Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "analiza składowych głównych" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Ocena zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województw w latach 2003–2013 za pomocą składowych głównych dla wielowymiarowych danych funkcjonalnych oraz analizy skupień
    Estimation of Diversity of Living Standards in Polish Voivodships in 2003–2013 Using Principal Components for Multidimensional Functional Data and Cluster Analysis
    Autorzy:
    Krzyśko, Mirosław
    Majka, Agnieszka
    Wołyński, Waldemar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050488.pdf
    Data publikacji:
    2016-03-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    wielowymiarowe dane funkcjonalne
    funkcjonalna analiza danych
    analiza składowych głównych
    multivariate functional data
    functional data analysis
    principal components analysis
    Opis:
    W artykule przedstawiono ocenę zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województw w latach 2003–2013. Do oceny zastosowano analizę składowych głównych dla wielowymiarowych danych funkcjonalnych oraz dendrytową analizę skupień. Metody te pozwoliły na wyodrębnienie względnie jednorodnych grup województw o zbliżonym poziomie rozpatrywanych cech dla całego rozpatrywanego okresu łącznie.
    The paper presents an estimation of life standard diversity for residents of Polish voivodships in 2003–2013. The principal component analysis was applied for multidimensional functional data and the dendrite method was used for cluster analysis. These methods made it possible to isolate relatively homogeneous groups of voivodships that had similar values of characteristics under consideration, for the whole period at issue.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 1; 81-98
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Mierzenie ryzyka stóp procentowych: przypadek rynku międzybankowego w Polsce
    Interest rate risk measurement: the Polish interbank market case
    Autorzy:
    Olsza, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422739.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    zabezpieczenie
    analiza głównych składowych
    ryzyko stóp procentowych
    hedging
    principal component analysis
    interest rate risk
    Opis:
    W artykule przedstawiony został przykład zastosowania różnych podejść do pomiaru ryzyka stóp procentowych. Analizy empiryczne zaprezentowane w artykule przeprowadzono z wykorzystaniem danych z polskiego rynku międzybankowego za okres od 5 września 2000 roku do 19 listopada 2010 roku. Zaprezentowano narzędzia pomiaru ryzyka stóp procentowych, bazujące na wartościach wektorów własnych odpowiadających poszczególnym głównym składowym. Miary te, poprzez nadanie stosownej interpretacji ekonomicznej poszczególnych głównych składowych, mogą mieć także zastosowanie w analizie wrażliwości portfela instrumentów dłużnych na określone ruchy krzywej terminowej stóp procentowych. W artykule omówiono także kwestię odpowiedniego doboru oraz możliwego wpływu zakresu wykorzystywanych danych rynkowych na wartości oraz stabilność oszacowań wektorów własnych uzyskiwanych z użyciem analizy głównych składowych. W celu sprawdzenia efektywności pomiaru ryzyka stopy procentowej z wykorzystaniem analizy głównych składowych dokonano pomiaru skuteczności trzech różnych strategii zabezpieczających, pierwszej utworzonej na podstawie wskazań miar wrażliwości analizowanego portfela na zmiany poszczególnych głównych składowych, drugiej bazującej na miarach duracji efektywnej, wypukłości efektywnej oraz BPV oraz przy założeniu braku zabezpieczenia. Uzyskane wyniki nie wykazały znaczących różnic w stopniu zabezpieczenia portfela w przypadku strategii zabezpieczających wykorzystujących główne składowe oraz miary duracji efektywnej, wypukłości efektywnej oraz BPV.
    The article presents an example of the application of different approaches to the measurement of interest rate risk. Empirical analysis described in the article was carried out using data from the Polish interbank market for the period from September 5th, 2000 to November 19th, 2010. Interest rate risk measurement techniques using principal component analysis (PCA) are presented in the article. These techniques, by giving appropriate economic interpretation of each principal component, can also be used in the sensitivity analysis of the portfolio of debt securities to specific interest rate curve movements. The article also discusses the issue of the appropriate selection of scope and range of market data used in the analysis and its possible impact on values and stability of eigenvectors obtained using PCA. Three different hedging strategies were tested in order to check the effectiveness of interest rate risk measurement using PCA, the first based on PCA, the other based on the measures of effective duration, effective convexity, and BPV, the last considered strategy assumed no hedging at all. The results showed no significant differences in the degree of portfolio value protection in case of hedging strategy using PCA and the one based on the measures of effective duration, effective convexity, and BPV.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 4; 434-454
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wielowymiarowa analiza statystyczna motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy
    Multivariate Statistical Analysis of the FDI Motivations of Polish Companies
    Autorzy:
    Salamaga, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1364899.pdf
    Data publikacji:
    2015-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    BIZ
    badanie ankietowe
    analiza głównych składowych
    analiza skupień
    analiza dyskryminacyjna
    FDI
    survey
    PCA
    cluster analysis
    discriminant analysi
    Opis:
    Celem artykułu jest identyfikacja i hierarchizacja czynników decydujących o wyborze destynacji polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także segmentacja polskich przedsiębiorstw podejmujących BIZ. Przedmiotem badania są czynniki o charakterze kosztowym, rynkowym, efektywnościowym, prawnym i społeczno-politycznym, które mogą mieć znaczenie przy poszukiwaniu beneficjentów BIZ. W artykule posłużono się danymi pochodzącymi z badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw podejmujących BIZ lub planujących tę formę inwestowania. W badaniach zastosowano m.in. analizę głównych składowych, analizę skupień i analizę dyskryminacyjną. W efekcie uzyskano profile przedsiębiorstw o zbliżonej polityce inwestycyjnej w zakresie priorytetów uwzględnianych przy decyzji o uruchomieniu BIZ. W badaniu wykazano m.in., że najważniejsze przy wyborze destynacji BIZ przez polskie przedsiębiorstwa były czynniki kosztowe i rynkowe, a największy wyodrębniony segment przedsiębiorstw obejmował firmy, dla których wiodącym motywem eksportu BIZ jest optymalizacja podatkowa.
    The purpose of this article is to identify and to rank the main factors determining the choice of Polish foreign direct investment (FDI). The research includes the cost factors, market factors, efficiency factors, law factors, social-political factors, which may be important in the search for the beneficiaries of FDI. In the analysis was used data from a survey conducted among companies investing in FDI or planning this form of investing. In the research there are used PCA analysis, Ward’s method, k-means method, discriminant analysis. The result is the creation of companies profiles which have similar investment policy in terms of priorities of the choice of investment destination. The study showed that for polish enterprises choosing a destination of FDI the most important were the cost factors and market factors, and the largest companies segment included enterprises, for which the main motivation of the FDI export was tax optimization.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2015, 62, 4; 415-433
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Struktura terminowa stóp procentowych w Polsce – estymacja i identyfikacja kształtujących ją czynników
    Term structure of interest rates in Poland – estimation and identification of the factors determining its shape
    Autorzy:
    Kiedrowska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422653.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    stopa procentowa
    struktura terminowa stóp procentowych
    krzywa dochodowości
    krzywe sklejane trzeciego stopnia
    analiza głównych składowych
    interest rate
    term structure of interest rates
    yield curve
    cubic splines
    principal component analysis
    Opis:
    Celem artykułu była estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce oraz identyfikacja czynników wpływających na jej kształt, co jest niezbędne dla efektywnego zarządzania ryzykiem stóp procentowych. Przeprowadzona aproksymacja krzywej dochodowości wykazała znaczną segmentację rynku dłużnych papierów wartościowych na rynki instrumentów krótko- i długoterminowych. Analiza głównych składowych struktury terminowej stóp procentowych pozwoliła na wyodrębnienie czynników ryzyka. Uzyskane wyniki wykazały, że do wyjaśnienia zmienności struktury terminowej stóp procentowych w Polsce wystarczą trzy główne składowe, związane z wysokością, nachyleniem i krzywizną krzywej dochodowości, których wartości potwierdzają zaobserwowaną segmentację rynku.
    The aim of the article was to estimate the term structure of interest rates in Poland, as well as to identify factors affecting its shape, which is essential in effective interest rate risk management. The approximation of the yield curve presented in the article shows a significant segmentation of the debt securities market into markets of short-term and long-term instruments. The principal component analysis of the term structure of interest rates made it possible to separate out risk factors. The results obtained indicate that the volatility of the term structure of interest rates in Poland can be explained by only three principal components related to the level, the steepness and the curvature of the yield curve, which values confirm the observed market segmentation.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 1; 21-38
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce
    Interdependences between interest rates on the Polish interbank market
    Autorzy:
    Kliber, Agata
    Kliber, Paweł
    Płuciennik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422764.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    analiza głównych składowych
    funkcja odpowiedzi na impuls
    wielowymiarowe modele zmienności warunkowej
    struktura terminowa
    principal component analysis
    impulse response function
    multidimensional models of conditional variance
    term structure of interest rates
    Opis:
    W artykule badamy kierunki przenoszenia się zmienności pomiędzy stawką POLONIA oraz stopami procentowymi rynku międzybankowego o dłuższym czasie zapadalności. Szczególny nacisk został położony na określenie siły impulsów wysyłanych przez stawkę POLONIA oraz stopę WIBOR SW. Ta pierwsza jest stopą kontrolowaną przez Narodowy Bank Polski począwszy od 2008 roku, natomiast na druga była nią wcześniej. Ponieważ warunkowa zmienność stóp procentowych jest nieobserwowalna, a brak dostępności danych śróddziennych uniemożliwia szacowania zmienności zrealizowanej, wyznaczamy zmienność warunkową wykorzystując w tym celu wprowadzony przez Van der Weide (2002) model GO-GARCH. Do identyfikacji impulsów w szeregach wariancji warunkowej wykorzystaliśmy model VAR.
    In the article we verify the direction of impulse response between volatility of POLONIA rate and interbank interest rates. The authors concentrate especially on the power of POLONIA and WIBOR SW volatility impulses. POLONIA rate is controlled by Polish Central Bank since the beginning of 2008. As the conditional volatility of interest rates is unobservable, and the absence of intraday quotations prevent from estimation of realized volatility, we determine volatility using the GO-GARCH model introduced by Van der Weide (2002). To identify impulses in variance series we use VAR model.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 2; 149-162
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies