Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Credit portfolio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Sytuacja finansowa sektora bankowego (2012 – I kwartał 2013)
    Banking Sector’s Financial Standing (2012 – I quarter of 2013)
    Autorzy:
    Gąsiński, Hubert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/509470.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    depozyty bankowe
    kredyty bankowe
    sektor bankowy
    kredyty mieszkaniowe
    jakość portfela kredytowego
    działalność bankowa
    bank deposits
    bank loans
    banking sector
    housing loans
    credit portfolio quality
    banking activity
    Opis:
    W opracowaniu przedstawiono sytuację sektora bankowego na przełomie 2012 roku oraz 1 kwartału 2013 roku. Przedstawiono strukturę sektora bankowego z uwzględnieniem stanu zatrudnienia oraz opisem fuzji, które nastąpiły w omawianym czasie. Ponadto poruszono następujące kwestie: działalności depozytowej, działalności kredytowej, jakości portfela kredytowego z podziałem na poszczególne rodzaje kredytów oraz wyniku finansowego sektora bankowego. Wykazano stabilną pozycję sektora bankowego w Polsce, mimo znacznego osłabienia koniunktury gospodarczej w 2012 r., czego przejawem było utrzymanie wyniku finansowego na poziomie z roku 2011. Opisano główne składniki pozycji kosztowych oraz przychodowych w rachunku wyników sektora bankowego. Przedstawiono jakość portfela kredytowego w sektorze bankowym w podziale na poszczególne rodzaje udzielanych przez banki kredytów (szczególnie zwrócono uwagę na kredyty mieszkaniowe udzielone w walucie, gdzie wskaźnik LTV był większy niż 80%). Opisano sytuację depozytową na międzybankowym rynku, w którym umiarkowany wzrost skali działania oraz umocnienie złotego przełożyły się na ograniczony przyrost zobowiązań sektora bankowego w 2012 roku. Wprowadzone zmiany w strukturze depozytowej przyczyniły się do wzrostu stabilności źródeł finansowania.
    In his study, the author presented the situation of the banking sector at the turn of 2012 and the first quarter of 2013. He presented the banking sector’s structure, taking into account the state of employment and description of mergers that occurred in the time-period in question. Moreover, he touched the following issues: deposit business, lending activity, credit portfolio quality divided into individual types of credits and financial performance of the banking sector. The author evidenced a stable position of the banking sector in Poland despite a significant slack of business condition in 2012 which symptom was maintenance of the financial result at the level of the year 2011. There are described the main components of cost and income items in the banking sector’s profit and loss account. There is also presented quality of the credit portfolio divided into individual types of loans provided by banks (in particular, attention is paid to housing loans granted in foreign exchange where the LTV index was higher than 80%). There is described a deposit standing in the interbank market where a moderate growth of the scale of activity and strengthening of the zloty translated into a limited increment of the banking sector’s liabilities in 2012. The introduced alterations in the deposit structure contributed to growth of stability of funding sources.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula; 2013, 33/2013 Ekonomia IV; 94-108
    2353-2688
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych w świetle wymogów Bazylei II
    Advanced Approaches to Credit Risk Assessment at Commercial Banks in the Light of Requirements of Basel II
    Autorzy:
    Kulczycki, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/439887.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    bank
    adekwatność kapitałowa
    fundusze własne
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
    aktywa ważone ryzykiem
    rating
    portfel kredytowy
    capital adequacy
    equity
    credit risk management
    Basel Committee on Banking Supervision
    risk-weighted assets
    loan portfolio
    Opis:
    Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) wprowadziły zmienione metody szacowania ryzyka i obliczania wymogów kapitałowych dla banków prowadzących działalność kredytową oraz zobowiązały banki do utrzymywania adekwatności kapitałowej na poziomie określonym w Umowie. W tym celu banki są zobowiązane do stosowania Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Według ustaleń Bazylei II, banki mogą stosować trzy metody obliczania wymogu kapitałowego: standardową, podstawową ratingów wewnętrznych oraz zaawansowaną ratingów wewnętrznych. Bazylea II rekomenduje stosowanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka: kredytowego – IRBA (Internal Ratings Based Approach), operacyjnego – AMA (Advanced Measurement Approach) i rynkowego – VaR (Value at Risk). Kluczowym elementem szacowania ryzyka kredytowego jest algorytm decyzyjny, najczęściej zautomatyzowany, który wspiera decyzje kredytowe przez wyliczanie ratingu wewnętrznego klienta na podstawie prawdopodobieństwa niewykonywania zobowiązań kredytowych przez klienta – PD (Probability of Default) i oczekiwanej straty na ekspozycji kredytowej – EL (Expected Loss). Jako ilustrację zastosowania metod zaawansowanych oraz ICAAP zaprezentowano podejście Grupy UniCredit. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że w bankowości komercyjnej istotne jest optymalizowanie ryzyka kredytowego, a nie jego unikanie czy pokrywanie kapitałem własnym strat poniesionych w wyniku nieumiejętnego zarządzania portfelem kredytowym. Tylko dbałość o wyższą jakość zarządzania ryzykiem kredytowym w samych bankach, lepsza znajomość sytuacji gospodarczej ich klientów, długoterminowe relacje z klientem, elastyczne reagowanie na potrzeby kredytowe klientów i dobre przewidywanie rozwoju sytuacji pozwolą na unikanie kryzysów gospodarczych wywołanych przez nadmierne straty kredytowe banków.
    The provisions of the New Capital Accord (Basel II) have implemented altered methods of risk assessment and computation of capital requirements for banks carrying out credit activities as well as they have obliged banks to maintain the capital adequacy at the level determined in the Accord. For this purpose, banks are obliged to apply the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). According to the Basel II arrangements, banks may apply the three approaches to capital requirement calculation: standard approach, internal ratings-based approach, and advanced internal ratings approach. Basel II recommends the application of advanced approaches to measurement of the risks: credit – IRBA (Internal Ratings-Based Approach), operational – AMA (Advanced Measurement Approach), and the market one – VaR (Value at Risk). The key element of credit risk assessment is the decision-making algorithm, most often programmatic, which backs up credit decisions by way of calculation of client’s internal rating on the basis of PD (Probability of Default of the Borrower) and EL (Expected Loss on Credit Exposure). As an illustration of application of the advanced measurement approaches and ICAAP there was presented the approach applied by the UniCredit Group. The thesis of the study is the statement that in commercial banking important is credit risk optimisation and not avoidance thereof or covering with equity the losses incurred in result of incompetent loan portfolio management. Only the care of higher quality of loan risk management at the very banks, better awareness of the economic situation of their clients, longterm relationships with the client, flexible responding to clients’ loan needs, and good anticipation of the situation development will allow for avoidance of economic crises created by banks’ excessive loan losses.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 3(45); 5-34
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies