- Tytuł:
-
Analiza modelu realnego cyklu koniunkturalnego z wykorzystaniem Bayesowskich modeli typu VEC
The Analysis of Real Business Cycle Model with the Use of Bayesian VEC Type Models - Autorzy:
- Wróblewska, Justyna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1373864.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
model realnego cyklu koniunkturalnego
kointegracja
wspólne czynniki cykliczne
wnioskowanie bayesowskie - Opis:
- Teoria przewiduje występowanie zależności długo- i krótkookresowych dla wielu różnych wielkości ekonomicznych. Wśród przykładów można wymienić różne wersje modelu realnego cyklu koniunkturalnego (modelu RBC). Celem niniejszego opracowania jest empiryczna analiza podstawowego modelu RBC zbudowanego dla produkcji, konsumpcji i inwestycji w gospodarce polskiej w latach 1995–2015. Do zbadania tego zagadnienia wykorzystano grupę bayesowskich modeli typu VEC, w których prócz restrykcji nałożonych na parametry opisujące związki długookresowe, dodatkowo nałożono restrykcje na parametry opisujące zależności krótkookresowe. Dokonując bayesowskiego porównania wymienionych modeli wywnioskowano, że zachowanie omawianych wielkości jest sterowane za pomocą jednego wspólnego czynnika cyklicznego oraz dwóch wspólnych trendów stochastycznych. Dodatkowo, zbadano udział wstrząsów o charakterze trwałym i przejściowym w wyjaśnianiu wariancji błędu prognoz oraz ich wpływ na analizowane zmienne.
- Źródło:
-
Przegląd Statystyczny; 2017, 64, 4; 357-372
0033-2372 - Pojawia się w:
- Przegląd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł