Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stochastic differential equation" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    A Jurdjevic-Quinn theorem for stochastic differential systems under weak conditions
    Autorzy:
    Florchinger, Patrick
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2183489.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    stochastic differential system
    weak solution of stochastic differential equation
    asymptotic stability in probability
    Barbashin–Krasovskii theorem
    stabilizing state feedback law
    Opis:
    The purpose of this paper is to provide sufficient conditions for the stabilizability of weak solutions of stochastic dif- ferential systems when both the drift and diffusion are affine in the control. This result extends the well–known theorem of Jurdjevic–Quinn (Jurdjevic and Quinn, 1978) to stochastic differential systems under weaker conditions on the system coefficients than those assumed in Florchinger (2002).
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2022, 51, 1; 21--29
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Equilibrium reinsurance-investment strategy for mean-variance insurers under state dependent risk aversion
    Autorzy:
    Alia, Ishak
    Chighoub, Farid
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1839127.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    time inconsistency
    mean-variance criterion
    investment-reinsurance strategy
    insurer
    equilibrium strategy
    forward-backward stochastic differential equation
    Opis:
    In this work, we study the equilibrium reinsurance/ new business and investment strategy for mean-variance insurers, under the assumption that the risk aversion is a function of current wealth level. The surplus of the agents is represented by a sum of a compound process and a linear premium perturbed with a Brownian component. The financial market consists of one riskless asset and a multiple risky assets whose price processes are driven by Poisson random measures and independent Brownian motions. We characterize explicit expressions for the time-consistent Nash equilibrium strategy and the equilibrium value function via a forward-backward stochastic system and an equilibrium condition. An interesting feature of these FBSDEs is that a time parameter is involved, so that they form a flow of FBSDEs. Furthermore, a feedback representation of an equilibrium solution is derived. This solution provides a tool for comparing the equilibrium strategy with those derived in other papers, where some special cases were studied by the dynamic programming argument.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2019, 48, 4; 489-523
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the fuzzy control stochastic differential systems
    Autorzy:
    Tung, T. T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/970073.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    fuzzy theory
    differential equations
    fuzzy differential equation
    fuzzy stochastic differential system
    control theory
    Opis:
    In this paper, fuzzy control stochastic differentia systems are introduced. The existence and some comparison results on solutions of fuzzy control stochastic differential systems and on sheaf-solutions of sheaf fuzzy control stochastic systems are provided. The continuous dependence of solutions and sheaf-solutions on initials and controls is investigated. The results obtained are correct and meaningful for the theory control.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2013, 42, 2; 505-525
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Minimizing the time spent in an interval by a Wiener process with uniform jumps
    Autorzy:
    Lefebvre, Mario
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1839133.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    Brownian motion
    Poisson process
    first-passage time
    optimal stochastic control
    integro-differential equation
    Opis:
    Let Xu(t) be a controlled Wiener process with jumps that are uniformly distributed over the interval [−c, c]. The aim is to minimize the time spent by Xu(t) in the interval [a, b]. The integro- differential equation, satisfied by the value function, is transformed into an ordinary differential equation and is solved explicitly for a particular case. The approximate solution obtained is precise when c is small.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2019, 48, 3; 407-415
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies