Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Fuzzy number" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Zorientowana behawioralna wartość bieżąca portfela dwuskładnikowego – studium przypadku
    Oriented behavioural present value of two-assets portfolio – a case study
    Autorzy:
    Piasecki, Krzysztof
    Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586744.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Behawioralne finanse
    Skierowana liczba rozmyta
    Wartość bieżąca
    Behavioural finance
    Ordered fuzzy number
    Present value
    Opis:
    Przedmiotem rozważań jest wprowadzona przez Piaseckiego behawioralna wartość bieżąca (BPV) odzwierciedlająca wpływ wybranych czynników behawioralnych na nieprecyzyjną ocenę wartości bieżącej. Pierwotnym modelem formalnym BPV była liczba rozmyta. Łyczkowska-Hanćkowiak zaproponowała i uzasadniła nadanie BPV orientacji. W ten sposób BPV została reprezentowana za pomocą skierowanych liczb rozmytych. Głównym celem tej pracy jest wyznaczenie zorientowanej BPV dwuskładnikowego portfela. Uzyskany wynik został uogólniony do przypadku portfela wieloskładnikowego.
    The subject of considerations is Piasecki’s behavioural present value (BPV), which describes the influence of selected behavioural factors on the imprecise evaluation of present value. The original formal model of BPV was a fuzzy number. Łyczkowska- -Hanćkowiak has proposed and justified the designation of BPV orientation. In this way BPV was represented by ordered fuzzy number. The main purpose of this work is to designate the oriented BPV of two-assets portfolio. Obtained results are generalized to the case of multi-assets portfolio.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 353; 33-47
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O zastosowaniu zorientowanego rozmytego czynnika dyskontującego w kryterium Jensena
    On application oriented fuzzy discount factor for Jensen’s ratio
    Autorzy:
    Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2041255.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Kryterium Jensena
    Skierowana liczba rozmyta
    Zorientowany rozmyty czynnik dyskontujący
    Fuzzy oriented discount factor
    Jensen’s ratio
    Ordered fuzzy number
    Opis:
    Przedmiotem analizy jest instrument finansowy o wartości bieżącej opisanej za pomocą skierowanej liczby rozmytej. Oznacza to, że wartość bieżąca została oszacowana w sposób nieprecyzyjny oraz uzupełniona o prognozę jej najbliższych zmian. Taką wartość bieżącą nazywamy zorientowaną wartością bieżącą. Dodatnia orientacja oznacza przewidywanie wzrostu wartości, a ujemna stanowi prognozę spadku wartości. Czynnik dyskontujący takiego instrumentu finansowego jest skierowaną liczbą rozmytą o takiej samej orientacji, co wyznaczająca go zorientowana wartość bieżąca. Z tego powodu nazywamy go zorientowanym czynnikiem dyskontującym. Wszystkie klasyczne metody analizy portfelowej opierają się na pojęciu stopy zwrotu. W literaturze przedmiotu wykazano jednak, że w przypadku instrumentów finansowych z rozmytą wartością bieżącą czynnik dyskontujący jest lepszym narzędziem analizy portfelowej niż stopa zwrotu. Rodzi to ideę przeredagowania wybranych metod analizy portfelowej do równoważnych technik opartych na czynniku dyskontującym, co pozwoli na zastosowanie tych metod w przypadku instrumentu finansowego ze zorientowaną rozmytą wartością bieżącą. Przedstawiono tu przykładowy wynik realizacji powyższego postulatu. Głównym celem prezentowanego artykułu jest przekształcenie kryterium Jensena w celu zastosowania go do zarządzania rekomendacjami inwestycyjnymi formułowanymi wobec instrumentu finansowego scha-rakteryzowanego przez zorientowany czynnik dyskontujący. Zastosowano tutaj pięciostopniową skalę rekomendacji. Całość rozważań zilustrowano przykładami.
    The analysis presented in the paper regards the security of a present value given as an ordered fuzzy number. It means that the present value was estimated in an imprecise manner and supplemented by the forecast of its coming changes. Such a pre-sent value is called the oriented fuzzy present value. A discount factor of such security is an ordered fuzzy number of the orientation identical to the oriented present value that determines it. All classical methods of portfolio analysis base on the definition of the return rate. On the other hand, in the literature it was indicated that in case of securities with the fuzzy present value, a discount factor is a better tool of portfolio analysis than the return rate. It implies that chosen methods of management of securities should be revised and transformed to equivalent methods based on a discount factor. It will enable the use of those methods in case of a financial instrument of the oriented fuzzy present value. This paper presents the example results of the realisation of such a postulate. The main aim of the paper is to generalise Jensen’s ratio to a case of investment recommendations management formulated for a security characterised by an oriented discount factor. A five-step rating scale was used. The whole deliberation is illustrated by broad numerical examples.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2020, 395; 37-54
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Oczekiwana stopa zwrotu wyznaczona jako skierowana liczba rozmyta
    Expected return rate determined as oriented fuzzy number
    Autorzy:
    Piasecki, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591921.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Nieprecyzyjność
    Skierowana liczba rozmyta
    Stopa zwrotu
    Wartość bieżąca
    Imprecision
    Ordered fuzzy number
    Present value
    Return rate
    Opis:
    Punktem wyjścia do naszych rozważań jest wartość bieżąca (PV) zdefiniowana jako dodatnia L-R liczba rozmyta. W tej pracy informacje opisane za pomocą tak wyznaczonej PV zostały uzupełnione o subiektywną prognozę zwrotu trendu ceny rynkowej. Prognoza ta została implementowana w proponowanym modelu PV jako orientacja liczby rozmytej. W ten sposób PV została przedstawiona jako skierowana rozmyta liczba. Tak określoną PV zastosowano do wyznaczenia stopy zwrotu. Przy oczywistym założeniu, że wartość przyszła jest zmienną losową, wyznaczona stopa zwrotu została opisana jako skierowana zmienna losowa. Na koniec wyznaczono oczekiwaną stopę zwrotu.
    The starting point for our discussion is the present value (PV) is defined as a positive L-R fuzzy number. In this paper the information described by the sodetermined PV is supplemented with a subjective forecast of the sense of the trend of the market price. This forecast is implemented in the proposed model of PV, as the orientation of fuzzy numbers. In this way, PV is presented as ordered fuzzy number. So specified PV is used to determine the return rate. With the obvious assumption that the future value is a random variable, determined return rate is described as ordered random variable. At the end the expected return rate is determined.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 71-85
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rozmyta wartość bieżąca – próba ujęcia aksjomatycznego
    Fuzzy present value – an attempt to axiomatic approach
    Autorzy:
    Piasecki, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587552.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Addytywność wartości bieżącej
    Liczba rozmyta
    Pierwsze prawo Gossena
    Użyteczność zdyskontowana
    Wartość bieżąca
    Zasada dywersyfikacji
    Additivity of present value
    Diversification rule
    Fuzzy number
    Present value
    Temporal utility
    The First Gossen’s Law
    Opis:
    Przedmiotem rozważań jest wartość bieżąca, określona jako zdyskontowana użyteczność przepływów finansowych. Zakładamy tutaj dodatkowo, że: 1 użyteczność bieżącej płatności jest równa jej wartości nominalnej; 2 użyteczność jest nieparzystą funkcją wartości nominalnej płatności. Taka definicja aksjomatyczna wartości bieżącej jest uogólniona do przypadku, w którym wartość bieżąca jest równa liczbie rozmytej. Addytywność wartości bieżącej, efekt dywersyfikacji ryzyka i pierwsze prawo Gossena także były rozważane.
    The subject of considerations is the present value defined as the discounted utility of cash flow. We assume here also that: 1° the utility of current payment is equal to its nominal value; 2° the utility is odd function of payment nominal value. This axiomatic definition of present value is generalized to the case in which present value is equal to fuzzy number. Additivity of present value, diversification rule and The First Gossen’s Law are also taken into account.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 70-79
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies