- Tytuł:
-
O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji
On Approximation of Transition Density for One-Dimensional Diffusion Processes - Autorzy:
- Szczepocki, Piotr
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1050519.pdf
- Data publikacji:
- 2016-06-30
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
stochastyczne równania różniczkowe
procesy dyfuzji
estymacja metodą największej wiarygodności
stochastic differential equations
diffusion processes
maximum likelihood estimation - Opis:
-
Metody estymacji parametrów stochastycznych równań różniczkowych dla ciągłych procesów dyfuzji obserwowanych w dyskretnych odstępach czasu można podzielić na dwie kategorie: metody oparte na maksymalizacji funkcji wiarygodności i wykorzystujące uogólnioną metodę momentów. Zazwyczaj nie znamy jednak gęstości przejścia potrzebnej do konstrukcji funkcji wiarygodności, ani odpowiedniej ilości momentów teoretycznych, aby skonstruować odpowiednią liczbę warunków. Dlatego powstało wiele metod, które próbują przybliżyć nieznaną funkcję przejścia. Celem artykułu jest porównanie własności wybranych metod aproksymacji jednowymiarowych jednorodnych procesów dyfuzji.
Estimation methods for stochastic differentia equations driver by discretely sampled continuous diffusion processes may be split into two categories: maximum likelihood methods and methods based on the general method of moments. Usually, one does not know neither likelihood function nor theoretical moments of diffusion process and cannot construct estimators. Therefore many methods was developed to approximating unknown transition density. The aim of article is to compare properties of selected approaches, indicate their merits and limitations. - Źródło:
-
Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 173-190
0033-2372 - Pojawia się w:
- Przegląd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł