- Tytuł:
-
Analiza efektywności wykorzystania opcji amerykańskich w inwestowaniu na rynkach pszenicy konsumpcyjnej
Analysis of American options efficiency in investing on markets of consumption wheat - Autorzy:
- Krawiec, M.
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/863512.pdf
- Data publikacji:
- 2009
- Wydawca:
- The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
- Tematy:
-
analiza matematyczna
analiza oplacalnosci
badania empiryczne
efektywnosc wykorzystania
inwestycje
metody analizy
opcje amerykanskie
opcje sprzedazy
pszenica konsumpcyjna
rynek rolny
rynek zbozowy - Opis:
-
Przeanalizowano efektywność zastosowania opcji amerykańskich na rynkach pszenicy konsumpcyjnej. Badaniem objęto trzy kraje: Polskę, Francję i Niemcy. W pierwszym etapie badań, na podstawie historycznych cen pszenicy konsumpcyjnej, ustalono parametry niezbędne do wyceny opcji. Następnie za pomocą modelu dwumianowego oszacowano wartości premii. W drugim etapie badań analizowano opłacalność wcześniejszego wykonania wycenionych amerykańskich opcji sprzedaży. Uzyskane wyniki odniesiono do analogicznych opcji europejskich.
In the paper there is analyzed efficiency of American options applications on markets of consumption wheat. The study focused on three countries: Poland, France and Germany. In the first step of research parameters necessary for options pricing were set on the base of historical wheat prices. Then, option prices were calculated by the use of binomial model. In the second step of research efficiency of early exercise of investigated American put options was examined. The results were related to analogous European put options. - Źródło:
-
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2009, 11, 5
1508-3535
2450-7296 - Pojawia się w:
- Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł