Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "portfolio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 22
Tytuł:
The multi-criteria fuzzy approach to building and evaluating effective portfolios
Autorzy:
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1878597.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
Fuzzy TOPSIS
multi-criteria problem
effective portfolio
market portfolio
rozmyta metoda TOPSIS
problem wielokryterialny
portfel efektywny
portfel rynkowy
Opis:
Purpose: The aim of the article is to compare the results of effective portfolios obtained after the initial selection using multi-criteria methods with the results of the market portfolio. Design/methodology/approach: When selecting a long-term portfolio, a fundamental analysis can be used to assess a company's economic and financial condition. This analysis is based on fundamental and market indicators. By treating selected indicators as evaluation criteria, the problem can be considered as a multi-criteria problem. In the analyses the TOPSIS methods were used (standard and fuzzy one), which enabled the approach to the issue in a non-standard way. Findings: Three effective portfolios were determined: two of them were obtained after the initial selection of companies using selected multi-criteria methods, the third was generated from the set of all considered companies. The results of these portfolios, estimated for the whole of 2018, were compared with the market portfolio represented by the WIG20 index. The analysis showed that including the fuzzy approach when selecting a portfolio, it is possible to construct more profitable portfolios compared to the market portfolio. Research limitations/implications: The problem requires further research to confirm the recommendations made. Practical implications: Using the proposed approach, we can methodically build more profitable portfolios than the market portfolio. Originality/value: The values of criterion assessments from selected years were treated as triangular fuzzy numbers – this enabled the use of fuzzy approach and the selection of portfolios more attractive than the market one. The study may be of interest to stock market investors.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 144; 397-407
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego a realizacja celów strategicznych
Project portfolio management in local covernment units and strategical aims realisation
Autorzy:
Musioł-Urbańczyk, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325060.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
zarządzanie portfelem
zarządzanie portfelem projektów
samorząd terytorialny
rozwój miasta
Gliwice
portfolio management
projects portfolio management
local government
town development
Opis:
Opracowanie i realizacja strategii rozwoju gminy, województwa, powiatu jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Właściwe opracowanie i realizacja strategii ma zapewnić rozwój tym jednostkom samorządu terytorialnego. W artykule przedstawiono wdrożenie strategii rozwoju miasta Gliwice za pomocą projektów oraz zaproponowano stosowanie podejścia portfelowego w procesie implementacji strategii.
The development and realization of the growth strategy of the community, the voivodship and the county is the obligation according to the legal regulations. The effective development and realization of this strategy is to ensure the growth of the local government units. The authors discussed the implementation of the growth strategy of Gliwice with the use of projects. The portfolio approach in the strategy implementation was proposed.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2013, 63; 279-291
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność optymalnych portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie wykładnika Hursta
The efficiency of optimal investment portfolio building on the basis of the Hurst exponent
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325080.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza portfelowa
wykładnik Hursta
szeregi czasowe
portfolio analysis
Hurst exponent
time series
Opis:
Praca H. Markowitza Portfolio Selection [1952] zapoczątkowała intensywny rozwój dziedziny naukowej jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi oraz podejść do wyznaczania udziałów instrumentów finansowych w portfelu optymalnym, np. wskaźniki analizy fundamentalnej. Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie do budowy portfela optymalnego wykładnika Hursta, będącego narzędziem nieliniowych układów dynamicznych. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności portfeli optymalnych wyznaczonych w oparciu o wykładnik Hursta.
The article Portfolio Selection by H. Markowitz [1952] started intensive development of scientific field which is a portfolio analysis. Research conducted for many years have provided new tools and approaches for estimating the shares of financial assets in the optimal portfolio. A new approach proposed by authors in the area of optimal portfolio building is the use of the Hurst exponent, which is a basis tool of nonlinear dynamic systems. The paper aims to construct and evaluate the efficiency of optimal portfolios determined based on the Hurst exponent.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 127; 149-162
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rankingi ryzyka portfela projektów w świetle badań empirycznych
An empirical investigation on the projects portfolio risk rankings
Autorzy:
Hofman, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325481.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
zarządzanie ryzykiem
portfel projektów
identyfikacja ryzyka
risk management
project portfolio
risk identification
Opis:
Zarządzanie ryzykiem portfela projektów jest obecnie przedmiotem zainteresowania badaczy, jak również praktyków. Wymaga holistycznego spojrzenia oraz odpowiednich kompetencji. Niniejszy artykuł jest próbą opracowania rankingów ryzyka dla hipotetycznego portfela projektów. Przeprowadzane prace badawcze zmierzały do opracowania rankingów, w ramach dwóch zmiennych, którymi było prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz wpływ ryzyka na cele portfela. Zastosowaną procedurą statystyczną był test Friedmana.
Project portfolio risk management is currently of interest to both researchers and practitioners. It requires a holistic view as well as appropriate competencies. This paper focuses on risk ranks calculations for the project portfolio. Empirical investigation was focused on risk rankings development within the framework of two variables, i.e. risk likelihood and risk impact on the portfolio objectives. As a statistical procedure, Friedman repeated measures analysis of variance by ranks, has been applied.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 102; 81-97
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu
Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
Autorzy:
Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325695.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny
Opis:
Risk management is a very important issue related to investing in the stock market. As part of the portfolio analysis, which is used for this purpose, it is shown that it enables elimination of a significant part of risk accompanying financial instruments and construction of such investment portfolio that will be characterized by the risk level optimal for a investor. The main aim of the work will be an attempt to diversify the risk of the portfolio of shares, constructed on the basis of a measure coming from the theory of deterministic chaos, ie the fractal dimension.
Zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważnym zagadnieniem związanym z inwestowaniem na giełdzie. W ramach analizy portfelowej, która wykorzystywana jest między innymi do tego celu, wykazuje się, że umożliwia ona wyeliminowanie znacznej części ryzyka towarzyszącego instrumentom finansowym i konstruowanie takiego portfela inwestycyjnego, który będzie się charakteryzował optymalnym dla danego inwestora poziomem ryzyka. Głównym celem pracy będzie próba zdywersyfikowania ryzyka portfela akcji, zbudowanego na podstawie miary wywodzącej się z teorii chaosu deterministycznego, tj. wymiaru fraktalnego.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 130; 703-713
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Konstrukcja portfela optymalnego przy wykorzystaniu narzędzi identyfikacji chaosu w szeregach czasowych
Construction of optimal portfolio using tools identification of chaos in time series
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/327056.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza portfelowa
największy wykładnik Lapunowa
szeregi czasowe
portfolio analysis
largest Lyapunov exponent
time series
Opis:
W ostatnich latach oprócz klasycznych metod analizy portfelowej rozwinęły się również nowe, alternatywne techniki dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, uwzględniające np. wskaźniki analizy fundamentalnej. Nowym podejściem zaproponowanym w niniejszym opracowaniu jest zastosowanie jednej z miar identyfikacji chaosu deterministycznego, tj. największego wykładnika Lapunowa. Celem artykułu jest konstrukcja portfeli optymalnych wyznaczonych m.in. na podstawie największego wykładnika Lapunowa oraz porównanie zysków ze zbudowanych portfeli.
In recent years, in addition to classical methods of portfolio analysis have been developed new, alternative diversification techniques of investment portfolio which take into account for example the indicators of fundamental analysis. A new approach proposed in the paper is the use of the measure for identifying chaos, i.e. the largest Lyapunov exponent. The paper aims to construct optimal portfolios determined based on the largest Lyapunov exponent and a comparison of the profits from the constructed portfolios.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 343-352
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Portfele fundamentalne i portfele z chaosem – analiza porównawcza
Fundamental portfolios and chaos portfolios – a comparative analysis
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/326423.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
fundamental portfolio
TMAI
largest Lyapunov exponent
Hurst exponent
portfel fundamentalny
największy wykładnik Lapunowa
wykładnik Hursta
Opis:
Historical information about the rate of return and the risk of individual assets are basic factors that an investor pays attention to when making investment decisions. Based on these characteristics, the lowest expected rate of return or the highest possible portfolio risk can be pre-determined. Research conducted for many years provides new tools for building an optimal portfolio. The indicators of fundamental analysis defining econo-financial situation of companies allow for selection of appropriate shares in the portfolio, aimed at its diversification. The new approach proposed by the authors is the use of deterministic chaos measures, i.e. the largest exponent of Lapunov and the Hurst exponent. The aim of the paper is an attempt to diversify the risk of fundamental portfolios and portfolios built on the basis of deterministic chaos as well as to assess the efficiency of portfolios received based on their actual rates of return. In the study we used financial time series of companies included in the WIG20 index, which at the time of portfolios building were listed on the Warsaw Stock Exchange for at least 10 years. The optimal portfolios were built at the end of each year in 2010-2015.
Historyczna informacja o stopie zwrotu i ryzyku poszczególnych walorów są podstawowymi czynnikami, na które inwestor zwraca uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na podstawie tych charakterystyk można już wstępnie określić najmniejszą spodziewaną stopę zwrotu czy też najwyższe możliwe ryzyko portfela. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi do budowy portfela optymalnego. Wskaźniki analizy fundamentalnejokreślające sytuację ekonomiczno-finansową spółek pozwalają na taki dobór odpowiednich udziałów w portfelu, mających na celu jego dywersyfikację.Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie miar deterministycznego chaosu tj. największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta. Celem artykułu jest próba zdywersyfikowania ryzyka portfeli fundamentalnych i portfeli zbudowanych w oparciu o deterministycznego chaosu oraz ocena efektywności otrzymanych portfeli na podstawie ich rzeczywistych stóp zwrotu. W badaniach pod uwagę wzięto spółki wchodzące w skład indeksu WIG 20, które w momencie budowania portfela były notowane na GPW w Warszawie przynajmniej od 10 lat. Optymalne portfele zostały zbudowane na koniec każdego roku w latach 2010 – 2015.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 130; 459-473
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Elastyczna produkcja czy pośrednictwo handlowe? Próba oceny wybranych transakcji w świetle przyjętego modelu biznesu
Flexible production or merchanting? Attempt to assess the transaction value in the light of the adopted business model
Autorzy:
Nogalski, B.
Niewiadomski, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/322456.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
model biznesu
portfel produktowy
elastyczna produkcja
pośrednictwo handlowe
business model
product portfolio
flexible manufacturing
merchanting
Opis:
W niniejszej publikacji, w odniesieniu do określonego portfela produktowego, z jednej strony z perspektywy przedsiębiorstwa wytwórczego oraz z drugiej z punktu widzenia pośrednika handlowego, podjęto próbę oceny i pomiaru jego konkurencyjności. Zasadniczym jej celem jest zatem próba odpowiedzi na pytanie: czy z punktu widzenia wielkości generowanego zysku korzystniejsza jest działalność produkcyjna (model B2B) czy może jednak pośrednictwo handlowe (odsprzedaż wcześniej zakupionych wyrobów) rozumiane jako model B2C?
In this publication, in relation to a specific product portfolio, on the one hand, from the perspective of the manufacturing company and, on the other hand, from the perspective of an intermediary, an attempt to assess and measure its competitiveness was made. Therefore, its main objective is an attempt to reply to the question: is the manufacturing activity (B2B model) or merchanting [resale of previously purchased products], understood as B2C model, more profitable from the perspective of the generated profit amount?
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 108; 297-314
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie wybranych metod oceny i selekcji technologii
The comparison of technology assessment and selection methods
Autorzy:
Chyba, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/321337.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
technologie
ocena
selekcja
portfel technologiczny
przedsiębiorczość technologiczna
technology assessment
technology selection
technology portfolio
technology entrepreneurship
Opis:
Celem artykułu było porównanie kluczowych metod oceny 2 i selekcji technologii w kontekście rozwoju przedsiębiorczości technologicznej różnych organizacji gospodarczych. Na wstępie zdefiniowano pojęcie technologii i jego rozumienie w różnych kontekstach. Następnie dokonana została charakterystyka wybranych metod analizy portfela technologicznego przedsiębiorstw.
The aim of this article was the comparison of technology assessment and selection key methods for the development of firms’ technology entrepreneurship. Firstly, the tern of “technology” has been defined and explained. Then the characteristics of technology portfolio and its analysis method was done.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 93; 73-84
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Liniowe modele wyboru wielookresowych strategii inwestycyjnych
Linear models of selection multiperiod investment strategies
Autorzy:
Gluzicka, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325031.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
wielookresowe portfele inwestycyjne
liniowe miary ryzyka inwestycyjnego
multi-period investment portfolio
linear measure of investment risk
Opis:
Problem wyboru portfela dla przypadku inwestycji wielookresowych najczęściej związany jest z wykorzystaniem metod stochastycznych i heurystycznych. Proces konstrukcji portfeli wielookresowych można jednak uprościć stosując takie miary ryzyka, które są sprowadzalne do postaci liniowej. W artykule przedstawione zostały modele konstrukcji wielookresowych strategii inwestycyjnych, które można zastosować wykorzystując algorytmy programowania liniowego. Zaproponowane modele zastosowane zostały do wybranych danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
The problem of multi-period portfolio selection usually is connected with using the stochastic or heuristic methods. This process can be simplified by application these measure of risk which we can transform to the linear form. In the article the models to construction the multi-period investment decision with linear measure of risk were presented. Proposed models were applied to selected data of the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2015, 86; 295-305
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybór metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych
Multi-criteria method choice to investment decision making
Autorzy:
Pośpiech, E.
Mastalerz-Kodzis, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/321152.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
metoda wielokryterialna
analiza fundamentalna
decyzje inwestycyjne
analiza portfelowa
multicriteria method
fundamental analysis
investment decision-making
portfolio analysis
Opis:
Metody wielokryterialne dają możliwość uporządkowania lub wyodrębnienia grup preferencji obiektów charakteryzowanych przez wiele różnych cech. W artykule podejmowane jest zagadnienie wyboru metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych, jaką jest m.in. selekcja walorów giełdowych, stanowiących podstawę budowy portfela inwestycyjnego. Walory te mogą być oceniane przez pryzmat wielu charakterystyk (fundamentalnych, rynkowych i innych), co uzasadnia stosowanie takich narzędzi analizy.
Multi-criteria methods enable to build rankings or create groups of preferences of objects that are assessing in terms of many criteria. The portfolio selection is a problem of assessing companies in terms of fundamental, market or other characteristics. The purpose of the paper is to choose multi-criteria method that may in the best way support the investment decision making (on the example of portfolio selection).
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2015, 86; 379-388
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wzrostowych
Investment portfolio management. Efficiency of strategy regarding investment in shares of growing companies
Autorzy:
Nawrocki, T. L.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/325877.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
efektywność inwestycji
spółki wzrostowe
strategia inwestycyjna
zarządzanie portfelem inwestycyjnym
portfolio management
growing companies
investment strategy
investment efficiency
Opis:
Inwestowanie w akcje spółek wzrostowych jest jedną z podstawowych strategii stosowanych na rynku kapitałowym. Jej wykorzystanie w praktyce nie jest jednak łatwe i wiąże się z pewnymi kontrowersjami, gdyż podmioty o charakterystyce wzrostowej zazwyczaj są już przez rynek dostrzeżone i wysoko wyceniane. Aby zweryfikować zasadność stosowania tej strategii w warunkach polskiego rynku kapitałowego, za cel opracowania przyjęto zbadanie efektywności inwestycji w akcje spółek wzrostowych notowanych na GPW w Warszawie.
Investing in growing stocks is one of the basic strategies used on the capital market. Its application in practice is not easy and involves some controversy, because the entities of growth characteristics are usually already noticed by the market and highly valued. To verify the validity of this strategy use in the conditions of Polish capital market, as the purpose of this paper has been adopted an efficiency investigation of investment in shares of growing companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 361-371
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strategia a zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego – studium literatury
Strategy and projects portfolio management in local government units - study of literature
Autorzy:
Sorychta-Wojsczyk, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/323025.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
zarządzanie portfelem projektów
planowanie strategiczne
samorząd terytorialny
implementacja strategii
projects portfolio management
strategic planning
government units
strategy implementation
Opis:
W artykule przeprowadzono badania literaturowe w zakresie planowania strategicznego w jednostkach samorzdu terytorialnego (jst), jak rwnie zarzdzania projektami, programami i portfelami. Pozwolio to na opracowanie wstpnej propozycji oglnego modelu zarzdzania portfelem projektw w jst, dla zapewnienia skutecznoci implementacji strategii.
The author conducted literature research in the area of strategic planning in local government units and in the area of projects, programs and portfolios management. The paper discussed the preliminary proposal of the general model of portfolio management in the local government units to ensure an effective strategy implementation.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2013, 63; 375-391
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparison of profits of effective portfolios with non-effective portfolios taking into account the fuzzy approach
Autorzy:
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1861673.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
effective portfolio
fuzzy TOPSIS
multi-criteria problem
non-effective portfolios
efektywne portfele
rozmyte TOPSIS
problem wielokryterialny
nieefektywne portfele
Opis:
Purpose: The aim of the article is to compare the results of the constructed effective portfolios and non-effective portfolios build on the basis of the value of the indicator constituting a synthetic assessment of decision variants. Design/methodology/approach: The article uses the multi-criteria TOPSIS method in the standard and fuzzy approach. It was used to evaluate listed companies that were examined in terms of selected fundamental and market characteristics. Taking into account the fuzzy method made it possible to treat the values of criteria from three years as triangular fuzzy numbers, and the values of the measure on the basis of which the ranking was created were also used to build non-effective portfolios. Findings: A multi-criteria evaluation of selected listed companies was performed and, on the basis of the obtained rankings, the sets constituting the basis for the construction of effective and non-effective portfolios were selected. The designated effective portfolios (after pre-selection using the FTOPSIS method) were in most cases more profitable than the market portfolio, while the non-effective portfolios, using TOPSIS as the pre-selection method, were (with one exception) more profitable than the effective portfolios. Research limitations/implications: It was not possible to unequivocally recommend the approach used, although the results appear promising. Practical implications: Taking into account the proposed approach, one can methodically build more profitable and more attractive portfolios. Originality/value: Non-standard approach to criteria assessments and the use of metacriterion values to determine the portfolio structure. The considerations may be of interest to stock market investors.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2021, 150; 199-212
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o wybrane charakterystyki teorii chaosu
Construction of optimal portfolio based on selected characteristics of chaos theory
Autorzy:
Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/324549.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny
największy wykładnik Lapunowa
portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
largest Lyapunov exponent
Opis:
Inwestorzy podejmując decyzje dotyczące konstrukcji portfela optymalnego, wspomagają się zazwyczaj zaawansowanymi matematycznie metodami prowadzącymi do zmniejszenia ryzyka inwestycji. Na szczególną uwagę zasługują metody klasyczne, metody analizy technicznej oraz metody analizy fundamentalnej. Alternatywnym podejściem jest zastosowanie wybranych charakterystyk teorii chaosu. Celem pracy będzie próba zdywersyfikowania ryzyka portfela inwestycyjnego zbudowanego na podstawie nieklasycznej miary ryzyka jaką jest wymiar fraktalny oraz miary identyfikacji chaosu, tj. największego wykładnika Lapunowa.
Investors when making decisions about optimal portfolio construction, typically use mathematically advanced methods that lead to a reduction in investment risk. Classical methods, technical analysis methods and fundamental analysis methods deserve particular attention. An alternative approach is to use of selected characteristics of chaos theory. The aim of the study will be an attempt to diversify the risk of the investment portfolio built on the basis of the non-classical risk measure which is the fractal dimension and the measure of chaos identification, ie the largest Lyapunov exponent.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 113; 547-561
1641-3466
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 22

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies