- Tytuł:
-
Miary zależności - analiza statystyczna na przykładzie wybranych walorów rynku metali nieżelaznych
Dependency Measures - Statistical Analysis Using Selected Assets from Non-ferrous Metals Market - Autorzy:
- Krężołek, Dominik
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/592734.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza statystyczna
Ryzyko inwestycyjne
Szeregi czasowe
Zmienne losowe
Investment risk
Random variable
Statistical analysis
Time-series - Opis:
- The analysis of investment risk is strongly associated with the knowledge of dependency structure between assets. The aim of this paper is to present some dependency and concordance measures between random variables. Such measures as Pearson coefficient of correlation, Kendall's tau and Spearman's rho has been discussed. Moreover, the measures of tail dependencies has been presented. An empirical analysis has been carried out using selected assets from non-ferrous metals market.
- Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 59-82
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki