Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "bank liquidity" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Liquidity Coverage Requirement under the Delegated Regulation of the European Commission and Basel III Rules - a Comparative Study
    Autorzy:
    Patora, Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485171.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    liquidity risk
    bank risk management
    liquidity regulation
    Opis:
    The article presents the principal conclusions from the analysis of the delegated act on the liquidity coverage requirement adopted by the European Commission in October 2014. The delegated act was analysed in line with the Basel IIII accord in order to identify the main differences and to assess whether the alterations proposed by the European Commission pose a threat to the prudential objective of the liquidity regulation. The main conclusion is that the prudential objective of the liquidity coverage requirement cannot be assured as the majority of changes proposed to the delegated act, as compared with the Basel rules, lead to an increase in the average level of the ratio, while the main purpose of the European Commission was to stimulate growth and facilitate lending to the real economy.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2015, 2 (59); 25-46
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    DETERMINANTS OF LEVERAGE AND LIQUIDITY AND BANK SIZE – CROSS-COUNTRY STUDY
    Autorzy:
    Olszak, Małgorzata
    Kowalska, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485461.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    leverage
    liquidity
    funding risk
    business cycle
    bank size
    Opis:
    This paper aims to identify the role of bank size for the sensitivity of leverage and liquidity funding risk to their determinants (both bank-specific and macroeconomic). Applying the two-step robust GMM estimator to individual bank data from over 60 countries covering the period 2000–2011 our study shows that increases in previous period funding liquidity risk are associated with increases in leverage in the full sample and in large banks, but not in other banks. The liquidity of large banks tends also to increase with leverage levels. With reference to the impact of macroeconomic conditions on leverage of banks we find that leverage of large banks is the most procyclical during a crisis period. Liquidity risk is procyclical during non-crisis periods. However, during a crisis period this liquidity risk is countercyclical, consistent with the view that even slight improvements in macroeconomic environment do not stimulate banks to increase their exposure to this risk. Such effect is particularly strong in the case of large banks. Generally, such counter-cyclicality of liquidity risk of large banks may result in weaker access to the bank financing necessary to stimulate investments in the real economy during a crisis period. This may have further negative consequences for the real economy, generating an extended period of sluggish economic growth.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2016, 4 (65); 27-59
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej
    Determinants of the Polish Cooperative Banks Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective
    Autorzy:
    Kil, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2035057.pdf
    Data publikacji:
    2018-12-21
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    banki spółdzielcze
    płynność finansowa
    regulacje bankowe
    Polska
    cooperative banks
    financial liquidity
    bank regulation
    Polska
    Opis:
    Celem przedstawionych w artykule badań była identyfikacja determinant płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w latach 2008–2016. Dokonano tu przeglądu pokryzysowych regulacji w obszarze płynności finansowej banków oraz omówiono dostępne w literaturze wyniki badań determinant płynności finansowej banków. Poprzez badanie panelowe, obejmujące 350 banków spółdzielczych działających w Polsce (funkcjonujących w ramach zrzeszenia BPS SA), wykazano, że poziom ich krótkoterminowej płynności finansowej uzależniony jest m.in. od poziomu koncentracji rynku bankowego, rynkowej krótkoterminowej stopy procentowej, polityki depozytowej, wskaźników rentowności i wypłacalności oraz aktywnej polityki kredytowej. W przypadku długoterminowej płynności finansowej udowodniono, że na jej poziom wpływają m.in. dynamika PKB w regionie działania (dla dużych banków) i poziom współczynnika wypłacalności (dla małych i średnich banków). Dla obu typów płynności istotne okazały się także: wielkość banku, poziom NPL oraz udział aktywów pracujących w aktywach ogółem.
    The aim of the study presented in the article is to identify determinants of the financial liquidity of the Polish cooperative banks between 2008 and 2016. The author characterizes post-crisis regulations concerning financial liquidity of banks’ and presents the review of research results available in the literature regarding financial liquidity determinants of banks. The panel data research applied by the author includes 350 cooperative banks operating in Poland (being a part of the BPS SA association). The research shows that the level of banks short-term financial liquidity depends, among others, on the level of banking sector concentration, the market short-term interest rate, deposit policies, profitability, solvency ratios, and active credit policies. In the case of long-term financial liquidity, it has been proved that its level is influenced by GDP dynamics in the region of operations (for large banks) and the capital adequacy ratio (for small and medium-sized banks). The following factors were also significant for both types of liquidity: the size of the bank, the NPL level and the working assets share in total assets.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2018, 72, 3; 121-141
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    W poszukiwaniu sposobów finansowania płynności banku w przymusowej restrukturyzacji
    In Search of Ways for Financing a Bank’s Liquidity in Resolution
    Autorzy:
    Kozińska, Magdalena
    Michalewicz, Jarosław
    Zdanowicz, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2053583.pdf
    Data publikacji:
    2021-05-18
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    resolution
    płynność
    fundusz resolution
    fundusz gwarantowania depozytów
    bank centralny
    rynki finansowe
    liquidity
    resolution fund
    deposit insurance fund
    central bank
    financial markets
    Opis:
    Ramy prawne dotyczące procesu resolution koncentrują się na problemach kapitałowych banków, podczas gdy to właśnie utrzymanie płynności jest czynnikiem decydującym o dalszym przetrwaniu banków. Pozyskanie dodatkowego finansowania w resolution na rynku może być trudne lub wręcz niemożliwe. Fundusze resolution – jako główne źródło finansowania dla banków w resolution – są z kolei ograniczone w swojej wysokości. Płynność dostępna w ramach operacji z bankiem centralnym jest natomiast uwarunkowana spełnieniem licznych wymagań. Ograniczenia te sprawiają, że konieczne są mechanizmy, stanowiące wiarygodne źródło płynności dla banku w procesie resolution. W opracowaniu dokonano przeglądu rozwiązań możliwych do wdrożenia przez różnych uczestników systemu finansowego (w tym sieć bezpieczeństwa finansowego), które ułatwiłyby dostęp banku w resolution do płynności. Zaproponowano ich podział na trzy filary. Podkreślono jednak konieczność zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.
    The article concerns the issue of maintaining the liquidity of a bank subject to resolution procedure. The legal framework relating to this process focus mainly on meeting the capital requirements of a bank in resolution. Nevertheless, one of the crucial conditions for achieving the goal of resolution is to maintain the bank’s liquidity throughout the process. The establishment, method of establishing and the value of accumulated funds dedicated to resolution in individual countries or a group of countries (e.g. the banking union) implicates that their ability to meet the needs of banks may be insufficient. Especially when the demand for liquidity support is high due to a sudden outflow of funds from customers’ accounts. A circumstance that highlights the significance of the problem of maintaining liquidity is usually the difficult situation of the bank in resolution, limiting or even preventing from obtaining external financing from the market. All the above-mentioned issues is a premise for establishing special solutions or methods for supporting a bank’s liquidity in resolution, the more so as the possible use of operations with a central bank – as a lender of last resort – is conditioned by the fulfillment of a number of requirements that may be difficult or even impossible for such a bank to meet. Against this background, the article reviews and systematizes the solutions that create opportunities for the bank in resolution to obtain external financing from financial system entities, with particular emphasis on financial safety net entities, in order to secure its liquidity position.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2021, 82, 1; 8-47
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Banking System in Ukraine 2022: Before and in the Wartime
    Autorzy:
    Druhov, Oleksiy
    Druhova, Vira
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2054035.pdf
    Data publikacji:
    2022-04-14
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Ukrainian banking system
    National Bank of Ukraine
    banking regulation in the wartime
    currency market
    securing of the liquidity
    bank liquidation and nationalization
    Opis:
    The article presents a study of the main determinants shaping the banking system of Ukraine in the 2018-2021 period, before the Russian invasion. In particular, the level of capitalization of the banking system, the number of banks in liquidation, the dynamics of assets growth and other indicators of the banking system were analyzed. Then the paper analyses the main measures introduced by the National Bank of Ukraine after February 24, when the Russian Federation started the war with Ukraine. These operational measures included: regulation of the foreign exchange market, ensuring the liquidity of the banking system, the operation of the electronic payment system and support for social benefits, the liquidation or preparation for the nationalization of Russian-controlled banks in Ukraine. The article also presents the assessment of the financial situation in Ukraine, after the first month of the war.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2022, 86, 1; 33-48
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przegląd źródeł finansowania dostępnych dla instytucji kredytowej działającej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem awaryjnych źródeł płynności i kapitału
    An Overview of Funding Sources Available for a Credit Institution Operating in Poland with Particular Emphasis on Emergency Liquidity and Capital Sources
    Autorzy:
    Kozińska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485441.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    awaryjne źródła finansowania banków
    źródła kapitału dla banku przeżywającego problemy
    źródła płynności dla banku przeżywającego problemy
    emergency sources of financing for banks
    sources of capital for a distressed bank
    sources of liquidity for a distressed bank
    Opis:
    W artykule dokonano przeglądu możliwości pozyskania finansowania przez bank działający w Polsce w razie wystąpienia problemów finansowych podmiotu. Zaprezentowano przegląd możliwości pozyskania zarówno kapitału jak i płynności w ramach sektora prywatnego (tj. rozwiązań o charakterze rynkowym bądź solidarnościowym) oraz ze strony instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego. Zestawienie uwzględnia zmiany jakich dokonano w wyniku wprowadzenia nowej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Analiza skłania ku wnioskowi, że źródła dostępne w ramach inicjatyw rynkowych, choć wydają się czasem nieograniczone, to w przypadku nagłej, kryzysowej sytuacji znacznie maleją. W odniesieniu do zasobów sieci bezpieczeństwa finansowego są one często silnie ograniczone i reglamentowane.
    In the article, the review of sources of crisis financing for a bank functioning in Poland has been conducted. The author presents the opportunities to gain capital or liquidity both within the private sector (that is on the market or within unions) and from the financial safety net institutions. The survey takes into account the changes that have been introduced by way of the new Act on the Bank Guarantee Fund, Deposit Guarantee Scheme and Resolution. The analysis suggests that the market sources of financing seem to be unlimited, but at the time of crisis their accessibility is considerably limited. The financial safety net sources, however, are of finite size and strongly rationed.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2017, 1 (66); 60-106
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nowe podejście do zarządzania ryzykiem płynności w banku komercyjnym
    A New Approach to Liquidity Risk Management in Commercial Banks
    Autorzy:
    Patora, Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485157.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Płynność finansowa
    Nadzór bankowy
    Zarządzanie ryzykiem finansowym
    Pomiar ryzyka
    Financial liquidity
    Bank supervision
    Financial risk management
    Risk measures
    Opis:
    Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie tych elementów procesu zarządzania ryzykiem płynności w banku, które wymagają poprawy ze względu na doświadczenia ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono problemom identyfikacji ryzyka płynności banku. Rozważania zostały skontrastowane z tradycyjnym podejściem do zarządzania ryzykiem płynności, które dominowało przed wystąpieniem kryzysu finansowego. W centrum uwagi znajdują się nie tylko banki działające w Polsce, ale z uwagi na międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego i nowych regulacji, banki w ogólności.
    The article touches upon the issues of bank liquidity risk management in the wake of the recent financial crisis and the forthcoming regulatory challenges concerning liquidity risk. The complicated nature of liquidity risk is presented in the paper and an attempt is made to indicate the sources of liquidity risk, highlighting the interlinkages between them.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2013, 2-3(51-52); 117-134
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies