Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "ryzyko płynności" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Effect of Structural Liquidity on Profitability of Polish Commercial Banks in 2009–2016
    Wpływ strukturalnej płynności na rentowność polskich banków komercyjnych w latach 2009–2016
    Autorzy:
    Wójcik-Mazur, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525673.pdf
    Data publikacji:
    2017-05-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    liquidity risk
    bank
    profitability
    determinants
    ryzyko płynności
    rentowność
    determinanty
    Opis:
    This study estimated determinants of Polish banks’ profitability in the context of their liquidity policy. Return on equity (ROE) served as an independent variable in the model, whereas balance sheet measures were used as liquidity risk predictors. The surveys conducted based on four biggest commercial banks demonstrated relationships between liquidity risk and rates of return of banks. It should be emphasized that in the Polish economic landscape the growing share of both liquid assets and loans has a positive effect on ROE. Only a higher ratio of very highly liquid assets, identified with cash in the central bank, to the balance sheet total is a factor to limit ROE. Consequently, due to the specific conditions, Polish banks do not have to be interested in maintaining an increasing growth rate of lending activity since financial investments do not substantially inhibit their profitability (measured with ROE).
    W artykule estymowano determinanty efektywności banków polskich w kontekście ich polityki płynnościowej. W konstrukcji modelu zmienną niezależną był poziom rentowności kapitałów własnych (ROE), a predyktory ryzyka płynności stanowiły mierniki bilansowe. Badania przeprowadzone na czterech największych bankach komercyjnych wykazały istniejące zależności pomiędzy poziomem ryzyka płynności banków a ich rentownością. Należy podkreślić, że w warunkach polskiej gospodarki zarówno rosnący udział aktywów płynnych, jak i kredytów oddziałuje dodatnio na poziom ROE. Jedynie wyższy udział aktywów bardzo wysoko płynnych, utożsamianych z gotówką, w banku centralnym w łącznej sumie bilansowej ogranicza poziom ROE. W efekcie banki polskie, z uwagi na te specyficzne uwarunkowania, nie muszą być zainteresowane utrzymywaniem rosnącej dynamiki akcji kredytowej, bowiem inwestycje finansowe nie zahamują w znaczącym stopniu ich poziomu rentowności (mierzonego wskaźnikiem ROE).
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 53 - 63
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową
    Credit risk adjusted bank’s liquidity as a support measure for the process of financial stability management
    Autorzy:
    Niedziółka, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525501.pdf
    Data publikacji:
    2014-11-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    ryzyko kredytowe
    ryzyko płynności
    stabilność finansowa
    credit risk
    liquidity risk
    financial stability
    Opis:
    Artykuł koncentruje się na ocenie wybranych metod kwantyfikacji ryzyka płynności, na które oddziałuje szerokie spektrum czynników ryzyka, w tym zwłaszcza ryzyko kredytowe. Pod uwagę wzięto następujące formy wpływu ryzyka kredytowego na ryzyko płynności: (1) zaburzenia wpływu środków związane z pogorszeniem się jakości portfela kredytowego, skutkujące wzrostem luki płynności i koniecznością konwersji płynnych aktywów na środki pieniężne lub pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego; (2) wzrost ryzyka kredytowego banku (pasywne ryzyko kredytowe) skutkujący zaburzeniami w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego i wzrostem jego kosztu; (3) wzrost ryzyka kredytowego emitentów papierów wartościowych zaliczanych dotychczas do zasobu aktywów płynnych (HQLA), którego konsekwencją jest wzrost ryzyka ich upłynnienia bez znacznego dyskonta. Większość zaprezentowanych w artykule metod pomiaru ryzyka płynności nie uwzględnia wpływu ryzyka kredytowego na stabilność przepływów pieniężnych, co stawia pod znakiem zapytania ich precyzję i determinuje postulat dokonania korekty wyników o potencjalne oddziaływanie zarówno aktywnego, jak i pasywnego ryzyka kredytowego.
    The article focuses on the evaluation of selected methods of quantifying liquidity risk which is affected by a broad spectrum of risk factors, including in particular the credit risk. The following forms of impact of credit risk on liquidity risk were taken into consideration: (1) problems related to the influence of the deterioration of the quality of bank’s loan portfolio, resulting in an increase in liquidity gap and a need to convert liquid assets into cash or obtain additional external financing, (2) an increase in credit risk of the bank (passive credit risk) resulting in disturbances in the process of obtaining external financing and an increase of its cost, (3) an increase in credit risk of issuers of securities until now classified as a resource of liquid assets (HQLA), the consequence of which is an increased risk of disposing of them. Most of the methods of liquidity risk measurement presented in this article exclude the impact of credit risk on the stability of cash flow, which questions their accuracy and determines the need for the correction of the results with regards to the potential impact of both active and passive credit risk.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 132-150
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego
    Liquidity risk management in banks operating in Poland in the time of the global financial crisis
    Autorzy:
    Agnieszka K., Nowak
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/526298.pdf
    Data publikacji:
    2013-05-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    ryzyko płynności
    płynność finansowa
    metody monitorowania ryzyka płynności
    wskaźniki płynności
    liquidity risk
    financial liquidity
    liquidity risk monitoring methods liquidity ratios
    Opis:
    Globalny kryzys finansowy jest najpoważniejszym załamaniem aktywności gospodarczej oraz na rynkach finansowych na świecie od czasów Wielkiego Kryzysu z lat 30. ubiegłego stulecia. W 2007 r. A. Clarke, doradca prezesa Banku Anglii, stwierdził, że płynność jest ryzykiem zapomnianym. Jest ono zdecydowanie słabiej rozpoznane niż ryzyko kredytowe czy nawet ryzyko rynkowe. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sposobów zarządzania ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego. W tym celu w pięciu wybranych bankach działających w Polsce porównano politykę i zasady zarządzania płynnością oraz zbadano, czy w latach 2007–2010 zaszłych w nich zmiany. Wyboru banków dokonano metodą ekspercką.
    The global financial crisis is the most serious slump in the economic activity and financial markets in the world since the Great Depression of the ‘30s in the last century. In 2007, A. Clarke, advisor of the President of the Bank of England, said that the liquidity risk was forgotten. It is far less recognized than the credit risk and market risk. The purpose of this article is to show the solutions for the management of liquidity risk in banks operating in Poland, in the time of global financial crisis. For this purpose, five banks operating in Poland were selected and compared according to their policies and principles of liquidity risk management and the changes occurring in them in between 2007-2010 were analysed. The banks’ selection was made using an expert method.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 140-160
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies