Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "trust region" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Trust region methods with hierarchical finite element models for PDE-constrained optimization
Autorzy:
Kirchner, A.
Meidner, D.
Vexler, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/206108.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
trust region
model hierarchy
finite elements
PDE-constrained optimization
Opis:
In this paper, a Hierarchical Trust Region Algorithm for solving PDE-constrained optimization problems is developed. A hierarchy of finite element meshes is used to define a hierarchy of quadratic models for the approximation of the discrete reduced cost functional on the finest mesh. The proposed algorithm simultaneously controls the choice of the model and the size of the trust region radius. Application of the trust region convergence theory allows for proving that every accumulation point of the sequence produced by the algorithm is a stationary point of the discretized problem. Numerical examples illustrate the behavior of the method and show a considerable reduction of computation time compared to the standard Newton trust region scheme.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2011, 40, 4; 1019-1042
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reduced order models in PIDE constrained optimization
Autorzy:
Sachs, E. W.
Schu, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/969882.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
jump diffusion models
proper orthogonal decomposition
trust region method
TRPOD
Opis:
Mathematical models for option pricing often result in partial differential equations originally starting with the Black-Scholes model. In this context, recent enhancements are models driven by Levy processes, which lead to a partial differential equation with an additional integral term. If one solves the problems mentioned last numerically, this yields large linear systems of equations with dense matrices. However, by using the special structure and an iterative solver the problem can be handled efficiently. To further reduce the computational cost in the calibration phase we implement a reduced order model, like proper orthogonal decomposition (POD), which proves to be very efficient. In this paper we use a special multi-level trust region POD algorithm to calibrate the option pricing model and give numerical results supporting the gain in efficiency.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2010, 39, 3; 661-675
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies