Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "dynamic data" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych
    Dynamic Panel Data Models in Microeconomic and Macroeconomic Research
    Autorzy:
    Dańska-Borsiak, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1808298.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    model dynamiczny
    dane panelowe
    GMM Pierwszych Różnic
    Systemowa GMM
    metody estymacji
    model wzrostu
    model produkcji
    dynamic model
    panel data
    first differenced GMM
    system GMM
    estimation methods
    the growth model
    production model
    Opis:
    Modele ekonometryczne szacowane na podstawie danych panelowych, w których zakłada się, że na kształtowanie się zmiennej objaśnianej wpływają, oprócz zmiennych objaśniających, niemierzalne, stałe w czasie i specyficzne dla danego obiektu czynniki, zwane efektami grupowymi, nazywane są modelami panelowymi (ang. panel data models). Stałość w czasie efektów grupowych jest przyczyną komplikacji metodologicznych, pojawiających się przy estymacji modeli dynamicznych. W artykule prezentowana jest zasadnicza idea dwóch najczęściej stosowanych metod estymacji takich modeli, bazujących na Uogólnionej Metodzie Momentów (GMM). Głównym celem artykułu jest przedstawienie przykładów zastosowania panelowych modeli dynamicznych w analizach ekonomicznych w skali mikro i makro. Szczególny nacisk położony został przy tym na wskazanie czynników, różnicujących te dwa przypadki i konsekwencje zastosowania różnych metod estymacji w zależności od rodzaju próby.
    Econometric models based on panel data, in which the presence of unobservable, constant over time, group-specific effects is assumed are called panel data models. The constancy over time of the group effects causes some methodological complications in the case of dynamic models. In this paper the main ideas of the two methods, which are most often used for estimation of dynamic panel data models are presented. The methods are: first-differenced GMM and system GMM. The main goal of this paper is to present some examples of applications of dynamic panel data models in micro and macroeconomic analyses. Special interest is in showing the consequences of using different methods according to the type of data – macro or micro.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 25-41
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An Improvement of Quality of Statistical Matching for Survey Data Using Dynamic Caliper
    Autorzy:
    Strawiński, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/466020.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    matching, propensity score
    caliper
    evaluation
    Opis:
    Nowadays, matching is a widely used technique to estimate program net effects. The goal of the method is to establish a counterfactual state by choosing from the control pool a group that is similar to those in the treatment group. In this article we propose a modification of the matching with caliper procedure. The novelty in our approach is setting the caliper value as a fraction of estimated propensity score. The simulation results and examples are presented. Using Deheija and Wahba (1999) data benefits of the proposed approach are stressed. The obtained results indicate that proposed approach is more efficient than the one traditionally used.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2011, 12, 3; 597-607
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Podstawowe rodzaje tablic statystycznych w kontekście racjonalnego wykorzystania danych przestrzennych
    Basic types of statistical tables as regards rational usage of spatial data
    Autorzy:
    Parysek, Jerzy J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/962523.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    dane przestrzenne
    badania dynamiczne
    badania strukturalne
    tablice strukturalne
    tablice funkcjonalne
    tablice relacyjne
    spatial data
    dynamic research
    structural studies
    structural tables
    functional tables
    relational tables
    Opis:
    Celem artykułu jest prezentacja odpowiednio zestawionych tablic danych przestrzennych oraz sposobu ich wykorzystania w badaniach przestrzenno- -strukturalnych i funkcjonalnych. Badania dynamiczne i strukturalne nawiązują do tego, co jest istotą rzeczywistości, w jakiej żyjemy, cechującej się zmiennością zdarzeń i procesów w czasie i przestrzeni. Zebrane, niekiedy z trudem, informacje liczbowe nie zawsze są optymalnie wykorzystywane w badaniu coraz bardziej złożonej rzeczywistości. Uporządkowane w tablicach dane stanowią punkt wyjścia do prowadzenia badań dynamiczno-strukturalnych przy wykorzystaniu znanych metod analizy statystycznej. W opracowaniu przedstawiono trzy rodzaje tablic (macierzy) danych: strukturalne (jedno- i wielocechowe), funkcjonalne i relacyjne (interakcyjne). Omówiono ich zastosowanie oraz wskazano podstawowe, możliwe do wykonania procedury obliczeniowe.
    The article attempts to present a set of spatial data in appropriate tables with the ways they might be used in both spatial and structural research as well as in functional one. Dynamic and structural research allows for investigating a constantly changing reality. Collected numerical information is often ineffectively used in the research in a more complex reality. Organising collected spatial data in such tables makes it possible to apply various kinds of quantitative methods for the analyses. The article also presents certain principles of variable selection allowing not only for correct application of specific statistical methods, but also for the achievement of reliable results. Uni- and multivariate structural tables, functional tables and relational ones (interactive) are presented in the article, indicating simultaneously operations that can be carried out on the data collected in these tables with specific methods of quantitative analysis.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2019, 64, 6; 44-60
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne
    An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Practical Issues
    Autorzy:
    Wróbel-Rotter, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/423053.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    DSGE-VAR
    dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej
    wnioskowanie bayesowskie
    brzegowa gęstość obserwacji
    specyfikacja rozkładu a priori
    zbieżność MCMC
    dynamic stochastic general equilibrium model
    Bayesian inference
    marginal data density
    prior specification
    convergence diagnostics of MCMC
    Opis:
    Model DSGE-VAR składa się z dwóch modeli wektorowej autoregresji: pierwszy z nich jest aproksymacją liniowego rozwiązania estymowanego modelu równowagi ogólnej i służy konstrukcji rozkładu a priori dla drugiego, szacowanego dla danych obserwowanych. Opracowanie jest poświęcone szczegółowemu omówieniu aspektów praktycznych, zawiązanych z modelami DSGE-VAR. Główny nacisk został położony na zagadnienia specyfikacji a priori dla parametru wagowego: rozpatrzono szereg modeli warunkowych oraz modele z estymowanym parametrem wagowym, po przyjęciu alternatywnych rozkładów a priori: jednostajnego, przesuniętego gamma i zmodyfikowanego rozkładu beta. Oszacowanie szeregu modeli warunkowych pozwala na ujawnienie znacznej zmienności logarytmu brzegowej gęstości obserwacji implikujących wrażliwość czynników Bayesa, istotnie zmieniających się w odpowiedzi na niewielkie zmiany specyfikacji rozkładu a priori dla parametru wagowego. Estymacja modelu pełnego pozwala na optymalne ustalenie rzędu opóźnienia wektorowej autoregresji oraz sprawdzenie wrażliwości wnioskowania a posteriori o parametrze wagowym w zależności od typu i rozproszenia rozkładu a priori. W drugiej części opracowania omówiono sposoby oceny stabilności numerycznej w modelach DSGE-VAR.
    The DSGE-VAR model consists of two models of vector autoregressions: the first one approximates the linearised solution of the dynamic stochastic general equilibrium model and is used as a tool for construction of a prior distribution for the second one, estimated with the observed data. The main purpose of the paper is to present practical aspects of DSGE-VAR estimation, verification and comparison, based on the marginal data density. It can be obtained after considering conditional models or by estimation of fully specified models, after assuming uniform, generalised gamma and modified beta distributions. The conditional models lead to serious variability of the Bayes factors that has little economic interpretation. Posterior inference for the weighting parameter from fully estimated models is less sensitive to its prior specification. In the second part of the paper author discusses convergence diagnostics used for checking stability of MCMC algorithms.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 4; 477-498
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Short-term forecasting and composite indicators construction with help of dynamic factor models handling mixed frequencies data with ragged edges
    Krótkoterminowe prognozowanie i budowa równoczesnego wskaźnika aktywności ekonomicznej za pomocą dynamicznych modeli czynnikowych wykorzystujących dane o mieszanych częstotliwościach i niezbilansowanym końcu prób
    Autorzy:
    Łupiński, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422970.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    short-term forecasting
    coincident indicators
    factor models
    mixed frequencies
    ragged edges
    prognozowanie krótkookresowe
    wskaźnik równoczesny
    modele czynnikowe
    mieszane częstotliwości
    niezbilansowany koniec próby
    Opis:
    This paper aims at presenting practical applications of latent variable extraction method based on second generation dynamic factor models, which use modified Kalman Filter and Maximum Likehood Method and can be applied for time series with mixed frequencies (mainly monthly and quarterly) and unbalanced beginning and the end of the data sample (ragged edges). These applications embrace short-term forecasting of Polish GDP and construction of composite coincident indicator of economic activity in Poland. Presented approach adopts the idea of short-term forecasting used by Camacho and Perez-Quirioz in Banco de Espana and concept of Arouba, Diebold and Scotti index compiled in the FRB of Philadelphia. According to the author's knowledge, it is the first such adaptation for Central and Eastern Europe country. Quality of the forecast obtained with these models is compared with standard methods used for short-term forecasting with series of statistical tests in the pseudo real-time forecasting exercise. Moreover described method is applied for construction of composite coincident indicator of economic activity in Polish economy. This newly-created coincident indicator is compared with first generation coincident indicator, based on standard dynamic factor model (Stock and Watson) approach, which has been computed by the author for Polish economy since 2006.
    Celem niniejszego artykułu jest prezentacja praktycznych aspektów estymacji nieobserwowalnych zmiennych za pomocą modeli czynnikowych drugiej generacji opartych o zmodyfikowany filtr Kalmana i metodę największej wiarygodności (MNW). Opisane w pracy modele wykorzystywane są do krótkookresowego prognozowania polskiego PKB i konstrukcji równoczesnego wskaźnika aktywności ekonomicznej w Polsce na podstawie szeregów czasowych o mieszanych i częstotliwościach, posiadających niezbilansowany koniec próby. Przedstawione podejście stanowi adaptację koncepcji modeli używanych do krótkookresowego prognozowania przez Camacho oraz Pereza-Quirioza w Narodowym Banku Hiszpanii oraz struktur analitycznych stosowanych przez Aruobę, Diebolda i Scotti’ego przy kompilacji indeksu aktywności ekonomicznej na potrzeby Banku Rezerwy Federalnej w Filadelfii. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez autora jest to pierwsza tego rodzaju adaptacja w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach wykonanych badań za pomocą grupy testów statystycznych porównania została jakość prognoz uzyskanych za pośrednictwem zaproponowanych modeli z wynikami uzyskanymi metodami standardowymi. Ponadto ocenione zostały własności statystyczne obliczonego równoczesnego wskaźnika aktywności ekonomicznej w Polsce z wersją tego wskaźnika estymowaną regularnie z wykorzystaniem modeli czynnikowych pierwszej generacji (podejście Stocka-Watsona) począwszy od 2006 r.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 1; 48-73
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies