Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stochastic modeling" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Interactive approach in multicriteria analysis based on stochastic dominance
Autorzy:
Nowak, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970492.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
analiza wielokryterialna
metoda interakcyjna
modelowanie niepewności
dominacja stochastyczna
multiple criteria analysis
interactive approach
uncertainty modeling
stochastic dominance
Opis:
The paper considers a discrete stochastic multicriteria problem. This problem can be denned by a finite set of actions A, a set of attributes X and a set of evaluations E. It is assumed that the performance probability distributions for each action on each attribute are known. A new procedure for such a problem is proposed. It is based on two concepts: stochastic dominance and interactive approach. Stochastic dominance is employed for comparing evaluations of actions with respect, to attributes. The STEM methodology is employed in the dialogue procedure between decision maker and decision model. In each step a candidate action a_i is generated. The decision maker examines evaluations of a_i, with respect to attributes and selects the one that satisfies him/her. Then the decision maker defines the limit of concessions, which can be made on average evaluations with respect to this attribute. The procedure continues until a satisfactory action is found.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2004, 33, 3; 463-476
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamic asset allocation under uncertainty for pension fund management
Autorzy:
Pflug, G.
Świętanowski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/205561.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
model finansowy
optymalizacja stochastyczna
podejmowanie decyzji
procesy Markowa
asset liability management
financial modeling
investment
pension fund management
portfolio
risk management
stochastic dynamic optimization
Opis:
Decision making in managing the asset and liability structure of a pension fund can be supported by stochastic dynamic optimization. We discuss our model, which is based on data analysis and forecast for the asset-side as well as a simulation model for the liability side. The core of our decision support system consists of the following building blocks : a set of securities, a pricing module based on a multifactor Markov model to derive expected returns of securities, a simulation-based model for liabilities, a carefully chosen objective function suitable for the pension fund and a stochastic optimization problem solver. We consider the use of different objectives in the model and decomposition techniques to solve the stochastic portfolio optimization problem. Our final goal is to design an efficient parallel implementation.
Źródło:
Control and Cybernetics; 1999, 28, 4; 755-777
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies