Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "dependencies" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Minimal cut sets with time dependencies analysis
    Analiza minimalnych zbiorów przyczyn z zależnościami czasowymi
    Autorzy:
    Skrobanek, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/282093.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    fault trees with time dependencies
    minimal cut sets
    system safety
    drzewa niezdatności z zależnościami czasowymi
    minimalne zbiory przyczyn
    bezpieczeństwo systemów
    Opis:
    Fault tree analysis (FTA) is one of the most frequently used techniques for safety analysis. The result of such an analysis are minimal cut sets (MCSs). Occurrence of all the events from MCS is a necessary and sufficient condition to cause a fault (hazard, dangerous situation). Thus, both the design and implementation of the system should prevent or minimize the probability of such a situation inter alia using the knowledge of the MCSs. Standard FT cannot express time dependencies between events. This possibility gives us FT with time dependencies (FTTD). The analysis of the FTTD gives us also MCSs, but extended to the time dependencies as well. This paper proposes a way to create such sets and partial automatization of analysis for specific cases provided.
    Jedną z często stosowanych technik analizy bezpieczeństwa systemów jest analiza drzew niezdatności (ADN). Wynikiem analizy są minimalne zbiory przyczyn (MZP). Wystąpienie wszystkich zdarzeń z minimalnego zbioru przyczyn jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do wystąpienia niezdatności (sytuacji niebezpiecznej, hazardu). Zarówno projektowanie i implementacja systemów związanych z bezpieczeństwem powinny zapobiegać możliwości wystąpienia takiej sytuacji, w czym pomocna jest wiedza wynikająca z MZP. Standardowa ADN nie umożliwia analizy zależności czasowych pomiędzy zdarzeniami, co jest możliwe dla drzew niezdatności z zależnościami czasowymi (DNZC). Wynikiem analizy DNZC są również MZP, ale poszerzone o zależności czasowe. Liczba takich zbiorów może być jednak duża. W niniejszej pracy zaproponowano motodę ich porządkowania oraz wskazano możliwości częściowej automatyzacji ich analizy.
    Źródło:
    Automatyka / Automatics; 2013, 17, 2; 219-228
    1429-3447
    2353-0952
    Pojawia się w:
    Automatyka / Automatics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extracting class diagram from hidden dependencies in data set
    Autorzy:
    Hnatkowska, Bogumiła
    Huzar, Zbigniew
    Tuzinkiewicz, Lech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1839287.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    conceptual model
    class diagram
    UML
    data retrieval
    raw data
    Opis:
    A conceptual model is a high-level, graphical representation of a specic domain, presenting its key concepts and relationships between them. In particular, these dependencies can be inferred from concepts' instances being a part of big raw data les. The paper aims to propose a method for constructing a conceptual model from data frames encompassed in data les. The result is presented in the form of a class diagram. The method is explained with several examples and veried by a case study in which the real data sets are processed. It can also be applied for checking the quality of the data set.
    Źródło:
    Computer Science; 2020, 21 (2); 197-223
    1508-2806
    2300-7036
    Pojawia się w:
    Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The dependencies of subindexes of Stoxx 600 during the Covid-19 pandemic
    Autorzy:
    Gurgul, Henryk
    Syrek, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2135743.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    Stoxx Europe 600 index
    systemic risk
    Delta-CoVaR
    MESCovid-19 pandemic
    Opis:
    In this index study, the relationships between Stoxx Europe 600 and sector indices are analyzed. This research uses DCoVar and MES as analytical tools developed as a measure of systemic risk and applied to financial institutions, to sectoral subindexes. For the sake of systemic risk assessment we calculate the dynamic correlation model with bivariate t copula distribution. We focus on the impact of sectors on the market. Despite the similarity between the time series plots of both measures, with maximum values on similar days, the compatibility of daily rankings, measured as a percentage of concordant pairs, is equal to about 50%. The rankings of the most and least risky sectors are different and depend on the choice of measure, but in the case of both we observe poor stability. When sectors are ranked in terms of the highest and lowest mean values at specific intervals (designated by the structural break estimation method, which surpisingly detects very similar dates of structural changes) we draw the same conclusions. For both measures we note huge percentage changes in mean values of risk, especially in the period from February 24, 2020 till August 20, 2020 with respect to the previous period. The percentage changes for both intervals indicate the same most risky sectors, but the indications of both measures are not consistent.
    Źródło:
    Managerial Economics; 2021, 22, 2; 73--94
    1898-1143
    Pojawia się w:
    Managerial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Charakterystyki łuku plazmotronów spektrometrycznych
    Arc dependencies of the spectrometric plasma torch
    Autorzy:
    Sawicki, A.
    Kruczinin, A.M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/320215.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    łuk elektryczny
    model dwuwarstwowy łuku
    plazmotron spektrometryczny
    electrical arc
    two-layer arc model
    spectrometric plasma generator
    Opis:
    W artykule sformułowano warunki brzegowe modelu łuku w plazmotronie spektrometrycznym bez wymuszonego przepływu gazu. Podano sposób przeliczania charakterystyk eksperymentalnych na warunki pracy plazmotronu z różnymi gazami plazmotwórczymi. Przedstawiono obliczone charakterystyki elektryczne i cieplne części cylindrycznej i stożkowej łuku ściśniętego zimnymi ściankami.
    Boundary conditions of the arc model in a spectrometric plasma torch without excited gas flow have been formulated in the paper. The method of calculation of experimental dependencies for plasma torch working on different plasmagenic gases has been presented in the paper. Calculated electrical and thermal dependencies of cylindrical and conical part of the constricted arc with cold wall have been shown.
    Źródło:
    Elektrotechnika i Elektronika; 2005, 24, 1; 75-84
    1640-7202
    Pojawia się w:
    Elektrotechnika i Elektronika
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
    Testowanie zależności przyczynowych pomiędzy stopami zwrotu a wielkością obrotów za pomocą kopuł
    Autorzy:
    Gurgul, H.
    Mestel, R.
    Syrek, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/108393.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    intraday data
    realized volatility
    trading volume
    dynamic interrelations
    copulas
    dane intraday
    zmienność zrealizowana
    wielkość obrotów
    zależności dynamiczne
    kopule
    Opis:
    This paper is concerned with a dependence analysis of returns, return volatility and trading volume for five companies listed on the Vienna Stock Exchange. Taking into account the high frequency data for these companies, tests based on a comparison of Bernstein copula densities using the Hellinger distance were conducted. It is worth noting that these tests can be used in general settings since there is no restriction on the dimension of the data. The parameter which must be set up for the testing procedure is a bandwidth. It is necessary for estimation of the nonparametric copula. The paper presents some patterns of causal relationships between stock returns, realized volatility and expected and unexpected trading volume. There is linear causality running from realized volatility to expected trading volume, and a lack of nonlinear dependence in the opposite direction. The authors detected strong linear and nonlinear causality from stock returns to expected trading volume. Therefore, a knowledge of past stock returns can improve forecasts of expected trading volume. They did not find causality running in the opposite direction.
    W artykule przeprowadzono analizę zależności pomiędzy stopami zwrotu, ich zmiennością oraz wielkością obrotów pięciu spółek notowanych na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wykorzystując dane wysokiej częstotliwości, przeprowadzono testy, wykorzystując kopule Bernsteina oraz odległość Hellingera. Warto zauważyć, że testy te mogą być zastosowane dla dowolnej liczby zmiennych. Jedynym parametrem, który musi określić badacz, jest parametr określający dokładność oszacowania nieparametrycznych gęstości kopuł. W pracy zaprezentowano pewne wzory zależności przyczynowych pomiędzy stopami zwrotu, zmiennością oraz oczekiwanym i nieoczekiwanym wolumenem. Wykazano, że istnieje zależność przyczynowa od zmienności zrealizowanej do oczekiwanego wolumenu i brak takiej zależności w odwrotnym kierunku. Wykryto silną zależność przyczynową liniową oraz nieliniową od stóp zwrotu do oczekiwanego wolumenu. Oznacza to, że znajomość historycznych stóp zwrotu może być pomocna w prognozowaniu oczekiwanego wolumenu. Nie wykryto zależności w kierunku przeciwnym.
    Źródło:
    Managerial Economics; 2013, 13; 21-44
    1898-1143
    Pojawia się w:
    Managerial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies