- Tytuł:
-
Zastosowanie sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20
Application of neural networks to the valuation of index option contracts on WIG20 - Autorzy:
- Kraszewska, M.
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/275297.pdf
- Data publikacji:
- 2011
- Wydawca:
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
- Tematy:
-
sztuczne sieci neuronowe
wycena opcji
model Blacka-Scholesa
indeks WIG20
artificial neural networks
option pricing
Black-Scholes model
index WIG20 - Opis:
-
W artykule zaprezentowano możliwość zaadoptowania sztucznych sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizując dane rzeczywiste z lat 2005-2009 zbudowano szereg modeli sieci neuronowych z wykorzystaniem programu Statistica. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami otrzymanymi z modelu Blacka-Scholesa. Do pomiaru dokładności prognoz modeli użyto powszechnie znane miary błędów.
The possibility of adopting artificial neural networks to the valuation of option contracts on WIG20 Warsaw Stock Exchange is presented. Using real data from 2005-2009 several models of neural networks were examined in Statistica. The results were compared with results received using the Black-Scholes formula. To measure the accuracy of forecasting models commonly known measurement errors were used. - Źródło:
-
Pomiary Automatyka Robotyka; 2011, 15, 12; 220-222
1427-9126 - Pojawia się w:
- Pomiary Automatyka Robotyka
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł