Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "indicator" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 24
Tytuł:
Reasons Why Poland Avoided the 2007-2009 Recession
Autorzy:
Drozdowicz-Bieć, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500125.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
recession
composite leading indicator
business survey
business cycles
Opis:
Poland was the only economy among the European Union members, which avoided the recession of 2007-09. Nevertheless, the impact of global recession was visible in many areas of the Polish economy. The paper analyzes some of the main reasons behind this outstanding performance. The analysis is based on data from business surveys, composite coincident and leading indexes and official statistics on Poland’s economy. The reasons are divided into four groups: (1) General economic condition before the global crisis. In this part the large inflow of direct investments and fast growing productivity throughout 2004-2007 are emphasized. (2) Structural factors related to the stage of Poland’s economic development. The main factors in this group are: low dependence on business and consumer credit; absence of high risk financial instruments (securities based on US subprime mortgages) in the banking sector; relatively small external ties of the Polish economy with relatively big domestic market. (3) Benefits of the EU membership. Poland benefited from the large share of investments linked to EU transfers since May 2004. It boosted the activity in sectors such as building and construction and reduced the scale of layoffs. (4) Market forces. Despite Poland’s goal to join the euro area as soon as possible, its own currency and floating exchange rates helped to enhance Polish export during recession. Strong Polish currency during the period of high oil prices (2007-2008) prevented the economy from increasing costs of production and made imports cheaper. The later depreciation of the zloty (2008-2009) made export goods more competitive on the international markets which prevented Polish exports from declining. Another factor in this group is the absence of any special stimulus programs undertaken by the government.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2011, 86:Business Surveys, Business Cycles. Polish Contribution to the 30th CIRET Conference; 39-66
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wyprzedzające własności wskaźników koniunktury w przemyśle i w sektorze gospodarstw domowych liczonych według formuł UE oraz IRG
Leading Properties of Composite Business Indicators for Industry and Households Calculated According to EU and Ried Formulas
Autorzy:
Stanek, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500082.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Wskaźniki ekonomiczne, Wskaźnik informacyjny
Business trends, Economic indicators, Information indicator
Opis:
This paper compares the empirical pattems of composite business indicators for industry and households filled with the RIED survey data and calculated according to the RIED own formula and to the EU formula. The authors tries to determine the possible leads or lags between the two versions of each indicator. In the light of his findings, the EU version of business indicator for industry tends to precede the changes of the RIED version by slightly less than one month. For households, the opposite is true, e.i. the EU version lags behind the RIED original formula.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1998, 61; 159-179
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The HSE ESI and the business cycle in the Russian economy
Autorzy:
Kitrar, Ludmila
Lipkind, Tamara
Lola, Inna
Ostapkovich, Georgy
Chusovlyanov, Dmitry
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500598.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
business cycle
business tendency surveys
turning points
economic tracer
economic sentiment indicator
Opis:
As the Russian economy is presently characterized by high uncertainty of doing business and a growing gap between opinions and actions of firms and decision makers, the importance of qualitative business surveys as a source of information is significantly rising. The paper investigates the ability of Russian business tendency surveys to identify business cycle turning points. For this purpose we have constructed an algorithm to build economic indicators which cover all information contained in the sectoral business surveys data. Identification of the turning points of these indicators allows us to track the stylized ‘averaged’ chronology of the business cycle. In addition, we have evaluated ex post the turning points in the GDP growth on the basis of the extracted cyclical component of the composite Economic Sentiment Indicator.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2015, 97: Economic cycles and uncertainty; 45-66
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie koniunktury w ujęciu regionalnym na przykładzie Warmii i Mazur
The Analysis of Regional Business Cycle in the Case of the Warmia and Mazury Voivodeship
Autorzy:
Warżała, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/499920.pdf
Data publikacji:
2013-02-01
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
wskaźnik koniunktury
cykl koniunkturalny
analiza regionalna
business indicator
business cycle
regional analysis
Opis:
Koniunktura gospodarczej w kraju niekoniecznie musi być zbieżna z sytuacją gospodarczą poszczególnych jego regionów. Zróżnicowanie pod względem struktury i dynamiki rozwoju poszczególnych regionów znajduje swoje odzwierciedlenie we wrażliwości na wahania koniunkturalne. Celem artykułu jest ocena przydatności metod wielowymiarowej analizy porównawczej do badania stanu koniunktury w gospodarce regionalnej. Przedmiotem badań jest gospodarka Warmii i Mazur oraz jej podatność na zaburzenia makroekonomiczne. Prowadzone w Polsce regionalne badania koniunktury oparte są na tzw. testach koniunktury, które charakteryzują się znaczną dozą subiektywizmu. Przedstawiają one wyniki badań ankietowych, których respondentami są przedsiębiorcy. Stąd wydaje się uzasadnionym zbudowanie wskaźnika koniunktury dla województwa warmińsko mazurskiego obejmującego tzw. twarde dane ekonomiczne. Propozycja wskaźnika koniunktury dla regionu Warmii i Mazur oparta jest na najważniejszych dla regionu wielkościach ekonomicznych. Do jego konstrukcji wykorzystano stosowane obecnie metody eliminacji wahań nieregularnych i lokalizacji punktów zwrotnych.
Country-wide business cycle does not have to be consistent with regional economic situation. Diversity in structure and development dynamics of individual regions are reflected in sensitivity to cyclical fluctuations. The aim of the paper is to evaluate suitability of multidimensional comparative analysis methods for research on regional business situation. The economy of Warmia and Mazury and its sensitivity to macroeconomic disturbances is the subject of the work. Regional business cycle studies in Poland are based on the so-called business cycle tests that are characterised by high level of subjectivism. They provide with results of business surveys conducted among entrepreneurs and as a consequence it seems justified to propose a business cycle indicator for the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship based on quantitative economic data. It composes of economic aggregates that are the most important for the region. Contemporary statistical methods for eliminating irregular fluctuations and detecting turning points were applied.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2013, 91: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część II; 99-118
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Survey-based household inflation expectations. Are they valid? A multi-group confirmatory factor analysis approach
Autorzy:
Białowolski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500699.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
confirmatory factor analysis
consumer confidence indicator
consumer tendency surveys
inflation expectations
measurement invariance
Opis:
We present evidence that micro-level household inflation expectations are influenced by consumer confidence. To account for this impact, using multi-group confirmatory factor analysis, we measure the intertemporal consistency of a model comprising both consumer confidence and inflation expectations. We determine that the model exhibits the property of partial measurement invariance. Thus, we are able to account reliably for the influence of consumer confidence on inflation expectations and, simultaneously, to obtain corrected inflation expectations at the household level. It appears that, after correcting for the level of confidence, average inflation expectations at each point in time become significantly more similar to the average inflation expectations of professional forecasters and more correlated with average consumer confidence. Our analysis is based on household survey data from Poland’s State of the Households’ Survey (from 2000Q1 to 2012Q1), which is conducted in line with the European Commission’s methodology.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2015, 96: Analyzing and forecasting economic fluctuations; 49-67
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wskaźniki wyprzedzające dla polskiej gospodarki
Outstrip Indicators for Polish Economy
Autorzy:
Drozdowicz-Bieć, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500127.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Wskaźniki ekonomiczne, Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej
Business trends, Economic indicators, Synthetic indicator of economic activity
Opis:
This paper concerns leading indicators for Polish economy. It includes the Leading Indicator for whole economy and for its inflation. There are two kinds of leading indexes for whole economy: Leading Index, which consists of such series as new orders, building permits, stock prices and corporate profits. These series reliably lead the coincident index and GDP by several months, thus revealing the direction in which the economy is headed in the future; the other index is the relatively new - Long Leading Index. This index has roughly twice the lead of other leading indexes and provides forecasts of the coincident index and its components as well as GDP by as much as year in advance. Because of short term of observation, not proper or unavailable data, there are no possibilities to prepare long leading index for Polish economy up to this time. For Leading Index i used the quality and quantity series. The quantity series are: money supply (M2), credit liabilities of households, Warsaw stock price index and productivity (deflated value of sold production divided by number of employees). The quality data includes: new orders, financial situation of enterprises, inventories and consumer confidence index. The quality data is easily available and is collected using same methodology throughout the survey. All the data; both quality and quantity are seasonally adjusted using ARIMA X-12, deflated with the base year 1995=100 and standariesed. The regression between my Leading Index and the curve of production, GDP, and my Coincident Index with lead from 2 to 7 months is pretty high and amounts 0,89-0,95. The second leading index for Poland is Leading Index for Inflation. I used such components as: average of unit costs in industry, forecasts of prices, consumer confidence index (this dada is from surveys), real changes in money supply (M2), the value of zloty to dollar. This index represents the main tendency for inflation very well (comparing to CPl curve) but unfortunately it has very short lead - only 2-3 months.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 63; 115-128
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Use of Survey Data in Economic Barometers for Poland
Autorzy:
Matkowski, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500512.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej
Business trends, Business cycles, Synthetic indicator of economic activity
Opis:
The aim of this paper is to show the applicability of survey data in macroeconomic appraisals and forecasts pertaining to the general course of business in the national economy of Poland. Section 2 describes the application of certain survey data to a composite leading indicator (CLI), based on quantitative and qualitative data. Section 3 presents alternative variants of an economic sentiment indicator (ESI) for the Polish economy, based exclusively (or predominantly) on survey data. Section4 brings some conclusions.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 303-318
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Syntentyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na wynikach badań ankietowych GUS
Synthetic Indicators of Economic Activity for Poland Based on CSO Survey Data
Autorzy:
Matkowski, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500288.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, Badania ankietowe
Business trends, Synthetic indicator of the business climate, Questionnaire survey
Opis:
Seven altemative formulas of a generał indicator of economic activity for Poland, based on UE harmonized standards, have beea developed and tested in this study. All of them were filled with the CSO survey data for manufacturing industry, construction and retail trade, supplemented by consumer sentiment indicator provided by DEMOSCOP and by the Warsaw exchange share - price - index. The resulting time series of general indicator, covering the period from Nov. 1993 till Jan. 1998, have been analyzed in order to find the most adequate formula. As the result, three variants of the general indicator have been selected for further testing. The final, operational version of the indicator, designed for monitoring purposes, will be chosen on the basis of forthcoming analysis using XI1 - ARIMA procedurę. The latter can be applied at the end of 1998 when the available time series reach the minimum length required (5 years). Cyclical components of the generał indicator ZGG now developed will be confronted with the reference indicator GCI developed by the author to make the ultimate choice.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1998, 61; 75-103
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Syntentyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na wynikach badań ankietowych SGH
Synthetic Indicators of Economic Activity for Poland Based on the Ried Survey Data
Autorzy:
Matkowski, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/499918.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, Badania ankietowe
Business trends, Synthetic indicator of the business climate, Questionnaire survey
Opis:
Ten alternative formulas of a generał indicator of economic activity for Poland, based on UE harmonized standards, have been developed and tested in this study, filled with the RIED survey data for industry, construction and trade, supplemented by consumer sentiment indicator provided by RIED or DEMOSKOP and by the Warsaw exchange share - price - index. The resulting time series of generał indicator, covering the period from Nov. 1993 till Jan. 1998, have been analyzed in order to find the most adequate formula. As the result, three variants of the general indicator have been selected for further testing. The final, operational version of the indicator, designed for monitoring purposes, will be chosen on the basis of forthcoming analysis using XII - ARIMA procedure. The latter can be applied at the end of 1998 when the available time series reach the minimum length required (5 years). Cyclical components of the generał indicator ZHG now developed will be confronted with the reference indicator GCI developed by the author to make the ultimate choice.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1998, 61; 105-157
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wstępne wyniki analizy syntetycznych wskaźników koniunktury opartych na wynikach badań ankietowych GUS
Preliminary Results of Analysis of the Synthetic Indicators of Economic Activity Based on the CSO Survey Data
Autorzy:
Barczyk, Ryszard
Łuczyński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500170.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, Badania ankietowe
Business trends, Synthetic indicator of the business climate, Questionnaire survey
Opis:
This paper brings some preliminary results of a parallel, independent analysis made on the synthetic indicators of economic activity for Poland compiled according to five altemative formulas developed by Z. Matkowski and filled with the CSO survey data. Apparent seasonality seen on charts has been additionally evidenced by autocorrelation functions. Correlation results show which variants of the indicator have similar empirical distribution and which are quite different. The final choice of the formula will be made after the completion of the analysis.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1998, 61; 181-190
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przełącznikowe łańcuchy w badaniach koniunktury
Switch Chains in Researches of Economic Situation
Autorzy:
Decewicz, Anna
Dędys, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500342.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej, Wahania koniunkturalne
Business trends, Business cycles, Synthetic indicator of economic activity, Business fluctuations
Opis:
In this paper we present a method of modelling business indicator based on Markov Switching Model (MSM). We apply MSM to business survey data from 1990-1997. We consider two approaches. In the first case we distinguish States of decreasing or increasing business indicator. In the second case we consider dynamics of changes of the business indicator.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 63; 177-184
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie zmienności cyklicznej czułych wskaźników koniunktury
Cyclical Variability of Sensitive Indicators of Business Activity
Autorzy:
Matkowski, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500622.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne,Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej
Business trends, Business cycles, Business fluctuations, Synthetic indicator of economic activity
Opis:
The paper presents the scope, methods and some results of the analysis of cyclical variability of morę than 100 economic variables pertinent to the cyclical movement of Poland’s economy over the period 1975-1998 (filled with monthly or ąuarterly data). The original database includes 107 individual variables and 17 composite reference indicators, all expressed as uniform volume indices (1992 avg. = 100). The research was accomplished in three phases: (a) decomposition of time series using X11-ARIMA, coupled with seasonal adjustment and MCD m.a. smoothing; (b) analysis of cyclical components isolated by PAT procedure (or altematively, by linear regression); (c) analysis of cross-correlation against the reference cycle and the determination of leads and lags. The number of variables was successively reduced, according to the adopted selection criteria. The finał set includes ca. 60 variables accepted for the construction of composite indicators of business activity. A subsidiary database including 60 variables from business surveys has been established in the last two years to be used in composite qualitative indicators reflecting the business climate.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 93-120
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Syntetyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na wynikach badań ankietowych IRG SGH (edycja 1999)
Synthetic Indicators of Economic Activity for Poland Based on the Ried Survey Data (1999)
Autorzy:
Matkowski, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500715.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne, Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej
Business trends, Business cycles, Business fluctuations, Synthetic indicator of economic activity
Opis:
This is a follow-up study to an earlier analysis by the author, presented in 1998. Eight altemative formulas of a generał indicator of economic activity for Poland, based on survey data and resembling the EU concept of economic sentiment indicator, have been developed and tested in this study. All of them were filled with the RIED survey data for industry, construction and trade, supplemented by consumer sentiment indicator provided by RIED or Demoskop and by the Warsaw Stock Exchange share - price - index. The resulting time series of generał indicator, covering the period ffom November 1993 till December 1998, have been analyzed, using XII-ARIMA and CCF procedures, in order to find the most adeąuate formula. Cyclical components of the generał indicator ZHG have been conffonted with the reference index of economic activity GCI, developed by the author. As the result, three variants of the generał indicator have been selected for further testing. The finał choice will be madę in the course of the forthcoming analysis.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 263-302
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Syntetyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na wynikach badań ankietowych GUS (edycja 1999)
Synthetic Indicators of Economic Activity for Poland Based on the CSO Survey Data (1999)
Autorzy:
Matkowski, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500374.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne, Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej
Business trends, Business cycles, Business fluctuations, Synthetic indicator of economic activity
Opis:
This is a follow-up study to an earlier analysis by the author. Five altemative formulas of a generał indicator of economic activity for Poland, based on survey data, have been developed and tested in this study. Ali of them were filled with the CSO survey data for manufacturing, construction and retail trade, supplemented with consumer sentiment indicator provided by Demoskop and by the Warsaw exchange share - price - index. The resulting time series of general indicator, covering the period from November 1993 till December 1998, have been analyzed, using XI1-ARIMA and CCF procedures, in order to find the most adequate formula. Cyclical components of the generał indicator ZGG have been confronted with the reference index of economic activity GCI, developed by the author. As the result, three variants of the generał indicator have been selected for further testing. The final choice will be made in the course of the forthcoming analysis.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 235-261
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza spektralna wahań aktywności gospodarczej w Polsce
Spectral Analysis of Business Cycles in Poland
Autorzy:
Łuczyński, Wiesław
Matkowski, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/500518.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne, Syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej
Business trends, Business cycles, Business fluctuations, Synthetic indicator of economic activity
Opis:
The general indicator of business activity for Poland (GCI), developed by Z. Matkowski, and its component parts reflecting the production activity of five major sectors of economy (industry, construction, agriculture, transport and trade), filled with monthly data covering the period of 1975-1997, have been subject to spectral analysis in order to identify periodic fluctuations. The analysis included various kinds of data (raw data, seasonal components, trend-cycle, trend deviations, and data transformed by Fourier analysis). Unit root tests were applied to distinguish between trend stationary and difference stationary time series. Apart from the seasonal oscillations, the GCI time series reveal business cycles ranging between 7 and 11.5 years (average 9.5 years). These cycles are well reflected by the dynamics of industry and transport. Construction and agriculture seem to reveal even longer cycles while the retail trade reveals a shorter trade cycle. These findings are largely in line with the results of a parallel examination of the growth cycles seen in the deseasonalized, detrended and MCD-smoothed time series. However, due to a relatively short period covered by the analysis and the change in economic system, these findings may not hołd in the future.
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 1999, 64; 213-231
0866-9503
Pojawia się w:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 24

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies