Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "wykładnik Hursta" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczania portfeli optymalnych
    The application of Hurst exponents to building optimal portfolios
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589655.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Taksonomiczna miara TMAI
    Wykładnik Hursta
    Hurst exponent
    Measure TMAI
    Portfolio analysis
    Opis:
    Publikacja H. Markowitza na temat wyznaczania optymalnego portfela inwestycyjnego spowodowała ogromny wzrost zainteresowania wielu badaczy analizą portfelową. Na przestrzeni ostatnich 60 lat pojawiły się liczne modyfikacje modelu Markowitza, a także powstało wiele nowych metod i modeli. Nowym podejściem, proponowanym w poniższym opracowaniu, jest zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczenia składu portfela optymalnego. Celem opracowania jest konstrukcja portfela optymalnego na podstawie wykładnika Hursta, miary TMAI oraz portfel Markowitza.
    The publication of H. Markovitz on determining the optimal investment portfolio resulted in a huge increase of interest of many researchers of portfolio analysis. Over the past 60 years there have been numerous modifications of the Markowitz model, as well as many new methods and models. A new approach proposed in the following paper is the use of the Hurst exponent to determine the optimal portfolio composition. The paper aims to construct an optimal portfolio on the basis of the Hurst exponent, the TMAI measures and the portfolio of Markowitz.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 38-51
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność portfeli inwestycyjnych zbudowanych z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta
    The efficiency of investment portfolios built on the basis of the largest Lapunov exponent and Hurst exponent
    Autorzy:
    Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591414.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Największy wykładnik Lapunowa
    Szeregi czasowe
    Wykładnik Hursta
    Hurst exponent
    Largest lyapunov exponent
    Portfolio analysis
    Time series
    Opis:
    Badania nad zbudowaniem optymalnego portfela inwestycyjnego, zapoczątkowane w latach 50. ubiegłego wieku przez H. Markowitza, przyczyniły się do istotnego rozwoju dyscypliny naukowej, jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od tamtego czasu badania dostarczyły i wciąż dostarczają nowych narzędzi oraz podejść służących do wyznaczania udziałów instrumentów finansowych w portfelu, np. wskaźniki analizy fundamentalnej czy narzędzia do identyfikacji chaosu deterministycznego. Nowym podejściem zaproponowanym przez autora jest wykorzystanie w budowie portfela optymalnego zmodyfikowanej funkcji celu, zawierającej wariancję portfela i największy wykładnik Lapunowa lub wykładnik Hursta. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności portfeli optymalnych wyznaczonych na podstawie zmodyfikowanej postaci funkcji celu.
    Initiated in the 1950s of the last century by H. Markowitz research on building the optimal portfolio investment contributed to the significant development of scientific discipline, which is the portfolio analysis. Studies conducted since then have provided and still provide new tools and approaches for determining the shares of financial instruments in the portfolio, eg. indicators of fundamental analysis, or tools for identifying deterministic chaos. The new approach proposed by the author is the use an modified objective function containing a portfolio variance and the largest exponent of Lapunov or the Hurst exponent in the construction of optimal portfolio. The purpose of the article is to build and evaluate the efficiency of optimal portfolios designated on the basis of a modified form of the objective function.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 118-134
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie wykładnika Hursta oraz funkcji Höldera w modelu Blacka-Scholesa
    The application of Hurst exponent and Hölder function in Black-Scholes model
    Autorzy:
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589827.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Funkcja Höldera
    Instrumenty pochodne
    Model Blacka-Scholesa
    Proces stochastyczny
    Wykładnik Hursta
    Black-Scholes model
    Derivative instruments
    Hölder function
    Hurst exponent
    Stochastic process
    Opis:
    W artykule zaprezentowano modyfikację klasycznego modelu Blacka- -Scholesa. Uwzględniono istnienie efektu pamięci w finansowych szeregach czasowych i wprowadzono do modelu wyceny instrumentów finansowych wykładnik Hursta oraz funkcję Höldera. Niniejszy artykuł składa się z części teoretycznej, w której przybliżono założenia i postać teoretyczną klasycznego modelu Blacka-Scholesa oraz omówiono jego wybrane modyfikacje, a także z części aplikacyjnej, w której ukazano efektywność uzyskanych rozwiązań.
    In the article we have presented the modification of a classic Black-Scholes model. We have considered the existence of memory effect in financial time series and introduced valuations of financial instruments, Hurst exponent and Hölder function into the model. The article consists of the theoretical part, in which we have presented the assumptions and the theoretical form of a classic Black-Scholes model and discussed its selected modifications, as well as the application part, which illustrates the effectiveness of the obtained solutions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 16-26
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies