Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "portfolio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    EKSPERYMENTALNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PORTFELA FUNDAMENTALNEGO DLA SPÓŁEK Z INDEKSU WIG20 ZA LATA 2004 – 2016
    EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF FUNDAMENTAL PORTFOLIOS EFFECTIVENESS BASED ON STOCKS INCLUDED IN WIG20 INDEX IN THE PERIOD 2004-2016
    Autorzy:
    Staszak, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453828.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    portfel fundamentalny
    analiza portfelowa
    TMAI
    Markowitz
    GPW
    fundamental portfolio
    portfolio analysis
    WSE
    Opis:
    Przedmiotem badania było porównanie efektywności różnych metod konstrukcji portfeli fundamentalnych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego. W tym celu wykorzystano klasyczną teorię portfelową oraz alternatywne podejście bazujące na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycji (TMAI). Skuteczność obu metod poddano weryfikacji z wykorzystaniem spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w latach 2004 – 2016.
    The aim of this paper is a comparison of effectiveness of different methods related to construction of fundamental portfolios in the case of polish capital market. The study describes classical portfolio theory and alternative approach based on the Taksonomiczna Miara Atrakcyjności Inwestycji (TMAI) measure. The effectiveness of all methods is verified using the companies included in the WIG20 index in the period 2004 - 2016. Keywords: fundamental portfolio, portfolio analysis, TMAI, Markowitz, WSE
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 672-678
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Glensk, Barbara
    Ganczarek-Gamrot, Alicja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453100.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    risk
    portfolio
    electric energy market
    Opis:
    The aim of this paper is a comparative analysis of contracts on electric energy at Polish Power Exchange (POLPX) and European Energy Exchange (EEX) spot markets. The approach considered in this article is based on minimization of the Conditional Value at Risk and maximization of portfolio rates of return. The analyzed portfolios were constructed with contracts noted on POLEX and EEX from 1st January 2011 to 31st December 2012.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 183-191
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
    On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
    Autorzy:
    Kociński, Marek Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453198.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ryzyko portfela
    strategia naiwna
    dywersyfikacja portfela
    wskaźnik Sharpe’a
    portfolio risk
    naive strategy
    diversification of portfolio,
    Sharpe Ratio
    Opis:
    Wiele powstałych niedawno prac poświeconych zarządzaniu portfelem papierów wartościowych opisuje zalety naiwnej dywersyfikacji. Strategia naiwna okazuje się dawać podobne rezultaty do strategii stosujących wyrafinowane modele matematyczne. W niniejszej pracy opisana jest metoda wyboru papierów wartościowych, która uzyskała statystycznie istotną przewagę nad strategią naiwną.
    A number of recent papers on the management of the stock portfolio describes the advantages of the naïve diversification. The naïve strategy performs similarly to the ones which use sophisticated mathematical models. In this paper the strategy is presented which statistically significantly overperforms the naïve strategy.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 1; 138-145
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    APPLICATION OF MIGRATION MATRICES TO RISK EVALUATION AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO VALUE
    Autorzy:
    Grzybowska, Urszula
    Karwanski, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453360.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    migration matrices
    portfolio value
    market risk
    credit risk
    Opis:
    Migration matrices are widely used in risk management. In particular, quality of financial products due to credit risk is described by assigning them to one of several rating categories. The probability of future rating is determined by a migration matrix. Portfolio’s value depends on the rating and on market states. To find an optimal portfolio one should consider migration matrices and the dynamics of market changes. The main goal of our research was to investigate the impact of both risks, market risk and credit risk on portfolio value. On a real portfolio we show that differences in migration matrices that result from the state of economy influence considerably credit risk and portfolio value.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 127-136
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    SPATIAL GRAPHIC INTERPRETATION OF THE FOSTER-HART FORMULA
    Autorzy:
    Halicki, Marcin
    Kwater, Tadeusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453349.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    measure of riskiness
    investment, risk
    portfolio management
    financial model
    Opis:
    This article deals with the problem of spatial interpretation of graphical Foster-Hart formulas. The proposed approach allows the assessment of investments with specific expected payouts. This approach may also be, in a certain sense, considered as generalization in relation to the evaluation, as the author has shown how to interpret certain investment cases. It is also important that in a similar way, one can also evaluate all portfolios, which consist not only of financial instruments, but also other investment assets. The paper presents the idea of the Foster-Hart measurement on the basis of the analysis of a hypothetical action, and all simulation tests were carried out in MATLAB programming environment.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 38-47
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ARTIFICIAL NEURAL NETWORK SUPPORTING THE PROCESS OF INVESTING ON THE FOREIGN STOCK EXCHANGES
    Autorzy:
    Halicki, Marcin
    Kwater, Tadeusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453432.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    artificial intelligence
    process of portfolio management
    stock exchanges features
    investments
    Opis:
    The publication presents the use of artificial neural networks as a tool expert that supports the process of decision-making for the quarterly period to invest in selected stock exchanges. It proposes a set of 10 features of exchanges, which is of enough universal character that the approach presented in the publication may be useful for any chosen stock exchange. The conducted study was based on actual data.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 1; 116-125
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    “SECURITY THROUGH DIVERSITY”: PORTFOLIO DIVERSIFICATION OF PRIVATE PENSION FUNDS
    Autorzy:
    Kompa, Krzysztof
    Wiśniewski, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453764.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    open pension funds (OFE)
    pension system reform
    investment strategies
    portfolio effectivity
    Opis:
    The program for pension system reform, launched at the beginning of 1997 in Poland, was called by its authors “Security through Diversity”. This title emphasizes that pension reform, which is designed to guarantee security for the insured, has to combine pay-as-you-go pillar together with mandatory, fully funded pillar as well as voluntary, funded pillar. This paper discusses consequences of the changes implemented in the year 2013 and consequently analyzes the changes in the composition of the pension funds’ portfolio, in particular the prohibition of investing in debt securities issued and guaranteed by the State Treasury.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 50-57
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    FAMILIES OF CLASSIFIERS – APPLICATION IN DATA
    Autorzy:
    Grzybowska, Urszula
    Karwański, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453604.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    random forests
    gradient boosting
    DEA
    rating classes
    variable selection
    ranking
    high rated portfolio
    Opis:
    Economic description of firms and companies is based on a number of indicators. The indicators are related to each other and can be considered only in a specific context. Regression models allow for such approach. Unfortunately, the problems we deal with are usually nonlinear and the choice of relevant information is very difficult. The aim of the paper is to present a method of variable selection based on random forest and gradient boosting approach and its application to companies ranking in DEA method. The results will be compared with the ordering obtained using expert supported approach for variable selection in DEA.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 2; 94-101
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Does simultaneous investing on different stock markets allow to diversify risk? The cointegration analysis with main focus on Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Misiuk, Anna
    Zajkowska, Olga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453393.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    market stock exchange
    stock exchange indices
    WIG20
    cointegration theory
    Granger causality
    portfolio diversification
    Opis:
    This paper aims at examining the bilateral linkage between daily stock market indices, in which the leading index of WSE (WIG20) is the reference. Thus, the study is limited to pairs including WIG20 and indices which are listed on the financial centers of WSE’s main foreign investors. The relationship between the markets is investigated throughout the cointegration theory. Further, the Granger causality is carried out in order to distinguish the directions of influence across the stock market environments. The obtained results shall explain the investor’s tendencies in portfolio diversification.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 118-127
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
    Autorzy:
    Hrytsiuk, Petro
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453543.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    portfolio of assets
    expected return
    risk measure
    variance
    Value-at-Risk
    conditional Value-at-Risk
    Opis:
    Modern research has led to the rejection of the hypothesis of a normal distribution for financial asset returns. Under these conditions, the portfolio variance loses part of its informativity and can not serve as a good risk measure. The central aim of this work is the development and justification of a new technique of portfolio risk measure. We analyzed weekly stock returns of four largest German concerns: Deutsche Telekom, Siemens AG, Bayer AG and BMW. It is shown that asset returns are not normally distributed, but with good precision follow Laplace distribution (double exponential distribution). Using Laplace distribution function, we obtained the analytical expressions for VaR and CVaR risk measures and made calculations of risk measure using these approaches. Using modified Markowitz model the efficient frontiers of portfolios were constructed.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 355-365
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    KONSTRUKCJA PORTFELA PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM WIELOKRYTERIALNEGO PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO
    PROJECT PORTFOLIO SELECTION USING MULTIOBJECTIVE DYNAMIC PROGRAMMING
    Autorzy:
    Trzaskalik, Tadeusz
    Nowak, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453094.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    zarządzanie portfelem projektów
    wielokryterialne programowanie dynamiczne
    podejście interaktywne
    metoda quasi-hierarchiczna
    podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
    Project portfolio selection
    multiobjective dynamic programming
    interactive approach
    quasi-hierarchical method
    decision making under risk
    Opis:
    W pracy rozważany jest problem konstrukcji portfela projektów. Zakłada się, że znana jest lista projektów, które mogą być rozpoczęte natychmiast, a także lista kolejnych projektów, które z określonym prawdopodobieństwem mogą się pojawić w przyszłości. Rozważane zagadnienie sformułowano jako zadanie wielokryterialnego programowania dynamicznego. Zaproponowano procedurę interaktywną, która może być wykorzystana do jego rozwiązania. Kolejne rozwiązania próbne wyznaczono przy pomocy metody quasi-hierarchicznej. Sposób wykorzystania procedury zilustrowano przykładem numerycznym.
    In the paper a project portfolio selection problem is considered. It is assumed that the list of projects that can be started immediately is available, as well as the list of projects that probably will be ready for implementation in future periods. A multiobjective dynamic programming model is presented and interactive procedure is proposed. The proposals for the decision maker are identified using quasi-hierarchical method. A numerical example is presented to show the applicability of the proposed method.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 335-348
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies