Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "korelacja zmiennych" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Wpływ korelacji kryteriów na wielokryterialną selekcję walorów giełdowych
    Criteria correlation and its influence on multi-criteria shares selection
    Autorzy:
    Pośpiech, Ewa
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590454.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza wielowymiarowa
    Korelacja zmiennych
    Metody wielokryterialne
    Selekcja walorów giełdowych
    Correlation
    Multi-criteria methods
    Multivariate analysis
    Shares selection
    Opis:
    W artykule jest rozważane zagadnienie korelacji kryteriów w problemach wielokryterialnych związanych z doborem walorów giełdowych do portfela akcji. Za pomocą trzech wybranych metod wielokryterialnych (SAW, PROMETHEE II, TOPSIS), reprezentujących różne podejścia do zagadnienia, skonstruowano rankingi walorów sektora bankowego przy zastosowaniu dwóch ujęć: porządkując walory pod względem pełnego zestawu wybranych charakterystyk oraz przy uwzględnieniu zredukowanego zbioru kryteriów (po usunięciu charakterystyk silnie skorelowanych z innymi). Na podstawie uzyskanych rankingów wyłoniono grupy walorów stanowiące podstawę wyboru portfeli, przy konstrukcji których wykorzystano klasyczne podejście Markowitza. Badano zyski tych portfeli, porównując bezpośrednio (w ramach każdej z trzech metod) pary portfeli wyłonionych odpowiednio przy wykorzystaniu całego oraz ograniczonego zestawu kryteriów. Analizy ukazały brak jednoznacznego wpływu skorelowania kryteriów na strukturę i wyniki portfeli.
    The purpose of the paper is to answer the question if criteria correlation is a crucial issue in multi-criteria problems such as shares and portfolio selection. Using three methods (SAW, PROMETHEE II, TOPSIS – based on different problems) shares rankings were built. Each two rankings, built for each method using: full set of chosen criteria and reduced set of them (without the correlated ones), were compared. On the basis of the rankings groups of shares were constructed. Applying Markowitz approach portfolios were selected and the profitability of appropriate ones were compared. The analyses showed that there was no unequivocal result concerning the influence of criteria correlation on structure and portfolio selection.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 175-186
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On using the t-test for assessing association between Likert-scale variables
    O wykorzystaniu testu t do badania wspólzależności zmiennych mierzonych na skali Likerta
    Autorzy:
    Gamrot, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587312.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Correlation
    Hypothesis testing
    Likert scale
    Normality
    Korelacja
    Normalność
    Skala Likerta
    Weryfikacja hipotez
    Opis:
    Survey objectives often include assessment of associations among study variables. These variables are sometimes discrete. In particular they may be expressed using the well known Likert scale, where the respondents choose one of several mutually exclusive, predefined responses. In such a case some authors advocate the use of correlation tests dedicated to testing hypotheses about correlation between continuous variables for discrete ones. In this paper, statistical consequences of such an approach are investigated, and resulting problems are illustrated for the well-known t-test based on assumption of bivariate normality.
    W badaniach statystycznych często wykorzystywane są pytania zamknięte, na które respondent odpowiada, wybierając jedną z kilku wzajemnie wykluczających się opcji odpowiedzi. Typowym przypadkiem jest wykorzystanie do wyrażenia wartości zmiennych skali Likerta. Równocześnie dość często cel badania stanowi wykrycie współzależności pomiędzy zmiennymi. W niniejszej pracy rozważono konsekwencje kontrowersyjnej praktyki rozpatrywanej w literaturze, polegającej na stosowaniu testu t-Studenta przeznaczonego dla rozkładów ciągłych do badania współzależności pomiędzy zmiennymi dyskretnymi.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2019, 390; 7-17
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies