Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "correlation" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 17
Tytuł:
A Probabilistic Scheme with Uniform Correlation Structure
Autorzy:
Calabrese, Raffaella
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465800.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
probabilistic scheme
uniform correlation
binary event
Opis:
The probabilistic schemes with independence between the trials show different dispersion characteristics depending on the behaviour of the probabilities of the binary event in the trials. This work proposes a probabilistic scheme with uniform correlation structure that leads to different dispersion characteristics depending on the sign of the linear correlation. Finally, a hypothesis test is proposed to identify the type of the dispersion of the probabilistic scheme.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2013, 14, 1; 129-138
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An Extension of the Classical Distance Correlation Coefficient for Multivariate Functional Data with Applications
Autorzy:
Górecki, Tomasz
Krzyśko, Mirosław
Ratajczak, Waldemar
Wołyński, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465741.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
multivariate functional data
functional data analysis
correlation analysis
Opis:
The relationship between two sets of real variables defined for the same individuals can be evaluated by a few different correlation coefficients. For the functional data we have one important tool: canonical correlations. It is not immediately straightforward to extend other similar measures to the context of functional data analysis. In this work we show how to use the distance correlation coefficient for a multivariate functional case. The approaches discussed are illustrated with an application to some socio-economic data.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2016, 17, 3; 449-466
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Methods of Representation for Kernel Canonical Correlation Analysis
Autorzy:
Krzyśko, Mirosław
Waszak, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465909.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Canonical correlation analysis generalized eigenvalue problem reproducing kernel Hilbert space
Opis:
Classical canonical correlation analysis seeks the associations between two data sets, i.e. it searches for linear combinations of the original variables having maximal correlation. Our task is to maximize this correlation. This problem is equivalent to solving the generalized eigenvalue problem. The maximal correlation coefficient (being a solution of this problem) is the first canonical correlation coefficient. In this paper we construct nonlinear canonical correlation analysis in reproducing kernel Hilbert spaces. The new kernel generalized eigenvalue problem always has the solution equal to one, and this is a typical case of over-fitting. We present methods to solve this problem and compare the results obtained by classical and kernel canonical correlation analysis.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2012, 13, 2; 301-310
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Elimination of characteristics concerning the performance of open-ended equity funds using PCA
Autorzy:
Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/19931878.pdf
Data publikacji:
2023-09-08
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
PCA
investment funds
decision-making
tau-Kendall correlation coefficient
investment efficiency
Opis:
From an investor's point of view, the appropriate selection of a fund is an important issue. When making such a choice, many elements should be considered. These include not only the fund's rate of return or its risk, but also the comparison of the fund's results with an appropriate benchmark. The aim of the research was to apply principal component analysis (PCA) to reduce the dimension of the indicators that help the investor in selecting a fund. The subject of the study was 15 equity funds that had been on the Polish market for many years. The research showed that it is possible to reduce the primary variables to two dimensions.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2023, 24, 4; 153-168
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An alternative matrix transformation to the F test statistic for clustered data
Autorzy:
Intarapak, Sukanya
Supapakorn, Thidaporn
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1359200.pdf
Data publikacji:
2019-04-25
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
adjusted Householder
clustered data
F test statistic
generalized least squares
intra-cluster correlation
Opis:
For the regression analysis of clustered data, the error of cluster data violates the independence assumption. Consequently, the test statistic based on the ordinary least square method leads to incorrect inferences. To overcome this issue, the transformation is required to apply to the observations. In this paper we propose an alternative matrix transformation that adjusts the intra-cluster correlation with Householder matrix and apply it to the F test statistic based on generalized least squares procedures for the regression coefficients hypothesis. By Monte Carlo simulations of the balanced and unbalanced data, it is found that the F test statistic based on generalized least squares procedures with Adjusted Householder transformation performs well in terms of the type I error rate and power of the test.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2019, 20, 1; 153-169
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Konsekwencje majoryzowania macierzy korelacji przez macierz uniwersalną na tle nierównoci Hellwiga
The Consequences of the Majorisation of the Correlation Matrix by the Universal Matrix Based on Hellwigs Inequality
Autorzy:
Kolupa, Michał
Plebaniak, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1830802.pdf
Data publikacji:
2011-12-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
macierz korelacji
macierz uniwersalna
nierówność Z. Hellwiga
correlation matrix
universal matrix
Hellwig’s inequality
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2011, 58, 3-4; 224-230
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Innowacyjność a poziom rozwoju gospodarczego województw
Innovation and the level of economic development of voivodships
Autorzy:
Majka, Agnieszka
Jankowska, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/542807.pdf
Data publikacji:
2018-10-28
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
economic development
region
województwo
innowacyjność
rozwój gospodarczy
metody taksonomiczne
korelacja
voivodship
innovativeness
taxonomic
methods
correlation
Opis:
Celem badania jest określenie pozycji województw w zakresie innowacyjności gospodarki oraz rozwoju gospodarczego, a także ocena relacji pomiędzy tymi zjawiskami. W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy zagadnień innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego. Zwrócono uwagę na wpływ innowacji na rozwój gospodarczy regionów. W pierwszym etapie analizy stworzono, przy zastosowaniu metod taksonomicznego porządkowania obiektów, rankingi województw pod względem innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego w latach 2005 i 2015. Następnie podjęto próbę oceny powiązań obu rankingów za pomocą współczynników korelacji rang Spearmana. Na podstawie literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych potwierdzono tezę, że innowacyjność jest obecnie jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego. Innowacje, zwłaszcza kluczowe, stanowią siłę napędową wzrostu, a tym samym rozwoju gospodarczego.
The aim of the research is to determine the ranking of voivodships in the field of economic innovativeness and development as well as to assess the relationship between these phenomena. The article presents theoretical fundamentals of issues connected with innovation and economic development. Attention was also paid to the impact of innovation on the region's economic development. In the first stage of the analysis, rankings of voivodships in terms of innovation and economic development for 2005 and 2015 were created using the methods of taxonomic ordering of objects. Subsequently, an attempt was made to assess the correlation between the two rankings using Spearman's correlation coefficients. Basing on literature study and own research results, the thesis that at present innovativeness is one of the most significant factors of growth and economic development was confirmed. Innovations, especially the crucial ones, serve as the driving force of growth and thus of economic development.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2018, 63, 10; 21-36
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Alternative investments during turbulent times - a comparison of dynamic relationships
Autorzy:
Siemaszkiewicz, Karolina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2176611.pdf
Data publikacji:
2023-02-28
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
safe haven instruments
gold
silver
Bitcoin
dynamic correlation
global financial crisis
eurozone debt crisis
COVID-19 pandemic
Opis:
The COVID-19 pandemic, like the Russian aggression against Ukraine, had a significant impact on many financial markets and asset prices. The latter additionally led to large fluctuations on financial markets. In our paper, we try to compare the performance of 'safe haven' assets during turbulent times, such as the recent global financial crisis, the eurozone debt crisis, the COVID-19 pandemic and the Russian aggression against Ukraine. We investigate the dynamic relationship between indices from several European countries (Czech Republic, France, Germany, Great Britain, Poland, Slovakia and Spain), and popular financial instruments (gold, silver, Brent and WTI crude oil, US dollar, Swiss franc and Bitcoin). The study further estimates the parameters of DCC or CCC models to compare dynamic relationships between the above-mentioned stock markets and financial instruments. The results demonstrate that in most cases, the US dollar and Swiss franc were able to protect investors from stock market losses during turbulent times. In addition, investors from France, Poland, the Czech Republic and Slovakia saw gold as a 'safe haven' asset throughout all the abovementioned crises. Our findings are in line with other literature which points out that 'safe haven' instruments can change over time and across countries. In the literature, we can find research performed for the USA, China, Canada, and Great Britain, but there is no such research for Poland, France, the Czech Republic or Slovakia. The purpose of this paper is to try to fill this research gap.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2022, 69, 3; 23-43
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kilka uwag na temat pomiaru zależności pomiędzy zmiennymi o panelowej strukturze danych
A selection of remarks on the measurement of correlations between variables of a panel data structure
Autorzy:
Kowerski, Mieczysław
Bielak, Jarosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1043932.pdf
Data publikacji:
2021-05-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
dane o strukturze panelowej
współczynnik korelacji liniowej pearsona
model panelowy
panel data structure
pearson linear correlation coefficient
panel model
Opis:
W licznych artykułach modelowanie na podstawie danych panelowych rozpoczyna się od przedstawienia macierzy współczynników korelacji liniowej Pearsona pomiędzy zmiennymi przyjętymi do badania. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie nieprzydatności takiego podejścia w analizie zależności w przypadku danych panelowych oraz próba zaproponowania bardziej adekwatnej miary – współczynnika korelacji pomiędzy wartościami empirycznymi i teoretycznymi zmiennej objaśnianej oszacowanego modelu panelowego (z efektami stałymi lub losowymi) względem zmiennej, której zależność w stosunku do zmiennej objaśnianej jest obliczana. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona nie uwidacznia podstawowej zalety danych panelowych, jaką jest dostarczanie informacji o zależnościach badanych zjawisk jednocześnie w czasie i przestrzeni. Dla obliczenia tego współczynnika nie jest bowiem istotne, że pewna obserwacja dotyczy obiektu i w okresie t, a inna – obiektu j w okresie t + 1. Można go natomiast wykorzystać w analizach danych panelowych do obliczeń cząstkowych. Prowadzone rozważania zilustrowano obliczeniami zależności pomiędzy strukturą kapitału oraz rentowością i wielkością 17 spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2009–2018 (170 obserwacji), tworzących panel zbilansowany. Obliczenia te pozwoliły na sformułowanie zalet i wad zaproponowanego rozwiązania.
Many articles featuring panel data modelling tend to begin their considerations with an introduction of the Pearson linear correlation coefficients matrix between the analysed variables. The aim of the article is to prove such an approach unsuitable in the analysis of panel data dependencies. Instead, an attempt has been made to propose a more appropriate measure – a correlation coefficient between the empirical and fitted values of the dependent variable of the estimated panel model (with fixed or random effects) in relation to the variable whose dependency towards the dependent variable is being studied. Pearson’s linear correlation coefficient does not reflect the basic advantage of panel data, which is the ability to provide information about the dependencies of the studied phenomena simultaneously in time and space. The fact that one observation relates to object i during period t and another to object j during period t + 1 is irrelevant for the calculation of the coefficient. Pearson’s coefficient, however, can be used when conducting sub-calculations in panel data analysis. The presented considerations have been illustrated by the calculations of the relationships between the structure of capital and the profitability and size of 17 construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2009–2018 (170 observations) which created a balanced panel. A specification of the advantages and disadvantages of the proposed solution was formulated on the basis of the calculations.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2021, 66, 5; 7-25
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determining the value of an enterprise on the example of two leading Ukrainian banks
Ustalanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie dwóch największych banków w Ukrainie
Autorzy:
Yeleyko, Yaroslav
Yarova, Oksana
Garasyim, Petro
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/18105089.pdf
Data publikacji:
2023-07-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
bank
value of an enterprise
total asset
net profit
correlation
multiple regression
wartość przedsiębiorstwa
suma aktywów
zysk netto
korelacja
regresja wielokrotna
Opis:
The paper addresses the issue of determining the precise value and the financial prospects of enterprises subject to sales or purchase by investors. In order to illustrate the process of calculating the value of a company, the article analyses the financial condition and capital of the two largest Ukrainian banks, i.e. PrivatBank and Oschadbank. The aim of the study is to compare the values of these enterprises on the basis of statistical criteria. The statistical and comparative analysis of the aforementioned entities covering the years 2015-2021 was carried out using the following indicators: total assets, total liabilities, total capital, net interest income, profit before tax, annual net profit and total aggregate annual income. The study was based on data available in the banks' financial reports. The study method consisted in statistical analysis, correlation and multiple regression. The research determined the value of both banks, indicating that PrivatBank outperforms Oschadbank in this respect.
Tematem artykułu jest precyzyjne określenie wartości i perspektyw finansowych przedsiębiorstw przeznaczonych do sprzedaży lub zakupu przez inwestorów. Proces obliczania wartości przedsiębiorstwa przedstawiono na przykładzie analizy kondycji finansowej i kapitału dwóch największych ukraińskich banków: PrivatBanku i Oschadbanku. Celem badania omawianego w artykule jest porównanie wartości tych przedsiębiorstw na podstawie kryteriów statystycznych. Przeprowadzono analizę statystyczną i porównawczą za lata 2015–2021 przy użyciu następujących wskaźników: sumy aktywów, sumy pasywów, sumy kapitału, wyniku z tytułu odsetek, zysku przed opodatkowaniem, rocznego zysku netto i całkowitego zagregowanego rocznego dochodu. Wykorzystano dane dostępne w sprawozdaniach finansowych badanych banków. Jako metodę badawczą przyjęto analizę statystyczną, korelację i regresję wielokrotną. Wyniki badania wskazują, że PrivatBank przewyższa Oschadbank pod względem wartości.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2023, 68, 7; 53-62
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strata informacji wskutek przeprowadzenia kontroli ujawniania danych wynikowych
Information loss resulting from statistical disclosure control of output data
Autorzy:
Młodak, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1043927.pdf
Data publikacji:
2020-09-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
kontrola ujawniania danych
SDC
strata informacji
funkcja cyklometryczna
odwrócona macierz korelacji
statistical disclosure control
information loss
cyclometric function
inverse
correlation matrix
Opis:
W pracy omówiono najważniejsze metody, za pomocą których można ocenić stratę informacji spowodowaną przeprowadzaniem kontroli ujawniania danych (ang. statistical disclosure control, SDC). Kontrola ta ma na celu ochronę przed identyfikacją jednostki i dotarciem do dotyczących jej wrażliwych informacji przez osoby nieupoważnione. Zastosowanie metod zarówno opartych na ukrywaniu określonych danych, jak i prowadzących do ich zniekształcania powoduje stratę informacji, która ma wpływ na jakość danych wynikowych, w tym rozkładów zmiennych, kształt ich związków oraz estymacji. Celem artykułu jest krytyczna analiza mocnych i słabych stron metod oceny straty informacji na skutek zastosowania SDC. Przedstawiono również nowatorskie propozycje prowadzące do uzyskania efektywnych i dobrze interpretowalnych mierników, m.in. nową możliwość wykorzystania funkcji cyklometrycznej (arcus tangens) do wyznaczenia odchylenia wartości od tych oryginalnych po przeprowadzeniu SDC. Ponadto zastosowano odwróconą macierz korelacji do oceny wpływu SDC na siłę związków między zmiennymi. Pierwsza z przedstawionych metod umożliwia uzyskanie efektywnych i dobrze interpretowalnych mierników, druga – maksymalne wykorzystanie wzajemnych powiązań między zmiennymi (także tych trudno uchwytnych za pomocą klasycznych metod statystycznych) w celu lepszej analizy skutków kontroli w tym zakresie. Empiryczna weryfikacja użyteczności sugerowanych metod potwierdziła m.in. przewagę funkcji cyklometrycznej w pomiarze odległości w zakresie uwypuklania odchyleń od danych oryginalnych, a także potrzebę umiejętnej korekcji jej spłaszczenia przy dużej wartości argumentów.
The most important methods of assessing information loss caused by statistical disclosure control (SDC) are presented in the paper. The aim of SDC is to protect an individual against identification or obtaining any sensitive information relating to them by anyone unauthorised. The application of methods based either on the concealment of specific data or on their perturbation results in information loss, which affects the quality of output data, including the distributions of variables, the forms of relationships between them, or any estimations. The aim of this paper is to perform a critical analysis of the strengths and weaknesses of the particular types of methods of assessing information loss resulting from SDC. Moreover, some novel ideas on how to obtain effective and well-interpretable measures are proposed, including an innovative way of using a cyclometric function (arcus tangent) to determine the deviation of values from the original ones, as a result of SDC. Additionally, the inverse correlation matrix was applied in order to assess the influence of SDC on the strength of relationships between variables. The first presented method allows obtaining effective and well- -interpretable measures, while the other makes it possible to fully use the potential of the mutual relationships between variables (including the ones difficult to detect by means of classical statistical methods) for a better analysis of the consequences of SDC. Among other findings, the empirical verification of the utility of the suggested methods confirmed the superiority of the cyclometric function in measuring the distance between the curved deviations and the original data, and also heighlighted the need for a skilful correction of its flattening when large value arguments occur.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2020, 65, 9; 7-27
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie współczynnika konkordancji w pomiarze zgodności ocen ekspertów
Using the Concordance Coefficient in the Measurement of Agreement Among Experts
Autorzy:
Cabała, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827280.pdf
Data publikacji:
2010-09-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
opnie ekspertów
rangi
rangi wiązane
metoda uśredniania rang
korelacja rang
współczynnik konkordancji
experts’ opinions
ranks
tied ranks
mid-rank method
rank correlation
concordance coefficient
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia pomiaru zgodności ocen wyrażonych na skali porządkowej. Istnieje szereg sposobów sprawdzenia stopnia zgodności opinii ekspertów. Z reguły do tego celu stosuje się współczynniki korelacji rang. W artykule skoncentrowano się na przypadku gdzie m > 2 ekspertów ocenia n obiektów, z dopuszczeniem rang wiązanych. Dla tak sformułowanego problemu jako miary zgodności przyjęło się stosować współczynnik konkordancji W Kendalla. W artykule zaproponowano uogólnioną wersję obliczania tego współczynnika, która upraszcza obliczenia w przypadku występowania rang wiązanych. Oprócz przedstawienia procedury badania istotności statystycznej, podniesiono także problem interpretacji otrzymywanych wartości współczynnika konkordancji. W nawiązaniu do zaprezentowanego przypadku podjęto również dyskusję na temat ograniczeń zastosowań współczynników korelacji w ocenie zgodności ekspertów.
In this article the problem of the measurement of agreement among experts is discussed. There are several tools to verify whether opinions expressed by an ordinal scale are reliable. If the objects are ranked, one of correlation coefficients is chosen. At the beginning, the case of m > 2 experts ranking n objects is presented; first, using untied ranks and second, tied ranks. To this end Kendall’s coefficient of concordance is applied. The method of examination of the statistical significance is also presented. Additionally the issue of the interpretation of the concordance coefficient in reference to the average of Spearman’s r coefficients is raised. The paper provides an example of using concordance coefficient when ranks are tied and discusses limitations of using rank correlation methods as a tool for evaluating the degree of agreement among experts’ opinions.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 2-3; 36-52
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Lag Length Specification in Engle-Granger Cointegration Test: A Modified Koyck Mean Lag Approach Based on Partial Correlation
Autorzy:
Agunloye, Oluokun Kasali
Shangodoyin, Dahud Kehinde
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/466077.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
modified Koyck mean lag
partial correlation criterion
Engle-Granger cointegration test
optimal truncation lag
information criteria
augmented Dickey-Fuller test
generalized least square Dickey-Fuller test
Opis:
The Engle-Granger cointegration test is highly sensitive to the choice of lag length and the poor performance of conventional lag selection criteria such as standard information criteria in selecting appropriate optimal lag length for the implementation of the Engle-Granger cointegration test is well-established in the statistical literature. Testing for cointegration within the framework of the residual-based Engle-Granger cointegration methodology is the same as testing for the stationarity of the residual series via the augmented Dickey-Fuller test which is well known to be sensitive to the choice of lag length. Given an array of candidate optimal lag lengths that may be suggested by different standard information criteria, the applied researchers are faced with the problem of deciding the best optimal lag among the candidate optimal lag lengths suggested by different standard information criteria, which are often either underestimated or overestimated. In an attempt to address this well-known major pitfall of standard information criteria, this paper introduces a new lag selection criterion called a modified Koyck mean lag approach based on partial correlation criterion for the selection of optimal lag length for the residual-based Engle-Granger cointegration test. Based on empirical findings, it was observed that in some instances over-specification of lag length can bias the Engle-Granger cointegration test towards the rejection of a true cointegration relationship and non-rejection of a spurious cointegration relationship. Using real-life data, we present an empirical illustration which demonstrates that our proposed criterion outperformed the standard information criteria in selecting appropriate optimal truncation lag for the implementation of the Engle-Granger cointegration test using both augmented Dickey-Fuller and generalized least squares Dickey-Fuller tests.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2014, 15, 4; 559-572
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza Monte Carlo własności testów kointegracji dla panelowego procesu var z międzyprzekrojowymi wektorami kointegrującymi
Monte Carlo comparison of LCCA- and ML-based cointegration tests for panel var process with cross-sectional cointegrating vectors
Autorzy:
Kębłowski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/964888.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
międzyprzekrojowe wektory kointegrujące
analiza korelacji kanonicznej
testy kointegracji
panelowy model VAR
procedura Boxa i Tiao
cross-sectional cointegrating vectors
canonical correlation analysis
cointegration tests
panel var model
box and tiao approach
Opis:
Small-sample properties of bootstrap cointegration rank tests for unrestricted panel VAR process are considered when long-run cross-sectional dependencies occur. It is shown that the bootstrap cointegration rank tests for the panel VAR model based on levels canonical correlation analysis are oversized, whereas the bootstrap cointegration rank tests based on maximum likelihood framework are undersized. Moreover, the former tests are in general outperformed by the latter in terms of performance. The results of the investigation indicate that the ML-based bootstrap cointegration rank tests perform well in small samples for small-sized panel VAR models with a few cross-sections.
W artykule przedstawiono wyniki badania własności bootstrapowych testów kointegracji dla panelowego procesu VAR z międzyprzekrojowymi wektorami kointegrującymi. Wyniki badania wskazują, że bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR, które oparte są na analizie korelacji kanonicznej poziomów, cechują się przeszacowaniem rozmiaru testu, z kolei bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR wywiedzione z metody największej wiarygodności charakteryzują się zwykle niedoszacowaniem rozmiaru testu. Wykazano również, że bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR wywiedzione z metody największej wiarygodności cechują się zwykle lepszymi własnościami ze względu na moc testu. Wyniki badania wskazują, że własności bootstrapowych testów kointegracji dla modelu PVAR wywiedzionych z metody największej wiarygodności cechują się satysfakcjonującymi własnościami małopróbkowymi dla małowymiarowych modeli PVAR z ograniczoną liczbą przekroi.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 2; 173-182
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Efektywność wykorzystania zasobów naturalnych a stopień zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych w krajach Unii Europejskiej
Natural resource efficiency and the extent of municipal waste revention in European Union countries
Autorzy:
Osińska, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31339980.pdf
Data publikacji:
2024-01-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
wzrost gospodarczy
odpady komunalne
zasoby naturalne
efektywność wykorzystania zasobów
zapobieganie powstawaniu odpadów
analiza skupień
analiza korelacji
economic growth
municipal waste
natural resources
resource efficiency
municipal waste prevention
cluster analysis
correlation analysis
Opis:
Zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych jest nadrzędnym celem polityki gospodarczej i środowiskowej Unii Europejskiej, ponieważ zostało uznane za najskuteczniejszy sposób poprawy efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i przerwania dodatniej zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym krajów członkowskich a ilością wytwarzanych odpadów. Głównym celem badania omawianego w artykule jest porównanie krajów UE pod względem efektywności wykorzystania zasobów naturalnych oraz ocena siły i kierunku zależności między tą efektywnością a ilością wytwarzanych odpadów komunalnych. Ponadto zbadano siłę zależności pomiędzy ilością wytwarzanych odpadów komunalnych a rozwojem gospodarczym krajów UE, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w skupieniach krajów o różnej efektywności wykorzystania zasobów naturalnych. Wykorzystano dane statystyczne z bazy Eurostatu za lata 2011-2020. Zastosowano analizę skupień i analizę korelacji. Za pomocą metody k-średnich wyznaczono pięć skupień krajów ze względu na efektywność wykorzystania zasobów naturalnych. Stwierdzono, że kraje o wysokiej efektywności wykorzystania zasobów produkują więcej odpadów komunalnych per capita, a to stoi w sprzeczności z założeniami polityki UE. Z kolei analiza korelacji uwidoczniła, że utrzymuje się zależność między PKB per capita a ilością wytwarzanych odpadów komunalnych per capita (współczynnik korelacji liniowej Pearsona tych dwóch wielkości od 2011 r. jest niezmiennie dodatni i pozostaje na istotnym poziomie). Siła tej relacji nie słabnie wraz ze wzrostem efektywności wykorzystania zasobów. Przeprowadzone badanie dowiodło także, że kraje UE uzależniają skalę recyklingu od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, co może stanowić poważne zagrożenie na drodze do zminimalizowania ilości odpadów i osiągnięcia unijnych celów w tym zakresie.
Municipal waste prevention is the key objective of the European Union’s environmental policy, as it is believed to be the most effective way to improve the natural resource efficiency and to stop economic growth intensifying the generation municipal waste in member states. The main aim of this paper is to compare the efficiency of the use of natural resources in particular EU states and to investigate the strength and direction of the correlation between the former and the amount of the generated municipal waste. Moreover, the study assesses the strength of the relationship between the amount of the generated municipal waste and the economic growth of member states both at EU level and in groups of countries characterised by similar levels of resource efficiency. The study used statistical data from the Eurostat database for 2011–2020 and performed the cluster and correlation analyses. Five groups of countries, formed on the basis of their natural resources efficiency, were distinguished from the sample using the k-means method. The results showed that the higher the resource efficiency, the more municipal waste per capita is generated by a country, which is inconsistent with the assumptions of the EU policy. The correlation analysis found that the relationship between economic growth and the amount of the generated municipal waste exists (Pearson’s linear correlation coefficient for these two values has been positive since 2011 and has remained at a relatively high level). The strength of this correlation has not been weakened along the increase in the resource efficiency. The study additionally demonstrates that EU member states link the scale of the recycling activity to the amount of the generated municipal waste, which might pose to a serious threat to the EU target to minimise the amount of the generated municipal waste.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2024, 69, 1; 19-36
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 17

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies