Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Cointegration" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Modelling cyclical variation in the cost pass-through: a regime-dependent approach
    Autorzy:
    Konopczak, Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1043917.pdf
    Data publikacji:
    2020-12-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    non-linear cointegration
    regime-dependence
    cost pass-through
    markup cyclicality
    Opis:
    In this study a regime-dependent ARDL model is developed in order to investigate how labour costs feed through into prices conditional on the business cycle position. Its estimates enable inference on the cyclical behaviour of markups. The proposed methodology is applied to the Polish industrial sectors. The obtained estimates point to procyclicality as the prevailing pattern of markup adjustment. Thus, overall markups in the Polish industry seem to have a mitigating effect on business cycle fluctuations. The degree of procyclicality seems, however, to be positively correlated with the degree of the industry's competitiveness.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2020, 67, 2; 97-113
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski
    The Research of the Foreign Trade Competitiveness in Dynamic Approach on the Example of Poland
    Autorzy:
    Salamaga, Marcin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422786.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    indeks Glejsera
    handel wewnątrzgałęziowy
    szeregi czasowe
    kointegracja
    Glejser index
    intra-industry trade
    time series
    cointegration
    Opis:
    Jedną z propozycji badania intensywności zagranicznego handlu wewnątrzgałęziowego przedstawili Glejser i inni (1982). Jest ona konkurencyjna wobec wielu mierników handlu zagranicznego, które nie uwzględniają specjalizacji kraju w imporcie i eksporcie oraz nie odzwierciedlają dostatecznie skutków nierównowagi w obrotach handlowych z zagranicą. Glejser i inni (1982) wykorzystując wariancje wskaźników proeksportowej i proimportowej specjalizacji stworzyli narzędzie, które cechuje się większą odpornością na wymienione mankamenty. Proponowana metoda nie została jednak doposażona w odpowiednie oprzyrzą-dowanie statystyczno-ekonometryczne, co znacznie ogranicza jej praktyczną użyteczność. Celem artykułu jest próba udoskonalenia przedmiotowej metody oraz przetestowanie jej na przykładzie handlu zagranicznego w Polsce.
    One of the study proposals of the intensity of the intra-industry trade was presented Glejser et al. (1982). It is competitive with many foreign trade indicators which do not take account of the country specialization in import and export and do not reflect adequately the effects of trade imbalances. On based the variance of the export and import specialization indicators Glejser et al. (1982) created a tool that overcomes these shortcomings. The pro-posed method, however, was not equipped with an appropriate statistical and econometric tools, which greatly limits its practical usefulness. This article attempts to improve the method and test it on the example of foreign trade in Poland.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2015, 62, 1; 53-70
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Właściwości wybranych metod małopróbkowego wnioskowania o rzędzie kointegracji
    Small sample inference on cointegration rank
    Autorzy:
    Kębłowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422941.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    wnioskowanie małopróbkowe
    rząd kointegracji
    forma kanoniczna
    bliskie hipotezy alternatywne
    small sample inference
    cointegration rank
    canonical form
    local alternatives
    Opis:
    W artykule przedstawiono wyniki porównania właściwości małopróbkowych testów rzędu kointegracji. Przeprowadzone eksperymenty Monte Carlo dla różnych procesów generujących dane i różnych obszarów w przestrzeni parametrycznej wskazują, iż (i) test ilorazu wiarygodności z poprawką Bartletta posiada zwykle najlepsze własności, (ii) zastosowanie metody bootstrap dla testu z poprawką Bartletta nie prowadzi do poprawy własności testu, (iii) test asymptotyczny oraz testy z poprawkami na liczbę stopni swobody cechują się zwykle znacznym zniekształceniem rozmiaru testu, (iv) zastosowanie poprawki Bartletta prowadzi do nieznacznej poprawy mocy testu, (v) korelacja składników losowych komponentu stacjonarnego i niestacjonarnego formy kanonicznej powoduje znaczący wzrost mocy rozważanych testów oraz wzrost rozmiaru empirycznego testów, przy czym jedynie w przypadku testu z poprawką Bartletta oraz testu boostrapowego rozmiar empiryczny testu dąży do rozmiaru nominalnego.
    In the paper, properties of small sample cointegration rank tests are compared. The Monte Carlo experiments conducted for different data generating processes and areas in the parametric space indicate that (i) the likelihood ratio test with Bartlett correction usually have the best properties, (ii) bootstrapping the Bartlett corrected test does not lead to improvement of test properties, (iii) size of asymptotic test and tests with degrees-of-freedom correction is usually heavily distorted, (iv) the Bartlett correction can lead to a small improvement of power, (v) correlation of error terms between stationary and non-stationary component of canonical form lead to a significant increase of power and size of test, but only size of Bartlett corrected test and bootstrapped test converge to nominal size.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 163-185
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wnioskowanie o rzędzie kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym z rozkładu Su Johnsona
    Inference on cointegration rank for a VEC model with the Su Johnson error distribution
    Autorzy:
    Kębłowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422718.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    rozkład reszt o grubych ogonach
    rozkład Johnsona
    wnioskowanie małopróbkowe
    rząd kointegracji
    fat-tailed error distribution
    Johnson distribution
    small sample inference
    cointegration rank
    Opis:
    Artykuł przedstawia wyniki analiz Monte Carlo własności małopróbkowych testów rzędu kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym pochodzącym z rozkładu skośnego, leptokurtycznego. Analiza przeprowadzana jest dla testu asymptotycznego, testów z poprawkami na liczbę stopni swobody, testu z poprawką Bartletta, testu bootstrapowego oraz testu bootstrapowego z poprawką Bartletta w roli surogatu podwójnego testu bootstrapowego. Wyniki eksperymentów wskazują, że testy liczby relacji kointegrujących oparte na regule ilorazu wiarygodności są odporne ze względu na rozmiar jak i moc testu, gdy składnik losowy pochodzi z rozkładu skośnego, leptokurtycznego, aproksymowanego rozkładem Su Johnsona, zamiast z wielowymiarowego rozkładu normalnego.
    Performance of small-sample cointegration rank tests is investigated within the framework of a VEC model with skewed fat-tailed error distribution. The Monte Carlo analysis is conducted for: asymptotic test, tests with degrees-of-freedom corrections, test with Bartlett correction, bootstrap test, and bootstrap test with Bartlett correction, as a surrogate of double bootstrap test. The results indicate that the small-sample cointegration rank tests are robust to skewed fat-tailed error distribution, approximated by Su Johnson distribution, with respect to size and power of these tests.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 235-249
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza Monte Carlo własności testów kointegracji dla panelowego procesu var z międzyprzekrojowymi wektorami kointegrującymi
    Monte Carlo comparison of LCCA- and ML-based cointegration tests for panel var process with cross-sectional cointegrating vectors
    Autorzy:
    Kębłowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/964888.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    międzyprzekrojowe wektory kointegrujące
    analiza korelacji kanonicznej
    testy kointegracji
    panelowy model VAR
    procedura Boxa i Tiao
    cross-sectional cointegrating vectors
    canonical correlation analysis
    cointegration tests
    panel var model
    box and tiao approach
    Opis:
    Small-sample properties of bootstrap cointegration rank tests for unrestricted panel VAR process are considered when long-run cross-sectional dependencies occur. It is shown that the bootstrap cointegration rank tests for the panel VAR model based on levels canonical correlation analysis are oversized, whereas the bootstrap cointegration rank tests based on maximum likelihood framework are undersized. Moreover, the former tests are in general outperformed by the latter in terms of performance. The results of the investigation indicate that the ML-based bootstrap cointegration rank tests perform well in small samples for small-sized panel VAR models with a few cross-sections.
    W artykule przedstawiono wyniki badania własności bootstrapowych testów kointegracji dla panelowego procesu VAR z międzyprzekrojowymi wektorami kointegrującymi. Wyniki badania wskazują, że bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR, które oparte są na analizie korelacji kanonicznej poziomów, cechują się przeszacowaniem rozmiaru testu, z kolei bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR wywiedzione z metody największej wiarygodności charakteryzują się zwykle niedoszacowaniem rozmiaru testu. Wykazano również, że bootstrapowe testy kointegracji dla modelu PVAR wywiedzione z metody największej wiarygodności cechują się zwykle lepszymi własnościami ze względu na moc testu. Wyniki badania wskazują, że własności bootstrapowych testów kointegracji dla modelu PVAR wywiedzionych z metody największej wiarygodności cechują się satysfakcjonującymi własnościami małopróbkowymi dla małowymiarowych modeli PVAR z ograniczoną liczbą przekroi.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 2; 173-182
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies