Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "współczynnik beta," wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market
    Autorzy:
    Michalak, Aneta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1879775.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    systematic risk
    market risk
    beta factor
    ryzyko systematyczne
    ryzyko rynkowe
    współczynnik beta
    Opis:
    Purpose: The article deals with the problem of parametrization of systematic risk. The aim of the paper is to review possible solutions in this respect. Design/methodology/approach: The article is a theoretical and cognitive study. The research was based on the systematic review method. Findings: The proposed solutions may streamline the process of parametrization of systematic risk. Moreover, they make it possible to estimate this risk in conditions in which this calculation was not possible or did not produce rational results. Practical implications: The practical implications of the conducted research are associated with the possibility of their application for the needs of management decisions in enterprises. Originality/value Traditional and alternative methods of systematic risk assessment were analysed. At the same time, the possibilities and limitations connected with them have been indicated.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 144; 339-348
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The methods for selection of shares for investment portfolio on example of companies in the stock exchange in Warsaw
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1845070.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    beta coefficient
    TMAI measure
    WAI measure
    Hurst exponent
    investment portfolio
    współczynnik beta
    miara TMAI
    miara WAI
    wykładnik Hursta
    portfel inwestycyjny
    Opis:
    Purpose: The research on the composition of the optimal securities portfolio, conducted for many years, provides new tools and approaches not only to determining the shares of financial instruments in an optimal portfolio but also to the selection of instruments for the portfolio. One of the new approaches is the use of deterministic chaos to determine the composition of the portfolio. The purpose of the paper is to create company rankings and to assess the efficiency of investment portfolios built on their basis. Design/methodology/approach: In order to rank companies in terms of investment attractiveness, and to build and evaluate the efficiency of investment portfolios created on the basis of the division made, the analysis used such measures as: beta coefficient, Hurst exponent, synthetic measures: TMAI and WAI. Findings: The applied measures allowed to rank and divide listed companies due to the level of attractiveness for an investor. The research shows that better results were obtained for portfolios built on the basis of synthetic measures i.e. TMAI than WAI. Research limitations/implications: An important element of portfolio analysis research seems to be the use of tools such as the Hurst exponent. The research showed that the selection of shares for the portfolio based on the Hurst exponent often gives better or as good results as the methods taking into account the economic and financial situation of a company. Practical implications: The application in portfolio analysis. Originality/value: The WAI measures used to create a company ranking and build a portfolio of shares based on it. The application tools of deterministic chaos to determine the composition of the portfolio.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 149; 451-462
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pomiar i ocena ryzyka w przedsiębiorstwach górniczych – perspektywa międzynarodowa
    Estimation and evaluation of risk in mining enterprises – international perspective
    Autorzy:
    Jonek-Kowalska, I.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/321705.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    przedsiębiorstwo górnicze
    górnictwo węgla kamiennego w Europie
    ocena ryzyka rynkowego
    współczynnik beta
    mining enterprise
    coal mining in Europe
    market risk evaluation
    beta coefficient
    Opis:
    W warunkach postępującej globalizacji gospodarek oraz internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw bardzo często dochodzi do wzrostu ryzyka rynkowego, co przejawia się w intensyfikacji skutków istniejących źródeł ryzyka oraz pojawieniu się nowych źródeł ryzyka. W przypadku przedsiębiorstw górniczych, które w Europie znajdują się w fazie schyłkowej, wzrost ryzyka oznacza poważne zagrożenie dla wyników finansowych oraz wartości rynkowej. Mając na uwadze powyższe okoliczności, głównym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie pomiaru, oceny i analizy porównawczej ryzyka rynkowego w czterech przedsiębiorstwach górniczych funkcjonujących w Europie i wydobywających węgiel kamienny.
    In conditions of progressing globalizations of economies and internationalization of enterprises, market risk dramatically rises that is reflected in intensifying of existing risk sources and appearing new risk sources. In a case of mining enterprises – which in Europe are treated as the declining ones – risk increase means serious threat for financial results and market value of mining enterprises. According to above circumstances, a main aim of this article is to estimate, evaluate and compare market risk in four European mining enterprises extracting hard coal in underground mines.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 101; 207-222
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies