- Tytuł:
- Chaotic expansion in the G-expectation space
- Autorzy:
-
Boutabia, H.
Grabsia, I. - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/255959.pdf
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
- Tematy:
-
G-expectation
G-Brownian motion
G-multiple integrals
Hermite polynomials
G-Wiener chaos - Opis:
- In this paper, we are motivated by uncertainty problems in volatility. We prove the equivalent theorem of Wiener chaos with respect to G-Brownian motion in the framework of a sublinear expectation space. Moreover, we establish some relationship between Hermite polynomials and G-stochastic multiple integrals. An equivalent of the orthogonality of Wiener chaos was found.
- Źródło:
-
Opuscula Mathematica; 2013, 33, 4; 647-666
1232-9274
2300-6919 - Pojawia się w:
- Opuscula Mathematica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł