Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "analysis model" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-14 z 14
    Tytuł:
    Model of Latent Profile Factor Analysis for Ordered Categorical Data
    Autorzy:
    Tarka, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465729.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    latent profile factor analysis model ordered categorical data
    Opis:
    In the literature factor analysis is admittedly a well-known and effective multivariate method in the reduction of extensive and broad data, e.g., in the analysis of too many variables. It is also known for the process of unidimensional or multidimensional scale/s construction. Typically, in many studies (especially those pertaining to market research area) a common factor analysis solution is used (based on continuous data). However, there are rarely ever undertaken studies pertaining to latent variable models where other type of data is used based on discrete variables. One of these models might be called Latent Profile Factor Analysis - LPFA. In this article author’s main objective is to propose and discuss its (LPFA) main assumptions. In order to prove the model’s functionality in practice of market research, a brief example of LPFA model for ordered categorical data (based on one-factorial solution) in reference to hedonic consumption data is given at the end of the paper.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2013, 14, 1; 171-182
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wybranych metod statystyczno-ekonometrycznych w badaniu aktywności turystycznej seniorów w Polsce
    Application of selected statistical and econometric methods in the analysis of senior tourism activities in Poland
    Autorzy:
    Bąk, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/423049.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    aktywność turystyczna seniorów
    analiza zależności
    model logitowy
    seniors tourism activity
    analysis of relationship
    logit model
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza zależności między zmienną określającą wystąpienie wyjazdu turystycznego a zmiennymi ekonomicznymi i społeczno-demograficznymi charakteryzującymi gospodarstwa domowe seniorów w Polsce. Podstawą informacyjną badań są dane statystyczne dotyczące wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa jest w wieku 60 lat i więcej. Zostały one zaczerpnięte z przeprowadzonego w 2009 roku przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowego nt. „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. W badaniu istotności wpływu czynników determinujących wystąpienie wyjazdu turystycznego wykorzystano test niezależności oraz model logitowy.
    Purpose of this paper is to present an analysis of the dependences between a variable determining occurrence of a tourist trip and economic and socio-demographic variables that characterize households of seniors in Poland. The study is based on statistical data regarding tourist trips taken by members of households, where half of the household is of the age of 60 or more years. It has been culled from a survey performed in 2009 by the National Statistical Office, called „Tourism and leisure at households”. In researches about significance of factors determining occurrence of a tourist trip were used independence test and logit model.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, numer specjalny 2; 312-332
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analysis of the impact of socio-economic factors on the number of suicide cases in European countries
    Autorzy:
    Duchalska, Aleksandra Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31340085.pdf
    Data publikacji:
    2023-03-29
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    suicide
    panel data analysis
    socio-economic situation
    fixed effects model
    Opis:
    Suicide rates in Europe have in the recent years reached a disturbingly high level, sparking frequent discussions on the topic of mental health and suicide prevention, which significantly affect not only individuals but also their environment. The aim of this paper was to analyse the impact of the socio-economic situation on suicide rates using panel data analysis. The study presents an overview of the related literature and the definitions of essential terms concerning suicide, as well as the socio-economic factors determining suicide rates. The parameters of a fixed effects model were estimated, interpreted and compared with the results of earlier research. The analysis of the selected dataset showed that GDP per capita and the Gini coefficient have a negative and statistically insignificant impact on suicide rates. On the other hand, the conducted research showed that high divorce and unemployment rates, risk of poverty, social exclusion and excessive alcohol consumption proved to be statistically significant, thus increasing suicide rates.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2024, 70, 3; 18-36
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Heteroscedastic Discriminant Analysis Combined with Feature Selection for Credit Scoring
    Autorzy:
    Stąpor, Katarzyna
    Smolarczyk, Tomasz
    Fabian, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465652.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    heteroscedastic discriminant analysis
    feature subset selection
    variable importance
    credit scoring model
    Opis:
    Credit granting is a fundamental question and one of the most complex tasks that every credit institution is faced with. Typically, credit scoring databases are often large and characterized by redundant and irrelevant features. An effective classification model will objectively help managers instead of intuitive experience. This study proposes an approach for building a credit scoring model based on the combination of heteroscedastic extension (Loog, Duin, 2002) of classical Fisher Linear Discriminant Analysis (Fisher, 1936, Krzyśko, 1990) and a feature selection algorithm that retains sufficient information for classification purpose. We have tested five feature subset selection algorithms: two filters and three wrappers. To evaluate the accuracy of the proposed credit scoring model and to compare it with the existing approaches we have used the German credit data set from the study (Chen, Li, 2010). The results of our study suggest that the proposed hybrid approach is an effective and promising method for building credit scoring models.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2016, 17, 2; 265-280
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych
    The Cox proportional hazard model for different methods of encryption of variables
    Autorzy:
    Markowicz, Iwona
    Stolorz, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1808301.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    analiza przeżycia
    modele semiparametryczne
    model regresji Coxa
    kodowanie
    survival analysis
    semi-parametric models
    Cox regression model
    encryption
    Opis:
    Metody analizy przeżycia są coraz częściej stosowane w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych. Ze względu na brak konieczności znajomości rozkładu badanej zmiennej losowej szczególną wagę przywiązuje się do modeli nieparametrycznych bądź semiparametrycznych. Coraz powszechniej wykorzystywane są one do badania zjawisk innych niż czas trwania życia ludzkiego. Warunkiem stosowania modeli analizy przeżycia jest odpowiednia baza danych umożliwiająca wyznaczenie czasu trwania zdefiniowanego stanu dla poszczególnych jednostek badanej zbiorowości. Zazwyczaj są to badania retrospektywne z wykorzystaniem sporządzanych rejestrów. Przykładem takiej bazy danych jest rejestr bezrobotnych. Celem artykułu jest wskazanie wpływu sposobu kodowania zmiennych na oszacowania parametrów modelu regresji Coxa i ich interpretację. Autorki przedstawiły również związek między parametrami modelu szacowanymi dla danych zakodowanych w dwojaki sposób. Badaną kohortę stanowią osoby bezrobotne wyrejestrowane w określonym okresie czasu. Podziału na podgrupy dokonano ze względu na wiek, który jest determinantą czasu poszukiwania pracy.
    Methods of survival analysis are more and more often used in analysis of social and economic occurrences. Due to lack of distributional information regarding the random variable, much attention is put on non-parametric or semi-parametric models. They are more and more commonly used for analysis of occurrences different than life expectancy. The condition of use of models of survival analysis is appropriate database that makes possible estimation of duration time of defined state for particular elements of analysed population. They are usually retrospective analyses with use of records. The example of such database is unemployment records. The article presents results of analysis of influence of encryption of variables on estimation of parameters of the Cox proportional hazard model and their interpretation. The authors also presented correlation between parameters of the model estimated for the data encrypted in two ways. The cohort consisted of the unemployed persons unregistered in specific period. Sub-clusters were allocated with respect to age that is a determinant of period of waiting for a job.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 106-115
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie jednowskaźnikowego semiparametrycznego modelu ekonometrycznego w analizie ryzyka inwestycyjnego
    Application of single-index semiparametric econometric model in investment risk analysis
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/28408258.pdf
    Data publikacji:
    2023-10-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    semiparametryczny model jednowskaźnikowy
    analiza ryzyka
    Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
    GPW
    semiparametric single-index model
    risk analysis
    Warsaw Stock Exchange
    Opis:
    Jednym z zadań ekonometrii stosowanej i statystyki jest estymacja funkcji średniej warunkowej w założonym modelu. Dostępne metody estymacji takiej funkcji i wyniki oszacowania zależą głównie od przyjętych a priori założeń dotyczących populacji lub procesu, który generuje dane. Celem badania omówionego w artykule jest ocena możliwości zastosowania jednowskaźnikowego semiparametrycznego modelu ekonometrycznego do pomiaru ryzyka inwestycyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Taki model charakteryzuje się tym, że niektóre jego założenia są mniej restrykcyjne niż założenia modeli parametrycznych dla funkcji średniej warunkowej (takich jak model liniowy i binarny model probitowy), a jednocześnie zachowuje wiele pożądanych cech modelu liniowego i metody najmniejszych kwadratów. W przeprowadzonym badaniu semiparametryczny model jednowskaźnikowy został wykorzystany do pomiaru ryzyka dla 10 wybranych spółek sektora informatycznego notowanych na GPW od 2018 r. do 2021 r. Dane pobrano z serwisu finansowego Bloomberg. Jako czynniki ryzyka przyjęto stopy zwrotu dwóch indeksów giełdowych: WIG20 (Polska) i S&P 500 (Stany Zjednoczone). Uzyskane wyniki wskazują, że polski rynek znacznie silniej niż amerykański determinuje zmienność stóp zwrotu badanych spółek. Z badania wynika również, że modele semiparametryczne są bardziej elastyczne niż modele parametryczne w odniesieniu do założeń teoretycznych, co w warunkach napływu ogromnej ilości informacji może ułatwiać podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.
    One of the tasks of applied econometrics and statistics is the estimation of the conditional mean function of the assumed model. The available methods for estimating such a function and the estimation results depend mostly on the a priori assumptions about the population or process that generates the data. The aim of the research presented in this paper is to apply single-index semiparametric econometric model to measure investment risk on the Warsaw Stock Exchange (WSE). Such a model is characterised by some assumptions less restrictive than in the case of other parametric models for the conditional mean function, such as a linear model or a binary probit model. At the same time, a single-index model retains many of the desirable features of a linear model and a least squares method. The presented model was used to measure investment risk for 10 IT companies quoted on the WSE in the period from 2018 to 2021. The data came from the Bloomberg financial service. Rates of return of two stock market indices, WIG20 (Poland) and S&P 500 (USA), were adopted as risk factors. The results indicate that the Polish market determines the volatility of returns of the analysed companies to a much larger extent than is the case with the US market. Furthermore, semiparametric models proved more flexible than the parametric ones regarding theoretical assumptions, which in the event of a large inflow of information might facilitate making correct investment decisions.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2023, 68, 10; 1-23
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian modelling for semi-competing risks data in the presence of censoring
    Autorzy:
    Bhattacharjee, Atanu
    Dey, Rajashree
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/20312017.pdf
    Data publikacji:
    2023-06-13
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    censoring
    illness-death models
    accelerated failure time model
    Bayesian Survival Analysis
    semi-competing risks
    Opis:
    In biomedical research, challenges to working with multiple events are often observed while dealing with time-to-event data. Studies on prolonged survival duration are prone to having numerous possibilities. In studies on prolonged survival, patients might die of other causes. Sometimes in the survival studies, patients experienced some events (e.g. cancer relapse) before dying within the study period. In this context, the semi-competing risks framework was found useful. Similarly, the prolonged duration of follow-up studies is also affected by censored observation, especially interval censoring, and right censoring. Some conventional approaches work with time-to-event data, like the Cox-proportional hazard model. However, the accelerated failure time (AFT) model is more effective than the Cox model because it overcomes the proportionality hazard assumption. We also observed covariates impacting the time-to-event data measured as the categorical format. No established method currently exists for fitting an AFT model that incorporates categorical covariates, multiple events, and censored observations simultaneously. This work is dedicated to overcoming the existing challenges by the applications of R programming and data illustration. We arrived at a conclusion that the developed methods are suitable to run and easy to implement in R software. The selection of covariates in the AFT model can be evaluated using model selection criteria such as the Deviance Information Criteria (DIC) and Log-pseudo marginal likelihood (LPML). Various extensions of the AFT model, such as AFT-DPM and AFT-LN, have been demonstrated. The final model was selected based on minimum DIC values and larger LPML values.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2023, 24, 3; 201-211
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie modelu przyspieszonej porażki do analizy przeżycia małopolskich przedsiębiorstw
    The Application of an Accelerated Failure Time Model to the Survival Analysis of Enterprises Founded in Lesser Poland Voivodship
    Autorzy:
    Gurgul, Henryk
    Zając, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050567.pdf
    Data publikacji:
    2016-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    przedsiębiorstwa
    Małopolska
    model przyspieszonej porażki
    funkcja hazardu
    analiza przeżycia
    enterprises
    Lesser Poland Voivodeship
    accele rated failure time model
    hazard function
    survival analysis
    Opis:
    Celem artykułu było przeprowadzenie analizy przeżycia przedsiębiorstw rejestrowanych na terenie województwa małopolskiego w latach 2006–2014. Wykorzystany w tym celu zbiór danych zawierał informacje na temat ponad 267 tys. podmiotów gospodarki narodowej i posłużył zbadaniu wpływu wybranych czynników na długość czasu funkcjonowania na rynku. Zgodnie z wiedzą autorów są to jedne z pierwszych badań tego typu na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej w których wykorzystano modele przyspieszonej porażki. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na długość okresu istnienia firmy jest jego wielkość, rodzaj działalności gospodarczej oraz miejsce zarejestrowania. Przedsiębiorstwa średnie istnieją statystycznie ponad dwukrotnie dłużej od małych, natomiast małe ponad dwukrotnie dłużej od mikro. Najkrócej działają firmy zajmujące się działalnością finansową i ubezpieczeniową, zaś najdłużej (czterokrotnie dłużej) firmy z obszarów górnictwo i wydobywanie surowców oraz administracja publiczna i obrona narodowa, a także obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Badania wykazały, że im większa odległość od Krakowa tym krótszy okres działania firmy. Firmy zakładane w miastach działają średnio o 9% dłużej niż te zakładane na wsi. Badania za pomocą modeli przyspieszonej porażki jednoznacznie wskazują na występowanie zjawiska heterogeniczności funkcji hazardu.
    The goal of this research was the survival analysis of enterprises founded in Lesser Poland Voivodship between years 2006–2014. The sample comprising 267 thousands firms was used to examine whether certain factors such as the size of the company, area of its activity and registration place had statistically significant impact on their duration time. All of those proved to be substantial in the course of our study. In general companies belonging to the sector of finance and insurance survived the shortest, whereas the longest duration (even four times longer than in finance and insurance) was among companies from mining sector, public administration, national defense and social insurance. Moreover, the research has proved that while moving further from Cracow, the survival of companies was likely to shorten. The only exception was Tatra Country, where duration was relatively long despite the distance factor. Additionally companies in urban areas were active approximately 9% longer than firms founded in rural ones. To the best of our knowledge this is the first application of an AFT (accelerated failure time)model to survival analysis of companies based on the data from Central European country. In this case its application proves existence of the heterogeneity of the hazard function.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 4; 391-410
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Using Symbolic Data In Gravity Model Of Population Migration To Reduce Modifiable Areal Unit Problem (Maup)
    Autorzy:
    Wilk, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465932.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    modifiable areal unit problem (MAUP)
    symbolic data analysis (SDA)
    gravity model
    population migration
    economic distance
    Opis:
    Spatial analyses suffer from modifiable areal unit problem (MAUP). This occurs while operating on aggregated data determined for high-level territorial units, e.g. official statistics for countries. Generalization process deprives the data of variation. Carrying out research excluding territorial distribution of a phenomenon affects the analysis results and reduces their reliability. The paper proposes to use symbolic data analysis (SDA) to reduce MAUP. SDA proposes an alternative form of individual data aggregation and deals with multivariate analysis of interval-valued, multi-valued and histogram data. The paper discusses the scale effect of MAUP which occurs in a gravity model of population migrations and shows how SDA can deal with this problem. Symbolic interval-valued data was used to determine the economic distance between regions which served as a separation function in the model. The proposed approach revealed that economic disparities in Poland are lower than official statistics show but they are still one of the most important factors of domestic migration flows.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2015, 16, 2; 243-264
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona
    On mean - Value at Risk portfolio analysis
    Autorzy:
    Śleszyńska-Połomska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422965.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    wartość zagrożona
    analiza portfelowa
    model E-VaR bez walorów bezryzykownych
    model E-VaR z walorem bezryzykownym
    Value at Risk
    portfolio analysis
    E-VaR model with no risk-free assets
    E-VaR model with risk-free asset
    Opis:
    Praca dotyczy analizy portfelowej, w której ryzyko jest mierzone wartością zagrożoną (VaR), a wektor stóp zwrotu walorów ryzykownych ma rozkład normalny. Przy założeniu, że krótka sprzedaż walorów ryzykownych jest dopuszczalna zbadano przypadki, gdy nie ma waloru pozbawionego ryzyka i gdy taki walor istnieje. Przeanalizowano model Blacka i zmodyfikowany model Tobina, stosując VaR jako miarę ryzyka. Omówiono podobieństwa i różnice między modelami stosującymi odchylenie standardowe jako miarę ryzyka, a tymi stosującymi VaR. Zwrócono uwagę na fakt, że od poziomu ufności przyjmowanego do wyznaczania VaR zależy istnienie portfeli efektywnych. Wyniki uzyskane dla modelu z walorem bezryzykownym i miarą ryzyka VaR nie występują w literaturze.
    The article concerns portfolio analysis where risk is measured by value at risk (VaR) assuming that the returns are normally distributed and short-selling of risky securities has no limitations. Two models have been analysed: one with the assumption that no risk-free security exists in the economy, another assuming just one risk-free security. An analysis of Black Model and Modified Tobin Model has been carried out using VaR as the measure of risk. Models with VaR as a measure of risk and standard deviation as measure of risk have been compared. It is shown that, depending on the confidence level used to calculate VaR, an efficient portfolio might not exist. The results for the model with one risk-free asset and VaR as a measure of risk have not been published before and are the original contribution of this paper.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 4; 386-408
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych
    Poverty dynamics in urban and rural households
    Динамика бедности в городских и сельских домашних хозяйствах
    Autorzy:
    Sączewska-Piotrowska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/543140.pdf
    Data publikacji:
    2016-07
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    dynamika ubóstwa
    analiza przeżycia
    model analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym
    poverty dynamics
    survival analysis
    discrete-time event history model
    динамика бедности
    анализ проживания
    модель анализа истории событий дискретного времени
    Opis:
    W artykule wykorzystano metodę analizy zdarzeń o czasie dyskretnym do badania dynamiki ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Przeprowadzono analizę z zastosowaniem nieparametrycznych estymatorów funkcji ryzyka oraz modeli logitowych, będących modelami trwania o czasie dyskretnym. Na podstawie badania dotyczącego lat 2000—2013 można stwierdzić, że gospodarstwa domowe zamieszkujące wieś przebywają krócej w sferze poza ubóstwem oraz dłużej w sferze ubóstwa niż gospodarstwa miejskie. Ponadto gospodarstwa domowe miejskie mają większe szanse na wyjście ze sfery ubóstwa i mniejsze szanse wejścia do tej sfery niż gospodarstwa wiejskie.
    The author used discrete-time event history methods to study poverty and non-poverty survival time of urban and rural households. To analyse there were used nonparametric estimators of hazard function and logit models, which are discrete-time survival models. On the basis on conducted analysis it can be concluded that rural households survive shorter in non-poverty and simultaneously longer in poverty than urban households. Besides, urban households have more chance of poverty exit and less chance of poverty entry than rural households.
    В статье был использован метод анализа событий дискретного времени для обследования динамики бедности в городских и сельских домашних хозяйствах. Анализ был проведен с использованием непараметрических оценок функции риска и логит модели, которые являются моделями продолжительности дискретного времени. На основе обследования охватывающего 2000—2013 гг можно сказать, что домашние хозяйства в сельских районах проживают короче за пределами нищеты и дольше проживают в сфере бедности чем домашние хозяйства в городах. Кроме того городские домашние хозяйства имеют больше шансов выйти из бедности и меньше шансов проживания в таких условиях по сравнению с сельскими домашними хозяйствами.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2016, 7; 39-59
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza Monte Carlo własności testów kointegracji dla panelowego procesu var z międzyprzekrojowymi wektorami kointegrującymi
    Monte Carlo comparison of LCCA- and ML-based cointegration tests for panel var process with cross-sectional cointegrating vectors
    Autorzy:
    Kębłowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/964888.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    międzyprzekrojowe wektory kointegrujące
    analiza korelacji kanonicznej
    testy kointegracji
    panelowy model VAR
    procedura Boxa i Tiao
    cross-sectional cointegrating vectors
    canonical correlation analysis
    cointegration tests
    panel var model
    box and tiao approach
    Opis:
    Small-sample properties of bootstrap cointegration rank tests for unrestricted panel VAR process are considered when long-run cross-sectional dependencies occur. It is shown that the bootstrap cointegration rank tests for the panel VAR model based on levels canonical correlation analysis are oversized, whereas the bootstrap cointegration rank tests based on maximum likelihood framework are undersized. Moreover, the former tests are in general outperformed by the latter in terms of performance. The results of the investigation indicate that the ML-based bootstrap cointegration rank tests perform well in small samples for small-sized panel VAR models with a few cross-sections.
    W artykule przedstawiono wyniki badania własności bootstrapowych testów kointegracji dla panelowego procesu VAR z międzyprzekrojowymi wektorami kointegrującymi. Wyniki badania wskazują, że bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR, które oparte są na analizie korelacji kanonicznej poziomów, cechują się przeszacowaniem rozmiaru testu, z kolei bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR wywiedzione z metody największej wiarygodności charakteryzują się zwykle niedoszacowaniem rozmiaru testu. Wykazano również, że bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR wywiedzione z metody największej wiarygodności cechują się zwykle lepszymi własnościami ze względu na moc testu. Wyniki badania wskazują, że własności bootstrapowych testów kointegracji dla modelu PVAR wywiedzionych z metody największej wiarygodności cechują się satysfakcjonującymi własnościami małopróbkowymi dla małowymiarowych modeli PVAR z ograniczoną liczbą przekroi.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 2; 173-182
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Struktura i własności w świetle analizy mnożnikowej
    Macroeconomic model of crime and of the law enforcement system for Poland. Structure and properties in the light of multiplier analysis
    Autorzy:
    Florczak, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422775.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    przestępczość
    uwarunkowania przestępczości
    wielorównaniowe modele ekonometryczne
    analiza mnożnikowa
    własności modelu
    crime
    determinants of crime
    multi-equation econometric models
    multiplier analysis
    model properties
    Opis:
    W artykule, stanowiącym kontynuację autorskiego opracowania pt. „Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specyfikacje i rezultaty szacunku parametrów równań stochastycznych”, omówiono strukturę i własności symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME. Jest to pierwsza w kraju – i jedna z nielicznych w świecie – konstrukcja tego typu, umożliwiająca analizę ilościową związków pomiędzy przestępczością a wszystkimi składowymi systemu egzekucji prawa w ramach powiązań symultanicznych. Przeprowadzona analiza dowodzi, iż model charakteryzuje się pożądanymi właściwościami merytoryczno-interpretacyjnymi oraz spełnia wszystkie wymogi statystycznej akceptowalności. Reakcja systemu na zadawane szoki zgodna jest z przesłankami teoretycznymi i logicznymi, zaś wartości mnożników impulsowych wygasają i powracają po kilku okresach do swych bazowych poziomów. Pomimo silnych zależności jednoczesnych i licznych opóźnień w nim występujących, model charakteryzuje się zatem właściwą dynamiką, co pozwala sformułować wniosek o jego przydatności do zastosowań praktycznych prognostyczno-symulacyjnych. Porównanie reakcji systemu - za punkt odniesienia biorąc poziom przestępczości – na szoki zadawane instrumentom polityki karnej z zaburzeniami uwarunkowań zewnętrznych wskazuje na niższą skuteczność oddziaływania na zjawisko przestępczości tych pierwszych. Spośród dostępnych środków administracyjnego oddziaływania na przestępczość najbardziej efektywne w obecnych warunkach wydaje się w pierwszej kolejności zwiększenie nakładów na sądownictwo, następnie zaś na bezpieczeństwo publiczne.
    In this article, being a continuation to Macroeconomic model of crime and of the law enforcement system for Poland. Equations’ specification and the results by the same author, are discussed the structure and the properties of the WF-CRIME model of the Polish law enforcement system. The model is the very first attempt in Poland – and one of few such constructs in the world – to embrace all the chains of the criminal justice system within a macroeconometric framework. The multiplier analyses performed on the model testify to its desirable - both essential and statistical – properties. Much as simultaneous, nonlinear and dynamic the model is, it still responds to shocks in an adequate manner, which proves its practical value. Comparison of the model’s responses to both legal and environmental exogenous shocks shows that the efficiency of the former factors in reducing crime is much lower than that of the latter. From among the available administrative measures of affecting crime it seems sensible to shift more means in the first place to the justice, with the public safety to follow, whereas increasing expenditure on the prison system seems ineffective.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 211-234
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena wpływu czynników behawioralnych i rynkowych na postawy inwestorów indywidualnych na polskim rynku kapitałowym za pomocą modelu SEM
    Evaluation of Impact of Behavioral and Market Factors on Attitudes of Individual Investors in Polish Capital Market Using SEM Model
    Autorzy:
    Osińska, Magdalena
    Pietrzak, Michał Bernard
    Żurek, Mirosława
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1830778.pdf
    Data publikacji:
    2011-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    modele równań strukturalnych (SEM)
    finanse behawioralne
    inklinacje behawioralne
    skłonność do ryzyka
    analiza bootstrap
    structural equations model (SEM)
    behavioral finance
    behavioral inclinations
    propensity for risk
    bootstrap analysis
    Opis:
    W artykule podjęta została próba empirycznego wyjaśnienia zależności skłonności do ryzyka i poziomu oczekiwanej stopy zwrotu od czynników psychologicznych, leżących u podstaw decyzji inwestorów indywidualnych aktywnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem artykułu jest identyfikacja i opis współzależności między nieobserwowalnymi czynnikami takimi jak inklinacje behawioralne, skłonność do ryzyka, umiejętność posługiwania się przez inwestorów analizą techniczną, a także jakość rynku za pomocą modelu równań strukturalnych. Przyjęto hipotezę, że inklinacje behawioralne tj. błędy popełniane w sferze opinii i skłonności w zakresie preferencji powodują wzrost skłonności do ryzyka inwestorów indywidualnych i wzrost oczekiwanej przez nich stopy zwrotu. Założono także, że wpływ inklinacji behawioralnych na decyzje inwestycyjne jest mniejszy wśród inwestorów indywidualnych umiejących się posługiwać analizą techniczną w sposób właściwy, niż u pozostałych inwestorów. Wyniki estymacji modelu pozwoliły na identyfikację założonych czynników w grupie badanych inwestorów indywidualnych oraz potwierdzenie wpływu inklinacji w sferze opinii i preferencji na wzrost skłonności do ryzyka.
    In the paper we attempt to explain the impact of psychological factors on propensity for risk and the level of expected return exhibited by individual investors active on the Stock Exchange in Warsaw. The article aims at identification and description of the relationship between unobservable factors such as behavioral inclinations, propensity for risk, ability to use technical analysis as well as market quality with application of Structural Equation Model. The hypothesis was put that behavioral inclinations such as errors in the opinions and preferences cause an increase in individual propensity for risk as well as the increase in the level of expected and satisfactory return. It was also assumed that investors that properly use technical analysis in their decision-making process are less sensitive for behavioral inclinations than the others. The results of estimation of the model allowed for identification of the unobservable psychological factors and confirmed the impact of the defined factors for the increase of individual propensity for risk.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2011, 58, 3-4; 175-194
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-14 z 14

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies