Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Models" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 154
Tytuł:
Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
Vector Autoregression Models (VAR) - Response to Criticism Structural Econometric Models
Autorzy:
Wójcik, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585848.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Modele ekonometryczne
Modele wielorównaniowe
Modelowanie ekonometryczne
Econometric modeling
Econometric models
Econometrics
Multi-equation models
Opis:
In seventies, structural models were subjected to the criticism more and more. In the article the author presented reasons of the criticism of structural models and theoretical bases of vector autoregression models which was introduced in article C. A. Sims in 1980. An example of using VAR models was also expressed for the modelling of macroeconomic variables. In the summary the author described defects and virtues of VAR models in the context of the structural attempt at the econometric modelling.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 112-128
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele ekonomiczne z dynamiką chaotyczną
The Economic Models with Chaotic Dynamics
Autorzy:
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590326.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele ekonomiczne
Economic models
Opis:
Since 1975, when the R. May and J.R. Beddington informed about the possibility of application of chaos theory in economics, built many new economic models with chaotic dynamics and chaos have been identified in a number of already existing models. This paper presents briefly the theory of deterministic chaos and properties of chaotic dynamic. In addition, presents some economic models of chaotic dynamics.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 132; 56-66
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
Selection Criteria for Forecasting Dynamic Factor Models
Autorzy:
Acedański, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589725.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody prognozowania
Modele autoregresji
Modele ekonometryczne
Prognozowanie makroekonomiczne
Macroeconomic forecasting, Forecasting methods, Autoregression models, Econometric models
Opis:
The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 193-216
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Some Tests of Fixed Effects for Linear Mixed Models
Autorzy:
Krzciuk, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592974.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda Monte Carlo
Metody statystyczne
Modele matematyczne
Mathematical models
Monte Carlo method
Statistical methods
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 49-57
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O interpretacji nieparametrycznych modeli regresyjnych
Parametric Interpretation of Non-Parametric Regression Models
Autorzy:
Stelmach, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588048.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda Monte Carlo
Modele regresji
Regresja nieparametryczna
Monte Carlo method
Nonparametric regression Regression models
Opis:
The advantage of the parametric regression models is the possibility of interpretation of the parameters of the regression model, i.e. to determine the direction and strength of the influence of predictors on the dependent variable. Unfortunately, in practice - the nonlinearity of the real processes, the influence of the phenomena with various probability distributions and a small number of observations limits the building of parametric models while the interpretation of non-parametric models is either impossible or very limited. Frequently such interpretation is useful in the specified range of variation. This may be a typical range of variation - for example, between the second and third quartiles, or a specific range due to the nature of the modeled phenomenon or process. It is difficult however, to build parametric models based only on the range of explanatory variables, because in this way we exclude observations giving additional knowledge into the model. The essence of this study is to enable the interpretation of non-parametric models through the creation of additional observations with these models in an interesting range of explanatory variables. These observations create secondary dataset used for the construction of a parametric model, which can now be interpreted. Presented investigations compare - using simulation - parametric models created for secondary sample with parametric models calculated for the original data.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 154-162
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Some Tests of Variance Components for Linear Mixed Models
Autorzy:
Krzciuk, Małgorzata
Żądło, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590232.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda Monte Carlo
Modele matematyczne
Testy statystyczne
Mathematical models
Monte Carlo method
Statistical tests
Opis:
In the paper three permutation tests of significance of variance components in the linear mixed model are presented. Two of them are permutation versions of classic tests. The third one is based on log-likelihood. In the Monte Carlo simulation studies properties of the permutation tests are compared with properties of the classic likelihood ratio test and Wald test.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 77-85
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w analizie oszczędności wśród Polaków
An Application of Latent Markov Models in Polish Saving Attitude
Autorzy:
Genge, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590832.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja
Formy oszczędzania
Modele Markowa
Modele matematyczne
Oszczędności
Oszczędności gospodarstw domowych
Oszczędności prywatne
Statystyka matematyczna
Estimation
Household savings
Markov models
Mathematical models
Mathematical statistics
Private savings
Saving forms
Savings
Opis:
In latent class analysis it is assumed that each observation comes from one of a number of classes (groups) and models each with its own probability distribution. When longitudinal data are to be analyzed, the research questions concern some form of change over time. Latent transition analysis (LTA) also known as latent Markov model, is a variation of the latent class model that is designed to model not only the prevalence of latent class membership, but the incidence of transitions over time in latent class membership. We used latent class analysis for grouping and detecting inhomogeneities of Polish attitude to saving money. We analyzed data collected as part of the Social Diagnosis, based on panel research using depmixS4 package of R.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 58-66
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena wpływu zmiennych objaśniających na zmienną zależną w metodzie rzutowania PPR
Determining the Influence of Predictor Variables on the Response Variable in the PPR Models
Autorzy:
Trzęsiok, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593190.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele matematyczne
Mathematical models
Opis:
Projection Pursuit Regression (PPR) was introduced by J. Friedman and W. Stuetzle in 1981. It is one of the nonparametric regression methods. The benchmark studies show very often the superiority of PPR models over other nonparametric or classical regression models in terms of the test error. PPR produces a "black-box" prediction machine and it suffers from the lack of interpretation. Thus it seems to be an important issue to find the method for evaluating the influence of the predictor variables on the response. We present the procedure that might be used to examine the strength of the influence of every predictor variable on the response variable in Projection Pursuit Regression models.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 132; 104-114
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zwyczaje konsumpcyjne a nierówności majątkowe w modelach międzypokoleniowych
External consumption habits and wealth inequality in olg models
Autorzy:
Acedański, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587064.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele międzypokoleniowe
Nierówności majątkowe
Zwyczaje konsumpcyjne
Habits
Overlapping generations models
Wealth inequality
Opis:
Celem pracy jest analiza skutków występowania zależnych preferencji w postaci zwyczajów konsumpcyjnych dla kształtowania się nierówności majątkowych. Według badanej koncepcji konsumenci oceniają swoją konsumpcję względem spożycia w pewnej grupie referencyjnej. W pracy wykorzystano realistyczny model międzypokoleniowy, którego parametry dobrano na podstawie polskich danych. Badania symulacyjne wskazują, że w większości przypadków uwzględnienie zwyczajów konsumpcyjnych prowadzi do niewielkiego lub umiarkowanego zmniejszenia nierówności. Jednak gdy punkt odniesienia to średnia konsumpcja w całej populacji, a rola zwyczajów jest duża, obserwuje się silny wzrost koncentracji majątku. W artykule okazano również, że konsumpcja osób w podobnym wieku nie może stanowić wyłącznego punktu referencyjnego w modelach ze zwyczajami, gdyż takie założenie skutkuje nierealistycznymi profilami wiekowymi konsumpcji.
In the paper, we analyse a role of dependent preferences in the form of external consumption habits in shaping wealth inequality. This idea assumes that consumers assess utility of their consumption relative to consumption in some reference group. We use a realistic overlapping generations model with parameters calibrated on Polish data. The results of the simulation experiments show that in most cases introducing habits decreases inequality slightly or moderately. However, if the mean consumption in the whole population is taken as the reference point and the habit strength is high a substantial increase in wealth concentration is observed. It is also shown that the reference group cannot comprise consumers in the same age alone as it generates unrealistic ageconsumption profiles.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 7-25
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele subiektywne w konstrukcji prognoz długookresowych
Subjective Models in the Design of Long-Term Forecasts
Autorzy:
Poradowska, Konstancja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586191.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody prognozowania
Modele ekonometryczne
Nowe technologie
Prognozowanie
Econometric models
Forecasting
Forecasting methods
High-tech
Opis:
In the paper are presented some aspects of construction and practical use of subjective forecasting models. The main objective was to identify the usefulness of these models in the design of long-term forecasts and scenarios for the development of new technologies. Theoretical considerations are supplemented with real examples of data analysis, obtained in the study of foresight "zero carbon energy economy in a sustainable development of the Polish to 2050", conducted by the Central Mining Institute in Katowice.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 29-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Symulacyjna ocena jakości zagregowanych modeli zbudowanych metodą wektorów nośnych
Benchmarking Aggregated Support Vector Regression Models
Autorzy:
Trzęsiok, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588038.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda wektorów nośnych (SVM)
Modele matematyczne
Symulacja
Mathematical models
Simulation
Support Vector Machines (SVM)
Opis:
Support Vector Machines (SVM) are a state-of-the-art classification method, but they are also suitable, after a special reformulation, to perform a regression task. Similarly to classification, for a nonlinear regression problem, SVMs use the kernel trick and map the input space into a high-dimensional feature space first, and then perform linear regression in the high-dimensional feature space. One can use the model ensemble approach to try to improve the prediction accuracy. The paper presents the comparison of a single SVM, aggregated SVM and other regression models (linear regression, Projection Pursuit Regression, Neural Networks, Regression Trees, Random Forest, Bagging) by the means of a mean squared test set error.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 132; 115-126
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ modyfikacji zmiennej na wycenę wartości akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych
Variable modification and its impact on share valuation with the use of single equation regression models
Autorzy:
Pośpiech, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586141.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody wyceny akcji
Modele ekonometryczne
Modele empiryczno-indukcyjne
Wartość akcji
Econometric models
Intrinsic value of share
Share valuation methods
Single equation regression models
Opis:
W artykule rozważano zagadnienie wyceny akcji za pomocą modeli empiryczno- indukcyjnych. Rozpatrywano liniowe modele ekonometryczne, w których zmienną objaśnianą jest cena rynkowa akcji lub wskaźnik cena do zysku na akcję, natomiast zmiennymi objaśniającymi są: stopień zadłużenia, odchylenie standardowe stopy zwrotu, zysk oraz tempo zmiany zysku na akcję. Ostatnią zmienną uwzględniono w dwóch ujęciach – jako zysk netto w danym kwartale do zysku netto w odpowiednim kwartale roku poprzedniego oraz jako zysk netto w danym kwartale do zysku netto w kwartale poprzednim. Dla wybranych spółek oszacowano modele uwzględniające różne ujęcia zmiennych. Modele te poddano weryfikacji; ich zredukowane postacie stanowiły podstawę wyceny wartości akcji.
The share valuation on the basis of the single linear equation regression models is explored in the article. The role of explained variable plays share market value or price earning ratio whilst the roles of explaining variables may play: debt ratio, risk indicator, profit, profit growth rate per share. The last variable is considered in two ways – as the net profit in given quarter by comparison to the net profit of corresponding quarter of the preceding year and as the net profit in given quarter in comparison to the net profit of the preceding quarter. For each considered stock company (ten commercial banks) two econometric models were constructed (including two different definitions of the profit growth rate). These models were verified and re-estimated; those ones were used to share valuation. The obtained results were compared and several conclusions were drawn.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 53-63
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aplikacja modeli dyskryminacyjnych w ocenie kontynuacji działalności przedsiębiorstw
Discriminant models aplication in the evaluation of going concern
Autorzy:
Piróg, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592998.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza dyskryminacyjna
Kontynuacja działalności
Modele dyskryminacyjne
Upadłość
Bankruptcy
Discriminant analysis
Discriminant models
Going concern
Opis:
Analiza oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności jest istotną sprawą dla zarządzających przedsiębiorstwem. Problem właściwej oceny zdolności przedsiębiorstwa do kontynuowania działalności dotyczy również biegłych rewidentów, którzy w opinii i raporcie z badania sprawozdania finansowego powinni przedstawić sytuację jednostki ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Dlatego też istotne jest właściwe i wczesne rozpoznanie przyczyn i symptomów zagrożenia kontynuacji działania. W tym celu zarządzający jednostkami powinni wykorzystać wachlarz znanych metod wnioskowania statystycznego, które pozwoliłyby na ocenę zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań legislacyjnych dotyczących jednej z fundamentalnych zasad rachunkowości − zasady kontynuacji działania oraz przedstawienie narzędzia pomocnego przy ocenie zasadności jej przyjęcia, jakim jest analiza dyskryminacyjna. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz obowiązujących regulacji prawnych.
The capability assessment analysis of going concern is fundamental for firms management. The problem of this analysis also concerns senior auditors who should take into consideration the firm's situation in the report about financial statement research. The particular attention should be paid to the phenomenon which threaten the going concern. That is why proper and early causes and symptoms identification of going concern threats is very important. For that purpose management should use a range of known methods of statistical conclusion which could give an opportunity for going concern. The aim of the writing is presentation of legislative solutions concerning one of the fundamental accounting principal - the principal of going concern and presentation of helpful tool to validity of its adoption - discriminant analysis.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 284; 187-199
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wycena wartości akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych - porównanie wybranych ujęć
Share valuation with the use of single equation regression models - a comparison of selected approaches
Autorzy:
Pośpiech, Ewa
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591068.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metody wyceny akcji
Modele ekonometryczne
Modele empiryczno-indukcyjne
Wartość akcji
Econometric models
Intrinsic value of share
Share valuation methods
Single equation regression models
Opis:
W opracowaniu rozpatrywany jest problem wyceny akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych. W rozważaniach poddaje się analizie liniowe modele ekonometryczne o maksymalnej liczbie czterech zmiennych objaśniających. Rolę zmiennej objaśnianej pełni wskaźnik cena do zysku na akcję lub cena rynkowa akcji, a jako zmienne objaśniające uwzględniono zysk, tempo jego wzrostu na akcję, stopień zadłużenia, wskaźnik ryzyka. W ramach badań dla każdej spółki (wybranych banków komercyjnych) skonstruowano po dwa modele: jeden z nich uwzględniał dwie zmienne objaśniające (tempo wzrostu zysku na akcję oraz stopień zadłużenia), podstawą drugiego były wspomniane cztery charakterystyki – te rozbudowane zależności poddano weryfikacji i ponownie estymowano, uzyskując postacie zredukowane. Z wykorzystaniem oszacowanych modeli wyznaczono wartości akcji danych banków i porównano uzyskane wyniki, próbując ocenić ich użyteczność we wspomaganiu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
The article explores the share valuation issue. The considerations are based on the single equation regression models which enable to evaluate the share intrinsic value using econometric models. In the paper the linear models are examined with the maximum of four explanatory variables. The role of these variables may play: profit, profit growth rate per share, debt ratio, risk indicator, dividend etc. whilst the explained variable is represented mostly by share market value or price earning ratio. In the analyses several linear models were estimated. For each considered joint-stock company (ten commercial banks) two econometric models were constructed – the first one took into account only two explanatory variables (profit growth rate per share and debt ratio), the second one was built on the basis of four variables (profit growth rate per share, debt ratio as well as profit and risk indicator). Those expanded models were verified and reestimated. Finally, the models with two explanatory and re-estimated ones were used to share valuation. Received results were compared and some conclusions were drawn.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 100-111
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modele teorii uwarunkowań sytuacyjnych w badaniach nad rachunkowością zarządczą
Theoretical models of determinants in researches in management accounting area
Autorzy:
Łada, Monika
Bartnik, Bartłomiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593133.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Modele
Rachunkowość zarządcza
Teoria uwarunkowań sytuacyjnych
Determinants in researches
Managerial accounting
Models
Opis:
Artykuł prezentuje rozważania związane z zastosowaniem modeli teorii uwarunkowań sytuacyjnych w badaniach praktycznych w rachunkowości zarządczej. W jego pierwszej części omówiono istotę teorii uwarunkowań sytuacyjnych oraz jej główne założenia. W kolejnych punktach dokonano przeglądu najbardziej popularnych modeli w podziale na dwa kluczowe podejścia – orientację na efektywność zastosowań rachunkowości zarządczej oraz na analizę przyczyn zmian. Ostatnia część artykułu to omówienie dynamicznych modeli zmian sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej. Celem artykułu jest zatem przybliżenie najbardziej znanych modeli teorii uwarunkowań sytuacyjnych w ramach wskazanych powyżej podejść, które mogą być później stosowane w badaniach w obszarze praktyki. Przedstawione rozważania zostały przygotowane na podstawie analizy literatury przedmiotu.
This article presents considerations about Contingency Theory’s models application in process of practical researches conducted in management accointing area. In the first part of the article, essence of Contingency Theory and key assumptions were elaborated. In the following chapters the most popular models – separated into two approaches – effectiveness and change, were oveviewed. Last part of the article is focused on dynamic models of Contingency in management accounting. The main purpose of this article is to present the most known Contingency Theory models, that can be used in practical researches conducted in management accounting areas.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 369; 105-114
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 154

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies