Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Forecasting methods" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Rodzina modeli Lee-Cartera
    Autorzy:
    Ojrzyńska, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587418.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody prognozowania
    Metody statystyczne
    Umieralność
    Forecasting methods
    Mortality
    Statistical methods
    Opis:
    This paper presents a proposal for the application of selected models of the group of models using the Lee and Carter methodology for forecasting mortality rates. These include the original Lee-Carter, the Lee-Miller (2001) and Booth-Maindonald-Smith (2002) variants, and the more flexible Hyndman-Ullah (2005) and de Jong (2006) extensions. Based on estimates of mortality rates derived from the selected models was verified the ability to use these models to estimate mortality rates in Poland.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 99-106
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele subiektywne w konstrukcji prognoz długookresowych
    Subjective Models in the Design of Long-Term Forecasts
    Autorzy:
    Poradowska, Konstancja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586191.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody prognozowania
    Modele ekonometryczne
    Nowe technologie
    Prognozowanie
    Econometric models
    Forecasting
    Forecasting methods
    High-tech
    Opis:
    In the paper are presented some aspects of construction and practical use of subjective forecasting models. The main objective was to identify the usefulness of these models in the design of long-term forecasts and scenarios for the development of new technologies. Theoretical considerations are supplemented with real examples of data analysis, obtained in the study of foresight "zero carbon energy economy in a sustainable development of the Polish to 2050", conducted by the Central Mining Institute in Katowice.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 29-44
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
    Selection Criteria for Forecasting Dynamic Factor Models
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589725.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody prognozowania
    Modele autoregresji
    Modele ekonometryczne
    Prognozowanie makroekonomiczne
    Macroeconomic forecasting, Forecasting methods, Autoregression models, Econometric models
    Opis:
    The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 193-216
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sposoby badania trafności systemu prognoz sprzedaży w przedsiębiorstwie
    Methods of Searching Accuracy of Sales Forecasting Systems in a Company
    Autorzy:
    Doszyń, Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589321.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody prognozowania
    Prognozowanie sprzedaży
    Prognozy ekonometryczne
    Szeregi czasowe
    Econometric forecasts
    Forecasting methods
    Sales forecasting
    Time-series
    Opis:
    Celem artykułu jest zaprezentowanie metod monitorowania trafności systemu prognoz sprzedaży w przedsiębiorstwie. W pierwszej części scharakteryzowano system prognostyczny wspomagający zarządzanie w centrum magazynowo-dystrybucyjnym zlokalizowanym w województwie zachodniopomorskim. W dalszej kolejności opisano sposoby badania trafności prognoz, oparte na rozkładach wybranych błędów prognoz ex post. W związku z tym, iż w analizowanym przedsiębiorstwie wiele produktów charakteryzuje się niską częstością sprzedaży, zaproponowano błąd ex post, który może być stosowany w tego rodzaju przypadkach.
    The purpose of this article was to present methods of monitoring the accuracy of the sales forecasts in the company. In the first part of the article prognostic system supporting management of the warehouse and distribution centre located in Western Pomerania has been characterized. Then methods of verifying predictions accuracy, based on the distributions of some ex-post forecast errors were described. Because of the fact that in analysed company sales frequency was low in case of many products, ex-post forecast error useful in such cases was proposed.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 9-23
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody budowy długoterminowych prognoz przedziałowych rozwoju nowych zjawisk
    The selected aspects of constructing long-term interval forecasts for the development of new phenomena
    Autorzy:
    Wójciak, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590264.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody prognozowania
    Nowe technologie
    Prognozowanie
    Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych
    Economic and social phenomenon forecasting
    Forecasting
    Forecasting methods
    High-tech
    Opis:
    With regard to a long horizon of the forecasts built, among others, for the needs of foresight deep changes should be expected in the area of the considered phenomenon. In this connection, the variability of the surrounding, i.e., economic, political, legal, social and technological situation as well as the natural environment should be taken into account in the process of creating a long-term forecast. This problem can be partially solved by means of constructing variant forecasts that take into consideration the adopted scenarios of the surrounding development. However, in such a case, we obtain merely point forecasts that, from the point of view of the construction of development scenarios, may be insufficient. The analysis should be enriched by means of forecast intervals, which would take into account the changes in the development of the considered phenomenon with regard to the change in the level of key factors. The purpose of the article is the presentation of the way to build long-term point forecasts that would take into consideration the changes in the surrounding of the analysed phenomenon. The author compares the intervals of forecasts obtained by means of standard forecast uncertainty, key factors aggregation and simulation analysis.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 99-113
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywność w prognozowaniu upadłości firm
    Selected Classification Methods and their Effectiveness in Firms Collapsing Prediction
    Autorzy:
    Pociecha, Józef
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593066.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody klasyfikacyjne
    Prognozowanie
    Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
    Classification methods
    Enterprises bankruptcy forecasting
    Forecasting
    Opis:
    Classification methods are recognised as useful tool for bankruptcy prediction. Among them the most popular are: linear discriminant function, Logit model, neural network and classification tree. The ideas and basic formulas of these methods are presented in the paper. Some examples of application those procedures, which were published in world and Polish literature, are mentioned in the following parts of the paper. Some effectiveness conditions of presented methods are discussed. In the conclusion it has been stressed, that the precision of bankruptcy prediction not strictly depend on classification method which has been used. Sources of errors in bankruptcy prediction has been discussed on the end of the paper. Among them important are: valuated character of financial ratios, as an impute variables in such models, problems in samples selection, which usually hasn't random character and unstable character of considered populations. Probability of firms' collapse strongly depends on the stage of business cycle.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 119-139
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Symulacyjne badanie efektywności wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zmiennej zawierającej luki niesystematyczne
    The simulation efficiency analysis of numerical methods in forecasting variable with unsystematic gaps
    Autorzy:
    Oesterreich, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586894.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Luki niesystematyczne
    Metody numeryczne
    Metody symulacyjne
    Prognozowanie
    Forecasting
    Numerical methods
    Simulation methods
    Unsystematic gaps
    Opis:
    W artykule przedstawiono symulacyjną analizę efektywności wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zmiennej ekonomicznej dla luk niesystematycznych. Do budowy prognoz inter- i ekstrapolacyjnych, na podstawie szeregów oczyszczonych z sezonowości, zostały wykorzystane metody: odcinkowa, łuków oraz Lagrange’a dla węzłów interpolacyjnych rozmieszczonych proporcjonalnie. Rozpatrywane były trzy warianty luk, różniące się odsetkami brakujących danych. Przeprowadzono również analizę porównawczą dokładności błędów prognoz inter- i ekstrapolacyjnych względem klasycznych modeli szeregu czasowego z trendem liniowym oraz periodycznym składnikiem sezonowym, jak również z trendem wykładniczym z relatywnie stałą sezonowością. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12.
    In the article was presented an efficiency analysis of numerical methods in forecasting economic variable with unsystematic gaps. To construction of inter- and extrapolative forecasts, based on the seasonal adjusted time series, were used: the segmental method, the arches method and the Lagrange interpolation method for nodes distributed proportionally. In analysis were considered three variants of gaps, differing in the percent-age of the missing data. A comparative analysis of the accuracy of forecast errors of classical time series with linear trend and periodic seasonal component and exponential trend with relatively constant seasonality was also performed. Calculations were made using R environment and Statistica 12.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 324; 53-68
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Adaptacyjne metody prognozowania w demografii
    Adaptive forecasting method in demographics
    Autorzy:
    Sojka, Elżbieta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589973.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Błąd prognozy
    Metody adaptacyjne
    Prognozowanie
    Zmienne demograficzne
    Adaptation methods
    Demographic variables
    Forecast error
    Forecasting
    Opis:
    Niniejsze opracowanie poświęcone jest ocenie przydatności metod adaptacyjnych do prognozowania zmiennych demograficznych. Celem artykułu jest analiza retro- i prospektywna w zakresie zmian w czasie wybranych wielkości demograficznych oraz wskazanie skutecznej metody prognozowania badanych wielkości na kolejne okresy. Podstawą sporządzenia prognozy były szeregi czasowe dla Polski z okresu 2000- 2013. Jako miary jakości prognoz wykorzystano błędy średniokwadratowe prognoz wygasłych. Rezultaty badań wskazują, że spośród zastosowanych metod prognozowania za najlepszą, tzn. dającą najmniejsze błędy prognoz, należy uznać metodę trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.
    The research paper is focused on the assessment of usefulness of adaptive methods in forecasting demographic variables. The goal of the paper is to conduct the retro and prospective analysis of selected demographic values in the sphere of changes in time, and also to indicate an efficient method for forecasting of studied values in subsequent periods. Time series for Poland for the period between 2000 and 2013 are the basis for the development of the forecast. Mean squared errors of ex post forecasts are used as forecast quality measures. The results of the study show that among applied methods of forecasting, the method of creeping trend with harmonic weights is the most suitable as it gives the smallest forecast errors.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 270; 252-264
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie metody moving block bootstrap w prognozowaniu szeregów czasowych z wahaniami okresowymi
    The Use of the Moving Block Bootstrap Method in Periodic Time Series Forecasting
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Miłek, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586452.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza szeregów czasowych
    Metody statystyczne
    Modele ARIMA
    Prognozowanie matematyczne
    Szeregi czasowe
    Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models
    Mathematical forecasting
    Statistical methods
    Time-series
    Time-series analysis
    Opis:
    The aim of the analysis of the time series is, among others, to facilitate the formulation of prognosis. The basis for the inference of the future variables are their future realizations. There are various methods used in time series forecasting, such as for example naïve method, Holt-Winters models, ARIMA models and various simulation methods. One of the most popular and widely used simulation method in statistical research is the bootstrap method proposed by B. Efron. It is usually applied in measuring the estimates of the variance and testing the hypotheses in cases when the distribution of the test statistic is unknown. This method does not require for the selected samples to be from the standard normal distribution population. Due to the construction of the random samples in this method, there is usually no possibility to directly apply it in the analysis of the periodic time series. In the literature written on this subject, there are the proposals to introduce some modifications to the bootstrap method that would provide the possibility to conduct such analyses. One of such methods is the moving block bootstrap. In the present essay, we will present the proposal to apply this method to create the confidential intervals for the periodic time series forecasts. The results gathered by applying that method are compared with the results obtained via the classic construction of the confidential intervals for the forecasts and on the confidential intervals based on ARIMA models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 91-100
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies