Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "liquidity risk," wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Liquidity Coverage Requirement under the Delegated Regulation of the European Commission and Basel III Rules - a Comparative Study
    Autorzy:
    Patora, Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485171.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    liquidity risk
    bank risk management
    liquidity regulation
    Opis:
    The article presents the principal conclusions from the analysis of the delegated act on the liquidity coverage requirement adopted by the European Commission in October 2014. The delegated act was analysed in line with the Basel IIII accord in order to identify the main differences and to assess whether the alterations proposed by the European Commission pose a threat to the prudential objective of the liquidity regulation. The main conclusion is that the prudential objective of the liquidity coverage requirement cannot be assured as the majority of changes proposed to the delegated act, as compared with the Basel rules, lead to an increase in the average level of the ratio, while the main purpose of the European Commission was to stimulate growth and facilitate lending to the real economy.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2015, 2 (59); 25-46
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    DETERMINANTS OF LEVERAGE AND LIQUIDITY AND BANK SIZE – CROSS-COUNTRY STUDY
    Autorzy:
    Olszak, Małgorzata
    Kowalska, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485461.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    leverage
    liquidity
    funding risk
    business cycle
    bank size
    Opis:
    This paper aims to identify the role of bank size for the sensitivity of leverage and liquidity funding risk to their determinants (both bank-specific and macroeconomic). Applying the two-step robust GMM estimator to individual bank data from over 60 countries covering the period 2000–2011 our study shows that increases in previous period funding liquidity risk are associated with increases in leverage in the full sample and in large banks, but not in other banks. The liquidity of large banks tends also to increase with leverage levels. With reference to the impact of macroeconomic conditions on leverage of banks we find that leverage of large banks is the most procyclical during a crisis period. Liquidity risk is procyclical during non-crisis periods. However, during a crisis period this liquidity risk is countercyclical, consistent with the view that even slight improvements in macroeconomic environment do not stimulate banks to increase their exposure to this risk. Such effect is particularly strong in the case of large banks. Generally, such counter-cyclicality of liquidity risk of large banks may result in weaker access to the bank financing necessary to stimulate investments in the real economy during a crisis period. This may have further negative consequences for the real economy, generating an extended period of sluggish economic growth.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2016, 4 (65); 27-59
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności sektora finansowego w Polsce
    The Role of Covered Bonds in Increasing Financial Sector Stability in Poland
    Autorzy:
    Dżuryk, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485428.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Sektor bankowy, Ryzyko systemowe, Listy zastawne, Płynność finansowa, Regulacje prawne
    Banking sector, Systemic risk, Mortgage bond, Financial liquidity, Legal regulations
    Opis:
    Strukturalna luka płynności stanowi najpoważniejsze ryzyko systemowe polskiego sektora bankowego. Jej źródło leży w tym, że kredyty długoterminowe, a głównie mieszkaniowe, są finansowane przez krótkoterminowe depozyty oraz tzw. osady na rachunkach bieżących. Kluczowym narzędziem do rozwiązania tego problemu mogą być listy zastawne, które są rodzajem wysoko zabezpieczonej obligacji emitowanej przez banki hipoteczne. Obecnie, głównie ze względu na niską atrakcyjność ekonomiczną tego rozwiązania przy istniejących regulacjach prawnych, na polskim rynku finansowym działają jedynie dwa banki hipoteczne: BRE Hipoteczny i Pekao Hipoteczny, a udział listów zastawnych w finansowaniu kredytów hipotecznych jest marginalny1. W niniejszym artykule przedstawiono sytuację płynnościową polskiego systemu bankowego, międzynarodowe regulacje prawne rynku listów zastawnych oraz rekomendacje dla rozwoju tego rynku w Polsce. (fragment tekstu)
    The structural liquidity gap constitutes the most serious systemic risk in Polish banking market. Long term loans, and particularly mortgage loans, are financed by short term deposits. The key instrument to help solve this problem could be covered bonds, which are a type of well collateralized bond issued by mortgage banks. Presently, mainly due to weak economics under the current regulations, there are just two mortgage banks in Poland, and the share of covered bonds in financing mortgage loans is marginal. This article describes recommendations to develop covered bonds to increase the stability of the Polish financial market.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2014, 3(56); 98-111
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nowe podejście do zarządzania ryzykiem płynności w banku komercyjnym
    A New Approach to Liquidity Risk Management in Commercial Banks
    Autorzy:
    Patora, Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485157.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Płynność finansowa
    Nadzór bankowy
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Pomiar ryzyka
    Financial liquidity
    Bank supervision
    Financial risk management
    Risk measures
    Opis:
    Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie tych elementów procesu zarządzania ryzykiem płynności w banku, które wymagają poprawy ze względu na doświadczenia ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono problemom identyfikacji ryzyka płynności banku. Rozważania zostały skontrastowane z tradycyjnym podejściem do zarządzania ryzykiem płynności, które dominowało przed wystąpieniem kryzysu finansowego. W centrum uwagi znajdują się nie tylko banki działające w Polsce, ale z uwagi na międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego i nowych regulacji, banki w ogólności.
    The article touches upon the issues of bank liquidity risk management in the wake of the recent financial crisis and the forthcoming regulatory challenges concerning liquidity risk. The complicated nature of liquidity risk is presented in the paper and an attempt is made to indicate the sources of liquidity risk, highlighting the interlinkages between them.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2013, 2-3(51-52); 117-134
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce
    The Determinants of Liquidity Risk in Polish Banks
    Autorzy:
    Krysiak, Zbigniew
    Krysiak, Urszula
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485155.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Zarządzanie płynnością finansową, Bankowość, Ryzyko bankowe, Stabilność finansowa, Kredyt hipoteczny, Kredyt mieszkaniowy, Listy zastawne, Źródła finansowania
    Liquidity management, Banking, Banking risk, Financial sustainability, Mortgage credit, Housing loan, Mortgage bond, Source of financing
    Opis:
    W poniższym artykule autorzy prezentują rozważania teoretyczne ze wskazywaniem licznych rozwiązań (odnoszących się do Polski) stosowanych w praktyce, lub ich braku, w zakresie ryzyka płynności z perspektywy zarządzania płynnością, potencjalnych instrumentów długoterminowego finansowania banków i uwarunkowań regulacyjnych. Punktem wyjścia do prowadzonych rozważań jest duży udział długoterminowych kredytów hipotecznych w portfelu banków, a także dyrektywy Bazylei III w zakresie stosowania wskaźników. Pomiar płynności na podstawie tych wskaźników jest w bardzo początkowej fazie i dlatego na ocenę ich pozytywnych długoterminowych skutków jest zbyt przedwcześnie, aby uznać to za miernik skuteczny i efektywny. Celem autorów nie jest weryfikacja zasadności, adekwatności i efektywności zastosowanych przez regulację Bazylea III miar płynności. Skupiamy się na ogólnej analizie barier prawnych, deficytu odpowiednich instrumentów finansowych oraz szans i przesłanek w intensyfikowaniu działań w praktyce zmierzających do wspierania i uruchamiania mechanizmów rynkowych powodujących, że układ konkurencyjny instytucji finansowych tworzyłby silne fundamenty do organizowania stabilnych długoterminowych źródeł finansowania. Można sądzić, że jest zbyt wcześnie na mówienie o dowodach w zakresie zasadności, adekwatności i efektywności proponowanych przez Bazyleę III rozwiązań w zakresie płynności, ze względu na małą liczbę różnych danych i bardzo początkową fazę wdrażania tych wytycznych. Rozważania teoretyczne otwierają wiele pytań badawczych, na które autorzy nie zamierzają odpowiadać ze względu na rozmiar pracy, a przede wszystkim ze względu na, jak wskazano wcześniej, zbyt początkowy etap regulacji Bazylea III, co przy krótkich danych szeregów czasowych byłoby pochopną próbą udowodnienia pełnej słuszności jej założeń i wprowadzonych instrumentów. Uznano, że na tym etapie istotniejsze jest bardziej precyzyjne określenie pola badawczego odnoszącego się do sytuacji w Polsce. Celem sformułowanych pytań badawczych jest określenie szczegółowych problemów i dziedziny badawczej, a jednocześnie zasygnalizowanie postulatów ukrytych w tych pytaniach, w zakresie prowadzenia analizy przyczynowo-skutkowej omawianego problemu. (fragment tekstu)
    In the paper the authors discuss the factors impacting liquidity risk in the banking sector in Poland. The authors argue that the Basel III directive as it relates to liquidity measures is not adequate to keep liquidity in the long term. The lack of long term sources of funding, like covered bonds and mortgage securities, creates a high liquidity risk for banks in Poland. The authors indicate various legal, economic and technical factors and barriers that need to be removed to create a market for long term securities, ensuring better bank liquidity in Poland. The discussed topic is connected to financing properties and mortgages, which are the majority of assets in bank balance sheets that result in issues with lack of liquidity. The authors' identification, collection and presentation practical factors and challenges is the new contribution of the paper to the discussed topic. The stated research questions embrace certain postulates regarding the measurement of the relationship between the identification of the reasons for illiquidity and the effects of implemented regulatory requirements. Another contribution of the paper is the application of conclusions drawn by the authors from theoretical analysis into the adjustments of the anticipated process and potential tools related to the long term sources of funding sources supporting the mitigation of liquidity risk in the banking sector in Poland
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2014, 1(54); 75-98
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zmiany wymogów regulacyjnych obowiązujących banki w Unii Europejskiej
    Changes of the regulatory requirements framework for banks in the European Union
    Autorzy:
    Kostecki, Hubert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2052171.pdf
    Data publikacji:
    2019-10-03
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    CRR
    CRD
    wymogi kapitałowe
    wymogi płynnościowe
    NSFR
    dźwignia finansowa
    FRTB
    SA-CCR
    ryzyko rynkowe
    ryzyko kredytowe
    duże ekspozycje
    filar II
    bufor OSII
    bufor ryzyka systemowego
    fundusze własne.
    capital requirements
    liquidity ratios
    leverage ratio
    market risk
    credit risk
    large exposures
    pillar II
    OSII buffer
    systemic risk buffer
    own funds
    Opis:
    W artykule scharakteryzowano zmiany w wymogach regulacyjnych dotyczących prowadzenia działalności bankowej w Unii Europejskiej, które zostały wprowadzone w drodze rewizji rozporządzenia CRR oraz dyrektywy CRD. Analizując znowelizowane przepisy Autor wskazuje na najbardziej istotne regulacje z perspektywy sektora bankowego w Polsce i Unii Europejskiej.
    The article describes changes in regulatory requirements, introduced by way of revision of the CRR regulation and the CRD directive, for banks, which are conducting banking activities in the European Union. The author analyzes amendments in the regulatory framework and indicates the most important requirements from the banking sector’s perspective both in Poland and the European Union.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2019, 76, 3; 8-28
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies