Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "inférence" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    Statistical inference on changes in income polarization in Poland
    Wnioskowanie statystyczne o zmianach polaryzacji dochodowej w Polsce
    Autorzy:
    Brzeziński, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1830746.pdf
    Data publikacji:
    2011-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    polarization
    income distribution
    statistical inference
    Polska
    Opis:
    This paper estimates a popular measure of economic polarization (DER index) using Polish income micro-data from the Household Budget Survey (HBS) study for the period from 1998 to 2007. Using asymptotically distribution-free statistical inference we test whether the changes in the values of the estimated indices are statistically significant. Results show that during the period under study DER index has increased in the range from 4.9 to 6.5%, depending on the polarization-sensitivity parameter α. For the period 1998-2007, the changes in the DER index with α = 1, for which polarization is empirically distinguishable from inequality, are statistically significant at conventional levels. It is found, however, that for some sub-periods changes in the DER index are not statistically significant.
    W artykule dokonano estymacji popularnej miary polaryzacji ekonomicznej (indeks DER) dla danych o dochodach z polskich Badań Budżetów Gospodarstw Domowych w okresie 1998-2007. Używając niezależnych od rozkładu metod wnioskowania statystycznego przeprowadzono testy istotności różnic w wartościach estymowanych wskaźników. Wyniki pokazują, że w badanym okresie wartość indeksu DER wzrosła pomiędzy 4,9 a 6,5% w zależności od wartości parametru α mierzącego wagę przykładaną do polaryzacji. Zmiany indeksu DER dla α = 1, dla którego polaryzacja zachowuje się empirycznie w sposób odmienny od nierówności, są w badanym okresie statystycznie istotne. W artykule pokazano jednak, że niektóre ze zmian indeksu DER dla krótszych okresów nie są istotne statystycznie.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2011, 58, 1-2; 102-113
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Noise and bias - some controversies raised by the book 'Noise: A Flaw in Human Judgment', written by Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein
    Autorzy:
    Szreder, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2082251.pdf
    Data publikacji:
    2022-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    noise
    bias
    mean squared error
    statistical inference
    Opis:
    The paper reviews and discusses the statistical aspects of the phenomenon called 'noise' which Daniel Kahneman, the Nobel Prize winning psychologist, and his colleagues present in their new book entitled 'Noise: A Flaw in Human Judgment'. Noise is understood by the authors as an unexpected and undesirable variation present in people's judgments. The variability of judgments influences decisions which are made on the basis of those judgments and, consequently, may have a negative impact on the operations of various institutions. This is the main concern presented and analyzed in this book. The objective of this paper is to look at the relationship between bias and noise - the two major components of the mean squared error (MSE) - from a different perspective which is absent in the book. Although the author agrees that each of the two components contributes equally to MSE, he claims that in some circumstances a reduction of noise can make accurate inference not less, but more difficult. It is justified that the actual impact of noise cannot be accurately determined without considering both bias and noise simultaneously.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2022, 69, 1; 39-49
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The paradigm of statistical inference and the paradigm of statistical learning
    Autorzy:
    Pociecha, Józef
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1806781.pdf
    Data publikacji:
    2021-08-24
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    paradigm theory
    learning from data
    statistical inference
    statistical learning
    Opis:
    The starting point for the presentation of the similarities and differences between the principles of conducting statistical research according to the rules of both statistical inference and statistical learning is the paradigm theory, formulated by Thomas Kuhn. In the first section of this paper, the essential features of the statistical inference paradigm are characterised, with particular attention devoted to its limitations in contemporary statistical research. Subsequently, the article presents the challenges faced by this research jointly with the expanding opportunities for their effective reduction. The essence of learning from data is discussed and the principles of statistical learning are defined. Moreover, significant features of the statistical learning paradigm are formulated in the context of the differences between the statistical inference paradigm and the statistical learning paradigm. It is emphasised that the statistical learning paradigm, as the more universal one of the two discussed, broadens the possibilities of conducting statistical research, especially in socio-economic sciences.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2021, 68, 1; 1-16
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Właściwości wybranych metod małopróbkowego wnioskowania o rzędzie kointegracji
    Small sample inference on cointegration rank
    Autorzy:
    Kębłowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422941.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    wnioskowanie małopróbkowe
    rząd kointegracji
    forma kanoniczna
    bliskie hipotezy alternatywne
    small sample inference
    cointegration rank
    canonical form
    local alternatives
    Opis:
    W artykule przedstawiono wyniki porównania właściwości małopróbkowych testów rzędu kointegracji. Przeprowadzone eksperymenty Monte Carlo dla różnych procesów generujących dane i różnych obszarów w przestrzeni parametrycznej wskazują, iż (i) test ilorazu wiarygodności z poprawką Bartletta posiada zwykle najlepsze własności, (ii) zastosowanie metody bootstrap dla testu z poprawką Bartletta nie prowadzi do poprawy własności testu, (iii) test asymptotyczny oraz testy z poprawkami na liczbę stopni swobody cechują się zwykle znacznym zniekształceniem rozmiaru testu, (iv) zastosowanie poprawki Bartletta prowadzi do nieznacznej poprawy mocy testu, (v) korelacja składników losowych komponentu stacjonarnego i niestacjonarnego formy kanonicznej powoduje znaczący wzrost mocy rozważanych testów oraz wzrost rozmiaru empirycznego testów, przy czym jedynie w przypadku testu z poprawką Bartletta oraz testu boostrapowego rozmiar empiryczny testu dąży do rozmiaru nominalnego.
    In the paper, properties of small sample cointegration rank tests are compared. The Monte Carlo experiments conducted for different data generating processes and areas in the parametric space indicate that (i) the likelihood ratio test with Bartlett correction usually have the best properties, (ii) bootstrapping the Bartlett corrected test does not lead to improvement of test properties, (iii) size of asymptotic test and tests with degrees-of-freedom correction is usually heavily distorted, (iv) the Bartlett correction can lead to a small improvement of power, (v) correlation of error terms between stationary and non-stationary component of canonical form lead to a significant increase of power and size of test, but only size of Bartlett corrected test and bootstrapped test converge to nominal size.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 163-185
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie determinant pozostawania bez pracy osób młodych z wykorzystaniem semiparametrycznego modelu Coxa
    An analysis of unemployment duration determinants among young people using semiparametric Cox model
    Autorzy:
    Grzenda, Wioletta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422828.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    bezrobocie
    semiparametryczny model Coxa
    wnioskowanie bayesowskie
    metody MCMC
    unemployment
    semiparametric Cox model
    Bayesian inference
    Markov chain Monte Carlo method
    Opis:
    Obecnie wśród osób rozpoczynających karierę zawodową obserwuje się szczególnie dużą wartość wskaźnika bezrobocia. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych wpływających na długość czasu pozostawania bez pracy tych osób. W badaniu wykorzystano m.in. bayesowski semiparametryczny model Coxa dla danych indywidualnych. Wykorzystanie modelu przeżycia daje możliwość analizy jednoczesnego wpływu wybranych zmiennych objaśniających na czas pozostawania bez pracy. Natomiast podejście bayesowskie umożliwia uwzględnienie w badaniu, za pomocą rozkładów a priori, dodatkowej informacji spoza próby. Estymację modeli przeprowadzono z wykorzystaniem metod Monte Carlo opartych na łańcuchach Markowa, a dokładniej algorytmu ARMS.
    High unemployment rates are observed among people beginning job careers nowadays. The aim of the work is to identify demographic and socio-economic factors influencing the unemployment duration in this age group. In this research, Bayesian semiparametric Cox model for individual data has been used. The advantage of survival model is the possibility of the analysis of the impact of selected independent variables on unemployment duration. The Bayesian approach with a priori distribution makes the use of out of the sample knowledge possible. The model has been estimated using Markov chain Monte Carlo method with ARMS algorithm.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, numer specjalny 1; 123-139
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rozwój polskiej myśli statystycznej w naukach ekonomicznych
    The development of Polish statistics in economic sciences
    Autorzy:
    Jajuga, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422846.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    statystyka
    klasyfikacja
    analiza danych wielowymiarowych
    wnioskowanie statystyczne
    statystyka małych obszarów
    statistics
    classification
    multivariate data analysis
    statistical inference
    small area statistics
    Opis:
    W artykule przedstawione są postacie i osiągnięcia polskich statystyków prowadzących badania w naukach ekonomicznych. Odrębnie analizowano okres przed 1945 oraz po 1945. Analiza tego drugiego okresu prowadzona jest na podstawie klasyfikacji obejmującej kilka obszarów badawczych.
    The paper presents main scientific achievements of Polish statisticians conducting research in economic sciences. Two periods are distinguished: before and after 1945. Analysis for the second period is conducted in the framework of classification into several research areas.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, numer specjalny 1; 53-60
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Bayesian Inference for Almost Periodic in Mean Autoregressive Models
    Wnioskowanie bayesowskie dla zmiennej w czasie prawie okresowej funkcji wartości oczekiwanej w modelu autoregresji
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Mazur, Błażej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050550.pdf
    Data publikacji:
    2016-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Bayesian inference
    almost periodic mean function
    autoregressive model
    MCMC sampler
    wnioskowanie bayesowskie
    funkcja prawie okresowa wartości oczekiwanej
    model autoregresji
    próbnik MCMC
    Opis:
    The goal of the paper is to discuss Bayesian estimation of a class of univariate time-series models being able to represent complicated patterns of “cyclical” fluctuations in mean function. We highlight problems that arise in Bayesian estimation of parametric time-series model using the Flexible Fourier Form of Gallant (1981). We demonstrate that the resulting posterior is likely to be highly multimodal, therefore standard Markov Chain Monte Carlo (MCMC in short) methods might fail to explore the whole posterior, especially when the modes are separated. We show that the multimodality is actually an issue using the exact solution (i.e. an analytical marginal posterior) in an approximate model. We address that problem using two essential steps. Firstly, we integrate the posterior with respect to amplitude parameters, which can be carried out analytically. Secondly, we propose a non-parametrically motivated proposal for the frequency parameters. This allows for construction of an improved MCMC sampler that effectively explores the space of all the model parameters, with the amplitudes sampled by the direct approach outside the MCMC chain. We illustrate the problem using simulations and demonstrate our solution using two real-data examples.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 3; 255-272
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wnioskowanie o rzędzie kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym z rozkładu Su Johnsona
    Inference on cointegration rank for a VEC model with the Su Johnson error distribution
    Autorzy:
    Kębłowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422718.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    rozkład reszt o grubych ogonach
    rozkład Johnsona
    wnioskowanie małopróbkowe
    rząd kointegracji
    fat-tailed error distribution
    Johnson distribution
    small sample inference
    cointegration rank
    Opis:
    Artykuł przedstawia wyniki analiz Monte Carlo własności małopróbkowych testów rzędu kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym pochodzącym z rozkładu skośnego, leptokurtycznego. Analiza przeprowadzana jest dla testu asymptotycznego, testów z poprawkami na liczbę stopni swobody, testu z poprawką Bartletta, testu bootstrapowego oraz testu bootstrapowego z poprawką Bartletta w roli surogatu podwójnego testu bootstrapowego. Wyniki eksperymentów wskazują, że testy liczby relacji kointegrujących oparte na regule ilorazu wiarygodności są odporne ze względu na rozmiar jak i moc testu, gdy składnik losowy pochodzi z rozkładu skośnego, leptokurtycznego, aproksymowanego rozkładem Su Johnsona, zamiast z wielowymiarowego rozkładu normalnego.
    Performance of small-sample cointegration rank tests is investigated within the framework of a VEC model with skewed fat-tailed error distribution. The Monte Carlo analysis is conducted for: asymptotic test, tests with degrees-of-freedom corrections, test with Bartlett correction, bootstrap test, and bootstrap test with Bartlett correction, as a surrogate of double bootstrap test. The results indicate that the small-sample cointegration rank tests are robust to skewed fat-tailed error distribution, approximated by Su Johnson distribution, with respect to size and power of these tests.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 235-249
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne
    An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Theoretical Aspects
    Autorzy:
    Wróbel-Rotter, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422792.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    DSGE-VAR
    dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej
    wnioskowanie bayesowskie
    specyfikacja rozkładu a priori
    dynamic stochastic general equilibrium model
    Bayesian inference
    prior specification
    Opis:
    Model DSGE-VAR składa się z dwóch modeli autoregresji wektorowej: pierwszy z nich, pomocniczy, jest aproksymacją estymowanego modelu równowagi ogólnej, zapisanego w formie reprezentacji w przestrzeni stanów, i służy konstrukcji rozkładu a priori dla drugiego, szacowanego dla danych obserwowanych. Łączne wnioskowanie o parametrach modelu strukturalnego i autoregresyjnego jest możliwe po zbudowaniu odpowiednich rozkładów prawdopodobieństwa, stanowiących podstawę metod bayesowskich. Kluczową rolę pełni parametr wagowy, ustalający optymalne proporcje obydwu podejść i mający zasadnicze znaczenie dla oszacowania brzegowej gęstości obserwacji, stanowiącej podstawę do porównań mocy wyjaśniającej modeli. Artykuł stanowi syntezę informacji teoretycznych związanych z metodologią DSGE-VAR, i może być traktowany jako etap wstępny i wprowadzający w badania empiryczne.
    The DSGE-VAR model consists of two models of vector autoregressions: the first one approximates linearised solution of the dynamic stochastic general equilibrium model and is used as a tool for construction of a prior distribution for the second one, estimated with the observed data. Combined inference is possible on the basis on probability distributions with the Bayesian techniques. The key role in the hybrid model is played by the weighting parameter that defines the relative proportions of the structural and autoregressive models. It has crucial impact for the marginal data density that allows to compare the power of different models. The main purpose of the paper is to present in details model assumptions and estimation.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 3; 359-380
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza płodności kobiet w Polsce z wykorzystaniem bayesowskiego modelu regresji Poissona
    Fertility analysis of women in Poland using Bayesian Poisson regression model
    Autorzy:
    Grzenda, Wioletta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422947.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    płodność
    model regresji Poissona
    wnioskowanie bayesowskie
    metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa
    fertility
    Poisson regression model
    Bayesian inference
    Markov chain Monte Carlo method
    Opis:
    Celem niniejszej pracy jest zbadanie zachowań prokreacyjnych Polek poprzez identyfikację czynników je determinujących z wykorzystaniem metod bayesowskich. W pracy zastosowano bayesowski model regresji Poissona. Wybrany model umożliwił określenie kierunku i skali wpływu wybranych czynników na liczbę dzieci posiadanych przez kobiety. Natomiast podejście bayesowskie dało możliwość włączenia do modelu informacji a priori oraz lepsze oszacowanie parametrów modelu. W estymacji wykorzystano metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa, a w szczególności próbnik Gibbsa. Badanie przeprowadzono na podstawie danych indywidualnych pochodzących z polskiego badania retrospektywnego „Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce” (1991). W analizie płodności kobiet uwzględniono następujące czynniki: miejsce zamieszkania, wykształcenie, fakt pozostawania w związku małżeńskim, zatrudnienie oraz wyznanie. Otrzymane rezultaty porównano z dotychczasowymi wynikami badań dla Polski i innych krajów.
    The primary objective of the work is to use Bayesian methods to investigate women fertility in Poland and identify key factors influencing it. Bayesian Poisson regression model has been used in the analysis. The model allows determining factors that have a significant impact on the number of children born. Moreover Bayesian approach makes it possible to incorporate a priori knowledge and improve the estimation of model parameters. The model has been estimated using Markov chain Monte Carlo method with Gibbs sampling. The work has been based on the Polish study ”Family changes and Fertility Patterns in Poland” (1991). The following attributes have been considered in the analysis of women fertility: place of living, education, marital status, employment and religion. The results have been compared with the results of related research for Poland and other countries.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 2; 179-198
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wnioskowanie parametryczne i nieparametryczne w tablicach dwudzielczych i trójdzielczych
    Nonparametric Versus Parametric Reasoning Based on Contingency Tables
    Autorzy:
    Sulewski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/965080.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    wnioskowanie statystyczne
    funkcja największej wiarygod-ności
    tablice kontyngencji
    test parametryczny
    parametr przepływu prawdopo-dobieństwa
    statistical inference
    likelihood function
    contingency tables
    parametric test
    probability flow parameter
    Opis:
    This paper proposes scenarios of generating two-way and three way contingency tables (CTs). A concept of probability flow parameter (PFP) plays a crucial role in these scenarios. Additionally, measures of untruthfulness of ܪ are defined. The power divergence statistics and the |ܺ| statistics are used. This paper is a simple attempt to replace a nonparametric statistical inference from CTs by the parametric one. Maximum likelihood method is applied to estimate PFP and instructions of generating CTs according to scenarios in question are presented. The Monte Carlo method is used to carry out computer simulations.
    W artykule proponowane są scenariusze generowania tablic dwudzielczych (TD) z parametrem przepływu prawdopodobieństwa i zdefiniowane są miary nieprawdziwości H0. W artykule wykorzystywane są statystyki z rodziny ܺଶ oraz statystyka modułowa |ܺ|. Niniejsza praca jest prostą próbą zastąpienia nieparametrycznej metody wnioskowania statystycznego metodą parametryczną. Metoda największej wiarygodności jest wykorzystana do oszacowania parametru przepływu prawdopodobieństwa. W pracy opisane są także instrukcje generowania TD za pomocą metody słupkowej. Symulacje komputerowe przeprowadzono metodami Monte Carlo.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 3; 314-349
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne
    An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Practical Issues
    Autorzy:
    Wróbel-Rotter, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/423053.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    DSGE-VAR
    dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej
    wnioskowanie bayesowskie
    brzegowa gęstość obserwacji
    specyfikacja rozkładu a priori
    zbieżność MCMC
    dynamic stochastic general equilibrium model
    Bayesian inference
    marginal data density
    prior specification
    convergence diagnostics of MCMC
    Opis:
    Model DSGE-VAR składa się z dwóch modeli wektorowej autoregresji: pierwszy z nich jest aproksymacją liniowego rozwiązania estymowanego modelu równowagi ogólnej i służy konstrukcji rozkładu a priori dla drugiego, szacowanego dla danych obserwowanych. Opracowanie jest poświęcone szczegółowemu omówieniu aspektów praktycznych, zawiązanych z modelami DSGE-VAR. Główny nacisk został położony na zagadnienia specyfikacji a priori dla parametru wagowego: rozpatrzono szereg modeli warunkowych oraz modele z estymowanym parametrem wagowym, po przyjęciu alternatywnych rozkładów a priori: jednostajnego, przesuniętego gamma i zmodyfikowanego rozkładu beta. Oszacowanie szeregu modeli warunkowych pozwala na ujawnienie znacznej zmienności logarytmu brzegowej gęstości obserwacji implikujących wrażliwość czynników Bayesa, istotnie zmieniających się w odpowiedzi na niewielkie zmiany specyfikacji rozkładu a priori dla parametru wagowego. Estymacja modelu pełnego pozwala na optymalne ustalenie rzędu opóźnienia wektorowej autoregresji oraz sprawdzenie wrażliwości wnioskowania a posteriori o parametrze wagowym w zależności od typu i rozproszenia rozkładu a priori. W drugiej części opracowania omówiono sposoby oceny stabilności numerycznej w modelach DSGE-VAR.
    The DSGE-VAR model consists of two models of vector autoregressions: the first one approximates the linearised solution of the dynamic stochastic general equilibrium model and is used as a tool for construction of a prior distribution for the second one, estimated with the observed data. The main purpose of the paper is to present practical aspects of DSGE-VAR estimation, verification and comparison, based on the marginal data density. It can be obtained after considering conditional models or by estimation of fully specified models, after assuming uniform, generalised gamma and modified beta distributions. The conditional models lead to serious variability of the Bayes factors that has little economic interpretation. Posterior inference for the weighting parameter from fully estimated models is less sensitive to its prior specification. In the second part of the paper author discusses convergence diagnostics used for checking stability of MCMC algorithms.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 4; 477-498
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies