Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "estymator" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Przestrzenno-czasowe modelowanie zmienności produkcji w sektorach mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce
    Time-spatial modelling of the variability of production in sectors of micro, small, medium and large enterprises in Poland
    Autorzy:
    Geise, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422821.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    sektor MSP
    funkcja produkcji Cobba-Douglasa
    estymator fixed effects
    estymator random effects
    SME sector
    Cobb-Douglas production model
    fixed effects estimator
    random effects estimator
    Opis:
    W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie w analizach ekonomicznych znajdują modele panelowe. Przedmiotem rozważań jest przestrzenno-czasowe modelowanie zależności poziomu produkcji w Polsce. Celem badania jest próba ekonometrycznej weryfikacji hipotezy o wewnętrznej niejednorodności sektora MSP, przez analizę współczynników elastyczności z funkcji Cobb-Douglasa dla poziomu produkcji sprzedanej przemysłu oraz przez analizę współczynników produktywności krańcowej z liniowych modeli produkcji.
    In recent years, more and more in the economic analysis are used panel models. The consideration of the paper are focused on investigation of spatiotemporal modeling of production in Poland. The main goal of the study is to verify the hypothesis of econometric internal heterogeneity of the SME sector. It is possible due to analysis the elasticity coefficients of the Cobb-Douglas production model and the factor of marginal productivity in linear production model.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 269-282
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dylematy związane z estymacją dominanty wynagrodzeń
    Dilemmas relating to mode estimation of wages and salaries
    Autorzy:
    Błażej, Mirosław
    Gosińska, Emilia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2156752.pdf
    Data publikacji:
    2022-12-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    dominanta
    estymator jądrowy
    estymacja dominanty
    histogram
    mode
    kernel estimator
    mode estimation
    Opis:
    Dominanta wynagrodzeń to ważny wskaźnik opisujący rozkład wynagrodzeń, ale ze względu na silną asymetrię rozkładu tej cechy w Polsce jej wyznaczenie nie należy do standardowych działań w analizie struktury wynagrodzeń. Celem artykułu jest omówienie wybranych metod szacowania dominanty oraz porównanie wyników jej estymacji otrzymanych za pomocą różnych metod. Wykorzystano dane o wynagrodzeniach indywidualnych brutto w październiku 2018 r. pochodzące z badania struktury wynagrodzeń przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku metody standardowej, wykorzystującej wzór interpolacyjny i histogram, wartość oszacowanej dominanty jest wrażliwa na założoną rozpiętość przedziałów w szeregu rozdzielczym i początek pierwszego przedziału. Zmniejszanie rozpiętości przedziałów powoduje dążenie dominanty do wartości równej płacy minimalnej. Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych, m.in. wykorzystujących estymator jądrowy, prowadzi do otrzymania znacząco różnych oszacowań dominanty w zależności od metody (rozrzut wyników wynosi ok. 800 zł). Analiza otrzymanych wyników daje ponadto podstawy do rozważenia tezy, że rozkład wynagrodzeń jest mieszany: ma cechy rozkładu dyskretnego dla wynagrodzeń w wysokości płacy minimalnej i ciągłego – dla wynagrodzeń powyżej płacy minimalnej oraz odznacza się cyklicznością (w Polsce zawiera się więcej umów, w których kwota wynagrodzenia jest wielokrotnością 50 zł lub 100 zł, niż umów na inne kwoty).
    The mode of wages and salaries is an important indicator describing their distribution; however, due to the strong asymmetry of the distribution of this feature in Poland, mode estimation is not a standard procedure in the analysis of the structure of wages and salaries. The aim of the article is to discuss selected methods of estimating the mode and to compare the mode estimation results obtained by means of various methods. The research is based on data on individual gross wages and salaries registered in October 2018 in Poland. The data came from a survey of the structure of wages and salaries conducted by Statistics Poland. In the case of the standard method based on the interpolation formula and histogram, the mode estimate is sensitive to the assumed span of intervals in the frequency table and the beginning of the first interval. Reducing the span of the intervals causes the mode to reach the value of the minimum wage. The application of advanced methods, including those using a kernel estimator, leads to significantly different estimates of the mode depending on the method used (the dispersion reaches the value of approximately PLN 800). Additionally, the analysis of the obtained results gives grounds to considering a thesis that wage and salary distribution is a mixture of the following distributions: discrete (for the minimum wage) and continuous (for wages and salaries above the minimum wage), and is characterised by cyclicality (in Poland, more contracts offer remunerations which are a multiple of PLN 50 or PLN 100 than remunerations for other amounts).
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2022, 67, 12; 62-79
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski
    An Application of the Panel Data Modeling to Investigate the Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade in Poland
    Autorzy:
    Salamaga, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827341.pdf
    Data publikacji:
    2010-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    model grawitacji handlu
    estymator FE
    bezpośrednie inwestycje zagraniczne
    handel zagraniczny
    gravitational model
    FE estimator
    foreign direct investment
    international trade
    Opis:
    Celem artykułu jest propozycja wykorzystania modelu panelowego, którego inspiracją był model grawitacji, do oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na międzynarodową wymianę handlową dóbr i usług w Polsce. W obliczeniach wykorzystano dane dotyczące m.in. wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz wartości eksportu i importu z lat 2000-2007 w wybranych sektorach produkcyjnych. Do oszacowania parametrów modelu wykorzystano estymator efektów stałych (FE) oraz estymator efektów losowych (RE). Oceny efektów stałych umożliwiły szczegółową analizę relacji między handlem zagranicznym Polski i napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu sektorowym.
    The main purpose of the article is an application of the panel data model inspired by the gravitational model to investigate the influence of foreign direct investments (FDI) on foreign trade in Poland. In the research there are used data about foreign direct investment, export and import in manufacturing industries in 2000-2007. For estimation of the gravitational model there used fixed-effect estimator and random effect estimator. Individual effect values enable a detailed analysis of the relationship between Polish foreign trade and FDI inflows by industry.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 2-3; 53-62
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia
    Assessment of the gender impact on the form of exit from unemployment
    Autorzy:
    Bieszk-Stolorz, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/543214.pdf
    Data publikacji:
    2018-06-28
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    estymator Kaplana-Meiera
    model Lunna-McNeila
    ryzyko konkurujące
    bezrobocie
    płeć
    Kaplan-Meier estimator
    Lunn-McNeil model
    competing risks
    unemployment
    sex
    Opis:
    Liczne badania wskazują na zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W celu wyrównania szans urzędy pracy oferują bezrobotnym różne formy aktywizacji. Zaobserwowano jednak, że obok wyrejestrowywania z urzędów osób podejmujących pracę częstym przypadkiem było wykreślenie z powodu odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia. Celem badania jest ocena wpływu płci osób bezrobotnych na intensywność ich wyrejestrowywania z powodu podjęcia pracy, wykreślenia lub innych przyczyn. Powody te stanowią różnego rodzaju zdarzenia konkurujące. Do oceny prawdopodobieństwa wyrejestrowania wykorzystano estymator Kaplana-Meiera, a do określenia intensywności wyrejestrowywania z konkretnego powodu — model Lunna-McNeila. W badaniu wykorzystano dane indywidualne osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w latach 2013 i 2014. Wyniki badania pokazały, że kobiety częściej niż mężczyźni podejmowały pracę, natomiast mężczyźni byli intensywniej wykreślani z rejestru. W przypadku pozostałych powodów intensywność wyrejestrowywania ze względu na płeć nie różniła się w sposób istotny statystycznie.
    Numerous researches indicate that the situation of men and women on the labour market varies. In order to equalise opportunities, labour offices offer various forms of activisation to the unemployed. However, it was observed that besides deregistering people taking up employment, removal of persons, who did not accept offered position, from the register was a common reason. The aim of the research is to assess the influence of gender of the unemployed persons on the intensity of deregistration due to taking up employment, cancelling or other causes. These reasons constitute various types of competing events. In order to assess the probability of deregistration, the Kaplan-Meier estimator was used and to determine the intensity of deregistration for a specific reason — the Lunn-McNeil model. In the research individual data of persons registered in the Powiat Labour Office in Szczecin in the years 2013 and 2014 were used. The results of the research show that intensity of finding a job was higher for women than for men. Women were also more rarely cancelled from the registry. In the case of other reasons, differences in the intensity of deregistration in terms of sex were not statistically significant.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2018, 63, 6; 23-38
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego na przykładzie Szczecina
    The probability of exitfrom registered unemployment, based on the example of Szczecin
    Autorzy:
    Bieszk-Stolorz, Beata
    Dmytrów, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/962753.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    drzewa przeżycia
    estymator Kaplana-Meiera
    test log-rank
    bezrobocie rejestrowane
    survival trees
    kaplan-meier estimator
    log-rank test
    registered unemployment
    Opis:
    Celem artykułu jest ustalenie wpływu płci, wieku i wykształcenia na prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego w Szczecinie. Na potrzeby badania zastosowano metodę analizy trwania. W tym celu wykorzystano drzewa przeżycia zbudowane w oparciu o estymatory Kaplana-Meiera, a za kryterium podziału przyjęto statystyki testu log-rank. Analizowano dwie najczęstsze przyczyny wyrejestrowywania z urzędu pracy – podjęcie pracy oraz wykreślenie z przyczyn leżących po stronie osoby bezrobotnej. Wyodrębniono podgrupy osób podejmujących pracę oraz rezygnujących z pośrednictwa urzędu pracy w najkrótszym i najdłuższym czasie. Analizę oparto na danych indywidualnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Dotyczyły one osób zarejestrowanych w 2013 r. i obserwowanych do końca 2014 r. Obliczenia przeprowadzono w programie R, korzystając z pakietu partykit, funkcji ctree. Z badania wynika, że prawdopodobieństwo wyłączenia z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy zależało tylko od wieku i wykształcenia, natomiast z powodów leżących po stronie osoby bezrobotnej było warunkowane przez płeć, wiek oraz wykształcenie.
    The aim of the paper is to determine the influence of sex, age and education on the probability of exit from the registered unemployment in Szczecin. For the purposes of the study, the authors employed the survival analysis method, where they used survival trees built on the basis of the Kaplan-Meier estimators and adopted the statistic of the log-rank test as the splitting criterion. The research analysed the two most frequent reasons for deregistration, namely starting a job and the unemployed person’s failure to meet the conditions for being registered as unemployed. In addition, the study extracted subgroups of persons whom it took shortest and longest to start a job or deregister from a labour office. The analysis was based on the microdata from the Powiat Labour Office in Szczecin concerning persons who registered as unemployed in 2013 and were monitored until the end of 2014. The calculations were made in the R computer programme, using the partykit package and the ctree function. The research demonstrated that the probability of deregistration from the unemployment register because of finding a job depends solely on the age and education of the unemployed person, while the probability of getting removed from the unemployment register – on the two former determinants plus sex.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2019, 64, 11; 7-24
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Podstawy matematyczne technik imputacyjnych
    Basic mathematical imputation techniques
    Математические основы импутационных методов
    Autorzy:
    Wesołowski, Jacek
    Tarczyński, Jakub
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/542245.pdf
    Data publikacji:
    2016-09
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    imputacja
    imputacja wielokrotna
    estymator imputacyjny
    estymator Rubina
    imputacja średnią
    imputacja typu hot-deck
    imputacja regresyjna
    imputation
    multiple imputation
    imputation estimator
    Rubin estimator
    mean imputation
    hot-deck imputation
    regression imputation
    импутация
    многократная импутация
    импутационная оценка
    оценка Рубина
    импутация среднем
    импутация типа hot-deck
    регрессионная импутация
    Opis:
    W artykule przedstawiono podstawy metodologii imputacyjnej (w tym metodologii wielokrotnej imputacji), koncentrując się na wyjaśnieniu matematycznej strony zagadnień. Analizowano sytuację, gdy obserwacje tworzące pierwotną próbkę są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie, a braki odpowiedzi pojawiają się losowo w sposób niezależny od obserwacji. W szczególności wskazano na problemy pojawiające się, gdy w imputacji wielokrotnej stosowany jest standardowy estymator Rubina wariancji estymatora wielokrotnej imputacji i wskazano na możliwe ulepszenie tego popularnego estymatora. Punktem wyjścia analiz jest sytuacja, gdy za pojawianie się braków odpowiedzi odpowiada mechanizm deterministyczny.
    The article presents the basics of imputation methodology (including the methodology of multiple imputation), focusing on understanding its mathematical background. We analyze the situation when observations in the original sample are independent random variables with identical distributions, and response or its lack is modeled by a random mechanism which is independent of observations. In particular, we point out to problems that arise when the standard Rubin estimate of the multiple imputation variance estimator is used. A possible improvement of this popular estimator is indicated. The starting point of the analysis is when the appearance of response deficiencies is caused by a deterministic mechanism.
    В статье представлены основы импутационной методологии (в том числе методологии многократной импутации). Внимание в статье сосредоточено на прояснении математической стороны вопросов. Проанализирована ситуация, когда наблюдения формирующие оригинальную выборку являются независимыми случайными величинами с одинаковыми распределениями, а отсутствие ответов появляется случайно независимо от наблюдения. В частности статья указывает на проблемы, которые возникают когда используется стандартная оценка Рубина дисперсии оценки многократной импутации. В статье указано также на возможное улучшение этой популярной оценки. Отправной точкой анализа является ситуация, когда отсутствие ответов обясняет детерминический механизм.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2016, 9; 7-54
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu
    Estimation of arithmetic Brownian motion variance when values of minimum, maximum, finish and drift are known
    Autorzy:
    Perczak, Grzegorz
    Fiszeder, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422963.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    estymator zmienności
    cena otwarcia, minimum, maksimum, zamknięcia
    ruch Browna
    volatility estimator
    open price, low price, high price, close price
    Brownian motion
    Opis:
    W opracowaniu poruszony jest problem wyznaczenia wariancji stopy zwrotu instrumentu finansowego na podstawie rynkowych notowań dziennych cen otwarcia, minimalnej, maksymalnej i zamknięcia. Wykorzystując znajomość łącznego rozkładu minimum, maksimum i wartości końcowej arytmetycznego ruchu Browna dokonano analizy porównawczej znanych estymatorów wariancji. Wyznaczono formuły wartości oczekiwanych bardzo wielu funkcji zmiennych losowych, które posłużyły do konstrukcji tych estymatorów. Ponadto, na ich podstawie zaproponowano nowy estymator wariancji. Dokonano analizy założeń, które przyjęto przy konstrukcji tego estymatora. Metodami analitycznymi porównano jego efektywność z efektywnością podstawowych znanych estymatorów zmienności dziennej.
    This paper examines the problem of calculating the variance of returns of a financial instrument which is based upon the historical opening, closing, high, and low prices. For this purpose, the knowledge of the joint distribution of minimum, maximum and final values of arithmetic Brownian motion was used. It gave a possibility to make a comparative analysis of the variance estimators. The formulae of expected values of many random variables, which were used for the construction of these estimators were calculated. Moreover, on the basis of those formulae, the new estimator of variance was proposed. The assumptions that were adopted for the construction of the estimator were examined. The efficiency of the proposed estimator was compared with the efficiency of the well-known estimators of daily volatility.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 1; 39-62
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie metod analizy trwania w badaniu form wychodzenia z bezrobocia
    Autorzy:
    Bieszk-Stolorz, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/544052.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Kaplan-Meier estimator
    cumulative incidence function
    cumulative
    conditional probability
    competing risks
    unemployment
    estymator Kaplana-Meiera
    funkcja skumulowanej częstości
    skumulowane prawdopodobieństwo warunkowe
    ryzyko konkurujące
    bezrobocie
    Opis:
    Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod analizy trwania do oceny prawdopodobieństwa wyjścia z bezrobocia dla różnych rodzajów ryzyka konkurującego. W badaniu wykorzystano funkcję skumulowanej częstości i skumulowane prawdopodobieństwo warunkowe oraz dopełnienie do jedności estymatora Kaplana-Meiera. Za pomocą trzech estymatorów porównano prawdopodobieństwo wyrejestrowania z powodu podjęcia pracy, wykreślenia i pozostałych przyczyn. Analizę przeprowadzono na podstawie danych indywidualnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.
    The purpose of this article is to present selected methods of the survival analysis to evaluate the probability of leaving unemployment for the various types of competing risks. Complement to the unity of the Kaplan-Meier estimator, cumulative incidence function and cumulative conditional probability were used in the study. With these three estimators, the probability of deregistering caused by undertaking work, refusal and other causes were compared. The analysis was based on data from the Powiat Labour Office in Szczecin.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2017, 8
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
    Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
    Autorzy:
    Jaśko, Przemysław
    Kosiorowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050527.pdf
    Data publikacji:
    2016-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    odporny estymator rozrzutu
    MCD
    PCS
    odporna analiza portfelowa
    zrealizowana kowariancja
    portfel o minimalnym ryzyku
    portfel ERC
    robust estimator of multivariate scatter
    robust portfolio analysis
    realized covariance
    minimum risk portfolio
    equal risk contribution portfolio
    Opis:
    W artykule porównujemy dwa macierzowe estymatory wielowymiarowego rozrzutu – estymator minimalnego wyznacznika macierzy kowariancji MCD z nową propozycją estymatora minimalizującego kryterium inkongruencji PCS w kontekście ich zastosowań w finansach. Przedstawiamy zasadnicze idee leżące u podłoża rozpatrywanych estymatorów. Analizujemy je za pomocą symulacji oraz za pomocą przykładów empirycznych dotyczących konstruowania portfeli inwestycyjnych.
    In this paper we compare two matrix estimators of multivariate scatter – the minimal covariance determinant estimator MCD with a new proposal an estimator minimizing an incongruence criterion PCS in a context of their applications in economics. We analyze the estimators using simulation studies and using empirical examples related to issues of portfolio building. In a decision process we often make use of multivariate scatter estimators. Incorrect value of these estimates may result in financial losses. In this paper we compare two robust multivariate scatter estimators – MCD (minimum covariance determinant) and recently proposed PCS (projection congruent subset), which are affine equivariant and have high breakdown points. In the empirical analysis we make use of them in the procedure of weights setting for minimum vari ance and equal risk contribution (ERC) portfolios.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 149-172
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies