences. Previous publications argue that the rationale behind the introduction of this technique is that UE estimates are not influenced by certainty effect, UE elicits points that well describe the curvature of the utility function, which is somewhat closer to the true function than the one of the lottery equivalence method (LE), and there is no increase in the width of the elicited UE uncertainty intervals compared to those of the certainty equivalence method (CE). This paper analyzes these assumptions quantitatively on the basis of empirical data from 104 volunteers who constructed their utility functions over monetary prizes using CE, LE and UE. The data was analyzed with the help of four one-tail statistical tests for paired samples. Results showed that: 1) UE results are not influenced by the certainty effect, unlike CE; 2) the UE utility function is more curved than that of LE, but that might be associated with the better selection of approximation nodes and not with the certainty effect; 3) the length of the UE uncertainty intervals is greater than that of the CE intervals, perhaps because of higher complexity of the method, but the increase is only by 30%.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2009, 38, 3; 811-834
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Utility functions invariant with respect to some classes of transformations
    Autorzy:
    Chudziak, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206749.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    utility function
    invariance
    functional equation
    additive function
    exponential function
    Opis:
    Inspired by some relevant recent results of A. E. Abbas we determine utility functions invariant with respect to some classes of transformations.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2013, 42, 2; 347-363
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of linear interpolation and arctan approximation of one-dimensional monotonic utility functions based on experimental data
    Autorzy:
    Nikolova, N.
    Tenekedjiev, K.
    Dong, F.
    Hirota, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/969632.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    utility function
    interpolation
    approximation
    weighted least square
    goodness-of-fit
    statistical tests
    Opis:
    Elicitation of utilities is among the most time consuming tasks in decision analysis. We search for ways to shorten this phase without compromising the quality of results. We use the results from an empirical experiment with 104 participants. They elicited 9 inner nodes from their one-dimensional utility function over monetary gains and losses using three elicitation techniques. A specific feature of the results is their interval character, as the elicitators are fuzzy rational individuals. The data is used to construct arctan-approximated and linearly interpolated utilities and to compare the results. We form partial samples with 3, 4 and 5 nodes for each participant and each elicitation method, and again interpolate/approximate the utilities. We introduce goodness-of-fit and deterioration measures to analyze the decrease in quality of the utility function due to reduced data nodes. The analysis, using paired-sample tests, leads to the following conclusions: 1) arctan-approximation is more adequate than linear interpolation over the whole samples; 2) 5 inner nodes are sufficient to construct a satisfactory arctan-approximation; 3) arctan-approximation and linear interpolation are almost equal in quality over the partial samples, but the local risk aversion of the linearly interpolated utility function is of poor quality unlike that of the arctan-approximated utility function.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2009, 38, 3; 835-861
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Two factors utility approach
    Autorzy:
    Kulikowski, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206747.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    optymalizacja
    expected return
    investment allocation
    optimum investment strategies
    portfolio optimization
    portfolio variance
    risk aversion
    utility function
    worse case return
    Opis:
    This paper deals with optimization of portfolios composed of securities (equities). The drawbacks of existing methodologies, based on a single factor utility function, are indicated. The two-factor utility function introduced takes into account the expected excess return and expected worst case return (both in monetary units). Assuming that utility is "risk averse" and "constant returns to scale", a theorem on existence of optimum strategy of investments is proven. The optimum strategy is derived in an explicit form. A numerical example is also given.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 1998, 27, 3; 417-428
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Portfolio optimization - two rules approach
    Autorzy:
    Kulikowski, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206858.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    optymalizacja
    optymalizacja portfela
    expected return
    investment allocation
    optimum investment strategies
    portfolio optimization
    portfolio variance
    risk aversion
    utility function
    worse case return
    Opis:
    The new approach to the portfolio optimization, based on the concept of two-factor utility function, is proposed. The first factor describes the expected average profit, while the second - the worse case profit. Then, two rules enabling one to compose an optimum portfolio are formulated. The first rule determines the level of acceptance for all assets with given risk/return ratio. The second rule enables one to allocate the investment fund among all the accepted assets. The methodology proposed does not require to specify the individual utility function in an explicit form. It can be used to optimize portfolios composed of equities as well as bond and other securities, using a passive or - active management strategy.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 1998, 27, 3; 429-446
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimization of survival strategy by application of safety dependent utility model
    Autorzy:
    Kulikowski, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/205749.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    optymalizacja
    prawdopodobieństwo
    ryzyko
    teoria decyzji
    teoria systemów
    wzór użytkowy
    death-averting
    decision support
    expcted return
    life saving
    optimization
    optimum life-saving strategy
    probability of death and survival
    risk
    safety
    utility models
    Opis:
    This paper deals with life-saving decisions. The decision maker can buy a number of death-averting devices or services which increase his safety S at the expense of the discounted future consumption R. The safety and consumption depend parametrically on the death probability p and the probability reducing strategy x, i.e. S(p/x); R(p/x). The two-factors utility function U(S, R) is used to find the optimum strategy x = [...]. which maximizes U(x). One can show that the unique strategy [...] exists and can be effectively derived. Many applications of proposed methodology are indicated.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2000, 29, 1; 167-178
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Static and dynamic equilibria in stochastic games with continuum of players
    Rozwiązania statyczne i dynamiczne w grach stochastycznych z ciągłym zbiorem graczy
    Autorzy:
    Wiszniewska-Matyszkiel, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206714.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    gry z ciągłym zbiorem graczy
    gry stochastyczne
    silne rozwiązanie dynamiczne
    rozwiązanie dynamiczne względem funkcji użyteczności
    rozwiązanie statyczne
    games with continuum of players
    stochastic games
    strong dynamic equilibrium
    dynamic equilibrium with respect to utility function
    static equilibrium
    Opis:
    This paper is a study of a general class of stochastic games with an atomless measure space of players and an arbitrary time space. The payoffs of the players depend on their own strategy, the trajectory of the system and the function with values being finite dimensional statistics of static profiles. The players' available decisions depend on the trajectories of the system. The paper deals with relations between the static and dynamic equilibria as well as the existence of dynamic equilibria. The results are counterintuitive and much stronger than the results that can be obtained in games with finitely many players. An equivalence theorem is proven between the dynamic equilibrium (according to various definitions) and the family of static equilibria corresponding to it. Theorems on the existence of dynamic equilibria are shown as consequences. Theoretical results of the paper are illustrated by examples describing the exploitation of common ecological systems in which "the tragedy of the commons" appears.
    Artykuł przedstawia studium ogólnej klasy gier stochastycznych opisanych na ciągłych przestrzeniach graczy i dowolnych przestrzeniach czasu. Wypłaty graczy zależą od ich własnej strategii, trajektorii układu oraz funkcji o wartościach będących skończenie wymiarowymi statystykami profili statycznych. Dostępne graczom decyzje zależą od trajektorii układu. W artykule rozważa się zależności między rozwiązaniami (stanami równowagi) statycznymi i dynamicznymi, a także istnienie rozwiązań dynamicznych. Otrzymane wyniki są niezgodne z intuicją i znacznie silniejsze niż wyniki, jakie mogą być otrzymane dla gier ze skończoną liczbą graczy. Dowiedziono twierdzenia o równoważności między rozwiązaniem dynamicznym (według różnych definicji) a rodziną rozwiązań statycznych, odpowiadającą temu rozwiązaniu dynamicznemu. Wykazano następnie prawdziwość twierdzeń o istnieniu rozwiązań dynamicznych jako konsekwencję poprzedniego twierdzenia. Wyniki teoretyczne, przedstawione w artykule, zostały zilustrowane przy pomocy przykładów opisujących wykorzystanie wspólnych systemów zasobowych, w których pojawia się nadmierna eksploatacja w postaci tzw. "tragedy of the commons".
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2003, 32, 1; 103-126
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies